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仅给出由式（4-17）求解 K 和 P 的算法。由式（4-18）求解 K 和 P 的算法与之类似。
首先选择一适当的 γ 满足0＜ γ ＜1，解下面的关于未知矩阵 Q 和 W 的矩阵不等式
得到 K = W Q -1 ，利用Cholesky分解，由 Q = P -1 P -T 可获得 P 。
对上面的算法做一些说明。
利用 K = W Q -1 和 Q = P -1 P -T ，式（4-23）和式（4-24）可分别写为
分别用diag[ P ， I ]和它的转置左乘和右乘式（4-25）和式（4-26），可得
由Schur补引理，得到
和
这蕴含
δ ( P AP -1 ) p ＜1 -γ
和
δ ( P ( A + BK ) P -1 )(1 -p )＜ γ
这样就有了式（4-17）。