第二节
经典计量经济学概述

所谓经典计量经济学通常是指 1970 年代以前的计量经济学。经典计量经济学于 20 世纪 30 年代创立，40—50 年代发展，60 年代扩张。到现在，依然有经济学家使用到经典计量经济学。例如， Damodar N． Gujarati在 Basic Econo metrics （4th edition） （2001）一书中，多处用到经典计量经济学（ classical econometrics）和经典方法论（ classical methodology）等词语。 Paul A． Ruud 2000 年出版一本教科书的名称就是 An Introduction to Classical Econometric Theory 。 2000 年Wallace Huffman也出版了一本教科书 Classical Econometrics 。Franco Peracchi （2001）在 Econometrics 中明确指出，该书提供了一个连接经典计量经济学与最近若干年的新研究领域，如非参数方法、面板数据等的桥梁。

在经典假设的前提下，计量经济学有一系列的理论、方法与应用。其方法论按如下路线进行：①理论或假说的陈述；②理论的数学模型的设定；③理论的计量经济模型的设定；④获取数据；⑤计量经济模型的参数估计；⑥有关模型的假设检验；⑦结构分析、政策评价、控制或预测。

对经典计量经济学做出重大贡献而获得诺贝尔经济学奖的经济学家有 6位。挪威经济学家Ragner Frish和荷兰经济学家Jan Tinbergen在 1969 年获得诺贝尔奖，颁奖词是“对经济过程的分析发展和应用了动态模型”。其中， Frish是计量经济学的主要创立者， Tinbergen建立了第一个应用模型。美国经济学家Wassily Leontief在 1973 年获奖时的颁奖词是“发展了投入产出方法以及在重要经济问题上的应用”，他建立了投入产出模型，对经济领域产生了重大作用。美国经济学家Lawrence R． Klein在 1980 年获得诺贝尔经济学奖，因为他“在分析经济波动和经济政策时计量经济模型的建立和应用”，并成为其理论与应用的集大成者。英国经济学家Richard Stone1984 年获得诺贝尔奖是因为“国家预算数据系统发展的基础性贡献和由此极大地改进了经验经济分析的基础”，即发展了数据基础。挪威经济学家数学家Trygve Haavelmo在 1989 年获得诺贝尔奖是因为“计量经济学中概率理论基础的澄清以及联立经济结构的分析”，即他建立了经典计量经济学的概率论基础。

经典计量经济学的主要特征是：①模型类型是随机模型。②模型设立以理论背景为导向。③模型结构为线性或者可以化为线性的形式，模型具有明确的形式和参数，分析变量间的依存关系，解释变量具有同等地位。④数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量（这可以认为是“经典”的核心）。⑤估计方法是仅利用样本信息，以最小二乘估计法为核心的方法来估计模型。

经典计量经济学的应用主要表现为：①应用模型的方法论基础有实证分析、经验分析和归纳。②应用模型的功能有结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展。③应用模型的领域则包括诸如生产、需求、消费、投资、货币金融以及宏观经济等的传统的应用领域。

经典计量经济学为经济学的发展做出了重大贡献，许多在其他经济学领域获得诺贝尔经济学奖的经济学家都应用了经典计量经济学的理论方法。经典计量经济学中的单方程模型仍然是最具应用价值的模型。 d7zcA0GyIgALzZdXRoja5dz0hjI9ZzQvBvv6fdi9NSeNazDE+gUx8Tu5DvbD+Wa2