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共86章
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版权信息
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推荐序
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前言
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第一部分 椰子冻学债券
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第1章 债券基础知识
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1.1 债券的概念：小船的借条
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1.2 债券的不同类型
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1.3 债券价格的变化
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1.4 债券的到期收益率
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1.5 到期收益率的走势与收益率曲线
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第2章 债券计算与市场分析
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2.1 货币的时间价值
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2.2 简单债券价格计算
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2.3 净价、全价与应计利息
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2.4 债券价格与收益率特征
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2.5 债券投资的利率风险
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2.6 久期、基点价值与凸性
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2.7 债券市场分析
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第二部分 国债期货原理与应用
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第3章 “掀起你的盖头来”：初识国债期货
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3.1 远期与期货：球鞋买卖协议
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3.2 国债
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3.3 国债期货合约
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3.4 国债期货的运用
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第4章 国债与期货的亲密关系：国债期货基差
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4.1 基差
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4.2 基差收敛
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4.3 基差交易的基本概念
4.4 基差走势分析
4.5 实际运行中需要注意的问题
4.6 关于T1703合约的补充说明
第5章 期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理
5.1 国债期货的定价思路
5.2 隐含回购利率
5.3 CTD国债
5.4 净基差
5.5 无风险套利
第6章 能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权
6.1 交割期权概述
6.2 细说转换因子
6.3 久期与CTD国债
6.4 收益率曲线形状变化
6.5 BNOC与期权
附录6A 转换因子计算公式
附录6B 转换因子的一些特征
附录6C 交割期权价值补充说明
第7章 光说不练假把式：国债期货计算实战
7.1 基差计算
7.2 持有收益计算
7.3 净基差计算
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