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共74章
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版权信息
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译者序
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前言
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第1章 导论
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1.1 风险管理
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1.2 再平衡Alpha
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1.3 分散化收益和波动率效应
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1.4 序列相关性和再平衡Alpha
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1.5 组合再平衡中的新课题
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1.6 全书概述
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第2章 组合投资理论速览
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2.1 算术平均和几何平均
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2.2 收益波动率
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2.3 算术平均与几何平均的关系
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2.4 组合收益与波动率
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2.5 多期收益的序列相关性与波动率
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习题
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第3章 组合再平衡
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3.1 简单例子
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3.2 纯多头组合的再平衡
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3.3 多空组合的再平衡
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3.4 再平衡Alpha
习题
第4章 波动率效应和收益效应
4.1 两种效应的定义
4.2 纯多头组合的正收益效应
4.3 纯多头组合的正波动率效应
4.4 正向和负向再平衡Alpha的几种情形
4.5 两资产多空组合
习题
第5章 波动率效应分析
5.1 “分散化收益”
5.2 最大化“分散化收益”
5.3 多空组合的分散化收益
习题
第6章 收益效应分析
6.1 纯多头组合的收益效应
6.2 横截面序列相关性对收益效应的影响
6.3 多空组合收益效应的近似估计
习题
第7章 再平衡Alpha分析
7.1 两资产组合的再平衡Alpha
7.2 一般组合的再平衡Alpha
习题
第8章 资产配置组合
8.1 传统60/40组合
8.2 风险平价组合
第9章 资产类别组合
9.1 股票组合
9.2 债券组合
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