小船请你不要跳过这段文字，本部分会对你之后的阅读有所帮助。接下来我们就要进入国债期货的相关讨论了。

第3～6章主要介绍了国债期货的基本原理。首先介绍了国债期货合约的基本内容，之后从“基差”概念入手，逐步引入国债期货的定价原理、持有收益、隐含回购利率、净基差、最便宜可交割国债和国债期货交割期权等基础知识。为了通俗易懂地介绍各种概念，这几章尽量避免了公式罗列，只求把原理说清楚。在第7章会详细介绍之前各章相关概念的公式并演示计算过程。另外，建议读者朋友访问“中国金融期货交易所”网站（ http://www.cffex.com.cn/ ），阅读中金所发布的国债期货交易细则、交割细则和其他材料，这对你了解一些更加细节的内容有所帮助。比如：期货合约的每日结算价是怎么确定的？当日盈亏是如何计算的？交割流程的细节是怎样的？这些资料均可以免费下载。

第8～12章主要介绍了国债期货的交易策略与应用，讨论了基差交易、跨期交易、跨品种交易和套期保值的相关内容。

特别提醒读者朋友，由于小船是机构投资者，在开展各种策略交易时，非常关注国债期货合约的流动性，即能否以较小的价格摩擦迅速建立大量的仓位，因此在本书各章节的研究分析中，合约流动性都是考虑的重点，分析的也大多是当时的主力合约。但如果读者朋友是交易量不大的个人投资者（或机构投资者），那么在实际开展投机交易、基差交易、跨期交易和跨品种交易时，也可以建仓非主力合约。等你读完本书，理解了国债期货的原理，如果发现非主力合约交易机会更好，就可以不必受交易量约束，建仓非主力合约。 ffb6PkPnR9M+I+kCUze0rdHZSluhUWdS7EGHuWT95U9EzXPXZQ11CHX5mpzZgps7