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李卫为官不仅不畏权势，也不徇私情，他兼任苏南捕盗后，雍正六年，李卫远在江南家乡原籍徐州的堂弟李怀谨、李信枝不太听李卫的话，居乡“放纵不循礼法”，李卫得知后，便发了一道公文给江苏淮徐道，竟让徐州方面将两人押来浙江，“行文淮徐道拿解来浙，惩以家法，圈禁在署”，两年后才放其还乡。这个徐州二李肯定没犯国法，因为若犯了国法，在李卫行文前徐州方面肯定要先行处理。可见李卫在浙施的是家法。于是弄得李氏族人“交口腾谤，甚有欲改姓氏为加罪之地者”，想改姓以不再受李卫的控制。李卫认为此事自己大义灭亲，以防因家事妨碍“审办公私”。这在封建时代大吏中是不多见的。
雍正帝对李卫这种忠君尽责的精神十分赞赏，曾在奏折中批谕，对他的忠诚勤敏没有顾虑，所不放心的是“尔以少年锋锐之气，而兼报效情殷，与上司僚友中过于强毅自用，致招恃恩犯纵之讥”。可见，李卫能脱颖而出，受到重用，并成为雍正所赞誉的“模范督抚”，除了特定的历史背景和自身的才干、努力外，更重要的是对雍正的耿耿忠心；对其旨意的认真领悟、及时附和、严格执行和对皇权一丝不苟的捍卫。