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读书多是好事，但书读得少有时也未必是坏事，譬如李卫做官，就少了很多书呆气，其办事灵活，讲求实际，这点很合雍正帝的胃口，如李卫捕盗即为一例。李卫擅长捕盗和治理盗案，在浙江任内，为忠于清王朝，他既留心营务，在险要处增兵设防，又不遗余力地缉捕“盗匪”，收效甚速。
雍正六年（1728）李卫奏请浙江与江苏交界积窝盗贼甚多，颇有屡犯漏网大盗，只因地连两省，每致影射作弊，并举出伙贼姚二、姚天生两犯“竟以替身起解”；徇庇首犯举人金士吉等，李卫质明有据，查出原任官员未能褫革严审，并穷究党羽，剪除巢穴，靖盗安良等，得旨嘉奖。当年三月，朝廷以“江南多盗”，而江南等处地方官又“非戢盗之才”为由，将苏南“七府五州一切盗案”划归李卫统管，“将吏听节制”。李卫受命后十分卖力，“盗匿山泽间，调得其踪迹，遣将吏捕治，必尽得乃止，以是所部乃无盗”，“查拿甚多”且“颇有屡犯漏网大盗”，得到了雍正帝的嘉奖。
此时，江洋大盗常出没在江浙交界的太湖流域。李卫通过派人侦察，得知盗贼姓名、地址，此时适值江苏巡查御史王肃章到任，李卫急修密札与其会商，采取声东击西的方法，在明处派人巡查，于暗中遣兵役跟踪，未三日，便将这伙土匪全部捕获，无一人漏网。有个匪首名叫渠魁，纠合党羽数百人，或操舟江上，或乔扮僧侣，夜宿庙中，或潜入民间，内外响应，杀人越货，作恶多端，乡民畏之如虎。李卫密令捕快人员，混入贼窝，并令归诚盗匪，暗中报讯，遂将众匪一网打尽。
《郎潜纪闻》里提到“李敏达卫长于治盗，所辖地方，不逐娼妓，不禁樗蒲，不扰茶坊酒肆，曰：‘此盗线也，绝之，则盗难踪迹矣’”。李卫对赌博等娱乐场放松管理是因为这些地方往往是盗贼聚集场所，利于捕盗。李卫在他所管辖的地方不驱逐娼妓，不禁止赌博，不干扰茶坊酒店。他说：“这些是盗贼的线索，若禁绝了，则难以发现盗贼的踪迹。”李卫捕盗的一个方法是放松对娼、赌之所的管理，来吸引盗贼前来，以便捉拿。他或是命人乔装改扮混入贼窝，或是令已归诚的盗贼暗通情报，每次出击时，李卫都将一锦囊交与将士，定能直捣贼巢，大获全胜。结果江南“千里如枕席”，社会治安大为改观。李卫极有才能，但又桀骜不驯，又卓有建树。雍正朝，只要是李卫治理的地方，盗贼都销声匿迹。李卫不禁娼赌，或许也是一种治盗的办法。此后，“东南数千里无盗贼之警”，“拐逃、假银、扒手、赌博等犯”作案锐减。
雍正七年，发生了苏州踹布匠栾尔集等聚众结盟为匪一案。针对这些事务，浙江总督兼管江苏督捕事务的李卫、署两江总督史贻直、苏州巡抚尹继善会商后一同向雍正建议，设立弹压专员，营制稍当酌改，严格执行关汛巡逻。对此，雍正很支持，同意实行。
经过李卫几年大刀阔斧的治理，浙江的社会治安全面好转，以致“东南千里无盗贼之警”，令“浙人大为悦服”，案件锐减，社会治安有了明显好转。