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共108章
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版权信息
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作者简介
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内容简介
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推荐序1
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推荐序2
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推荐序3
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前言
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第1章 期权特性
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1.1 非线性
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1.2 波动率
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1.3 货币性
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1.4 股票、期货、期权的维度
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1.5 金融衍生品投资案例
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第2章 二叉树模型
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2.1 一阶二叉树模型
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2.2 合理价格和Delta对冲
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2.3 二阶二叉树模型
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2.4 多阶二叉树模型和Delta对冲
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2.4.1 多阶二叉树模型
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2.4.2 Delta对冲结果
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2.5 二叉树模型和B-S期权定价模型
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2.5.1 二叉树模型的特征
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2.5.2 二叉树模型和B-S期权定价模型的差异
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2.5.3 二叉树模型和波动率
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2.6 Delta对冲的意义
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第3章 希腊值
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3.1 线性指标Delta和非线性指标Gamma
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3.1.1 Delta
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3.1.2 Gamma
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3.1.3 Gamma和Delta的表达
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3.1.4 期权买入（卖出）和Gamma效果
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3.1.5 以Delta和Gamma预测期权价格
3.2 不确定性指标：Vega和Theta
3.2.1 标的资产变化的自然对数
3.2.2 Vega和Theta
3.2.3 Vega和Theta的表达
3.3 Moneyness与期权价格、Delta
3.3.1 Moneyness等于0的意义
3.3.2 相同Moneyness的看涨/看跌的期权价格和Delta
3.4 风险管理
第4章 波动率
4.1 什么是波动率
4.1.1 历史（过去）波动率
4.1.2 未来波动率
4.1.3 隐含（当前）波动率
4.2 波动率与股价波动范围
4.3 每日波幅和波动率的关系
4.4 隐含波动率和标的资产的MAD
4.5 波动率、历史波动率和MAD
4.6 利用高频数据预测波动率
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