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和其他科学家一样，经济学家在观察到现实中的数据模式之后，亦试图对其做出理论解释，进而根据合理性、一般性和预测成功率等要素对理论进行评估。但与其他学科一样，若多因素同时变化，经济学家往往也很难找出因果关系。这可能致使相同观测结果存在多个大致合理的理论。过去，由于没有实验室来控制外部因素，经济学家常通过观测同行的反应来“检验”自己的理论（Keynes，1936）。在这样的环境下，某些理论也许会凭借数学上的优雅、说服力和经济史上的焦点事件（如大萧条等）获得支持。有时，理论也可能落后于现实的发展，并因缺乏严格的实证检验手段，导致大量看似可行的替代性理论并存，出现混乱局面。例如，经济学家喜欢在“均衡”（equilibrium）一词之前加上各种有趣的形容词，如合适的（proper）、完美的（perfect）、绝妙的（divine）、一致绝妙的（universally divine）等。这种乱象在屡经修订的教材中相对还算较少。
复杂的计量经济学方法的发展，为设计和评估理论模型的过程增加了一个重要的标准。然而，任何对自然经济数据的统计分析，通常要依赖于一系列的辅助假设。经济学最近才开始向一门实验科学迈进。而站在实验科学的角度，如果核心理论和政策建议不能在受控的实验室和实地实验中得到证实，其正确性自然令人生疑。本书将介绍关于经济行为的实验研究，以及如何在课堂内组织有关博弈和市场的实验。
教师与学生须知： 本章将要描述一个市场模拟实验，仅需扑克牌和决策表格即可在课堂中开展，实验表格见附录B中的交易所市场实验说明。本章将具体介绍，你（是的，你能够做到）可以如何进行一场课堂实验并进行后续的课堂讨论，因此，授课的语气应有别于之后各章。这个建议特别适用于基于课堂实验和从互联网搜索中收集的相关材料的小组报告课程。如果你的班级并未采用这种教学方式，那么至少在你需要向同行解释某些经济学概念，或指导某些外专业学生，或在高中教授经济学课程时，此建议同样适用。
从历史的视角出发总有助于概念的理解。18世纪，经济学尚未成为一门学术性的学科，但关税和贸易等问题的重要性已不弱于今日。托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson，美国第三任总统）曾在书中为殖民者缺乏对“政治经济”的理解而感到惋惜。他意识到垄断的影响（例如，由皇家授权的独家经销权），并对其深恶痛绝，甚至向詹姆斯·麦迪逊（James Madison，美国第四任总统）写信建议将“免受垄断”写入《权利法案》（Bill of Rights）。杰斐逊知道苏格兰哲人亚当·斯密（Adam Smith）和他的著作《国富论》（与美国的《独立宣言》同年著成）。在杰斐逊看来，这本书乏味冗长，或者用他的话说，“啰里啰唆的”。这也从侧面反映出斯密基于细致观察的思维方式。事实上，《国富论》是斯密在一次欧洲之旅后写成的，他在旅行的同时还指导一名富有的学生。这次旅行使斯密有机会观察、比较不同的经济体。在法国，他见识到的观点是，财富源自广阔肥沃的农田，最终流向国家的心脏——巴黎。他还见识到西班牙人的观点，认为财富源于黄金和白银。亚当·斯密综合考量这些想法，想要知道在像英国这样的国家，财富的来源到底是什么。他的解释是，英国是一个由店主和商人组成的商业国家，具有“运输商品、物物交换”的倾向。斯密准确地认识到了贸易语言中公平的重要性，这是人类区别于动物的一个重要特征：“从未有人见过一只狗和另一只狗公平而慎重地交换两根骨头。”每一次自愿交换都创造了财富，使双方都能从中受益，而广泛的市场和繁荣的贸易创造了可观的财富。在《道德情操论》中，他将讨论进一步扩展到与家人、朋友、邻居的社会交换，以及基于利他主义、互惠等亲社会态度的交换之上。
斯密对特定市场、价格和外部事件（如“全国性的哀悼日”）的详细描述，显示出他对供需力量的深刻理解。这种力量既会在短期暂时影响价格，又会在长期使价格趋近于成本（图形描述见之后的章节）。但斯密最深刻的洞见是：市场体系使参与者们在追逐自身利益的同时，促进了共同利益，尽管此举并不是本意。他既坚信“看不见的手”的力量，又对“为共同利益而交易”的行为持怀疑态度。斯密清楚地认识到在政治领域追求私利的危险后果。尽管身为一名思想家，但是斯密成功地游说议会取消了关税，这一举措对英国经济发挥了重要的推动作用。
斯密对后世的影响相当深远。多年以前，作者还是一名大学二年级学生时，曾听经济学教授John Gunn提到，自己曾于普林斯顿大学的Jacob Viner门下学习，而Jacob Viner的导师又是……最终一直追溯到阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）乃至亚当·斯密！时至今日，在导论性的经济学书中，仍会介绍斯密对土地、劳动和资本的区分，以及对劳动专业化、市场范围等问题的见解。50年前，教科书描绘的是一个高度理想化的市场。学生们必须记住一系列关于完全竞争的假设，包括“无限多的买家和卖家”“关于市场状况的完全信息”等。但此时，弗农·史密斯已经在普渡大学开展实验，他实验中的市场环境并不满足以上这些完美的假设。他构造的市场只包含少数的买家和卖家，虽掌握出价、要价和历史成交价的信息，却不了解相互之间的成本与价值。
当弗农·史密斯还是一名研究生的时候，在哈佛大学Edward Chamberlin（1948）的课上参与了一场市场模拟实验。Chamberlin认为他的这场实验凸显了完全竞争基本模型的失败之处。在讨论此实验前，不妨直接开展一次。包括本书作者在内的实验经济学家，通常以一场实验作为课程的开篇。关于本实验，最简单也最能调动学生积极性的一种方法是：分配给每个人一张扑克牌，给卖家的牌（梅花和黑桃）代表卖家的成本，给买家的（红桃或方块）则代表买家的价值。实验开始前，应向学生大声朗读附录B的交易所市场说明，确保全部学生同步完成阅读。实验说明介绍了如下的实验流程：
买家和卖家在教室中间（也可以是其他指定区域）会面，每一期有5分钟的谈判时间。当一对买家和卖家就成交价达成一致后，二人一起来到教室前方报告这一价格，并向全体公布。之后，二人交出他们所交易的卡片，回到原位，等待下一期交易开始。
例如，一名买家与一名卖家达成交易，用前者的红桃7和后者的梅花4以5美元的价格成交，那么买家赚得7-5=2美元，卖家赚得5-4=1美元。通常，交易双方握牌不让别人看到，但来到教室前汇报成交价时，将会检查扑克牌以确保成交价不高于买家价值、不低于卖家成本。二人的成交价将被公告，使仍在谈判的学生能够了解“现行”价格。实验会事先选定一名或两名学生助理帮助检查卡片、公布价格，这将有助于实验的顺利进行。
图1-1展示了一场实验的成交价格序列，出自60名弗吉尼亚大学公共政策专业学生，这场实验是在他们的“数学夏令营”第一天完成的。成交价格收敛于大约6美元（去年的平均水平为5.73美元，今年为5.57美元）。实验中有时需要收回买家和卖家的卡片并洗牌，并在下一期交易之前重新分配。
图1-1 课堂交易所市场实验的成交价格
本实验中所使用的扑克牌包括：
买家：5、6、7、8、9、10（每个数字各5张）
卖家：2、3、4、5、6、7（每个数字各5张）
实验后可集中开展课堂讨论，分析价格为何收敛于实验中观察到的水平。对教师而言，重要的是引导讨论，而不是直接宣布经济学预测结果。例如，引导大家考虑如下问题：7美元时，愿意出售的卖家和愿意购买的买家哪边更多？可想而知，此时卖方意愿更加强烈，那么，你认为价格将会发生何种变化？（他们将互相减价竞争。）同理：在3美元时，愿意出售的卖家和愿意购买的买家哪边更多？价格又将如何变化？进而引申到：当价格达到什么水平时，向上和向下的压力将实现平衡？这个问题本质上是在寻找一个价格，使需求量等于供给量，如果学生在讨论过程中能自行计算出结果将会更好。讨论是为了让学生们在发现规律的过程中，尽量加深理解。对于实验经济学专业的学生，教师可以在班级中应用这一实验，进而开展有组织的课后讨论。
经济学教材中通常用一些线来描绘供给和需求，因此，可将买卖双方的价值和成本从高到低排序，见表1-1，进而总结前面所讨论的供需问题。在第一行，价格为11美元，左侧买家的需求为0，因为所有买家的价值都小于等于10美元。而在10美元（或者稍低）处，买家需求为5，因为有5名买家的价值是10美元。左侧表格由上向下，当价格跌落到5美元或更低，全部30名买家都愿意购买，需求为30。对于卖家而言，当价格等于最下一行的1美元时，供给为0，因为所有卖家的成本均高于1美元。随着价格上升，即右侧表格由下至上，供给逐渐增加。注意，当价格低于6美元时存在超额需求，高于6美元时则存在超额供给，只有在恰好6美元的水平上供需相等（均衡）。
表1-1 交易所市场课堂实验的买方价值与卖方成本
结合价格与卖方供给，可以描绘出一条供给线，纵轴1美元处供给为0（对应表1-1右侧末行），之后随着纵轴每增加1美元，横轴相应增加5个单位，即 P =1+0.2 Q 。相似地，结合价格与买方需求，可描绘出一条需求线，在纵轴为11美元时需求为0（对应表1-1左侧的首行），斜率为-0.2，即 P =11-0.2 Q 。联立可求出两线交点 Q =25且 P =6。这与上述实验中观测到的价格和成交量十分接近。（这种常见的供给需求线，掩盖了单位分布的不连续性，即每5个单位成块分布所产生的“台阶”；这一问题在第2章将做详尽分析。）
根据斯密的观点，问题的关键并不是预测成交价格，而是通过交易创造财富，即买卖双方都从自愿的交易中获益。每一笔交易都增加了几美元的总收益，而成交价格仅仅决定了价值和成本的“剩余”在买卖双方的分配。诚然，市场参与者关注的都是自己从交易中所获得的收益，但是，其实所有交易的总收益更加重要。事实上，供给线和需求线的交点使交易的回报最大化。为了让学生充分理解，可以布置课后问题——当价格为6美元时，哪些卖家被排除在了交易之外？（成本高于6美元的卖家。）读者应该尝试思考在一个低技能需求的服务市场（例如草坪护理）中，当前的价格是如何将那些高技能和高机会成本的人排除在外的。低价值买家的情形与此类同。收集交易所市场中未能达成交易的牌，可以发现它们大多具有高（卖家）成本或低（买家）价值。如有例外，通常仅涉及较小的损失，例如，一名成本为6美元的卖家取代了一名成本为4美元的卖家，那么将产生2美元的损失。这一年的实验中，剩下所有牌的点数均为5、7和6，因此不存在效率损失。
在市场实验中，衡量表现的标准是实际收益（即交易所得），它代表了所有自愿交易产生的财富。这个总数与其理论最大值的百分比，便可提供一种度量效率的手段。最大值源自均衡下进行交易的买家价值与卖家成本之差。本实验中的价值和成本见表1-2。左侧第一列，买家价值为10美元、卖家成本为2美元。如果全部5名价值为10美元的买家和全部5名成本为2美元的卖家都实现了交易（即使他们的交易对象并不是彼此），交易带来的剩余也可以用价值和成本的差值（10-2）乘以总计5个单位来计算，计算得出这一部分的交易剩余为40美元，见表1-2最后一行。相似地，可计算出其他部分的交易剩余为30美元、20美元、10美元，总剩余为100美元。（注意：此处剩余的计算并不依赖于具体谁和谁达成交易，只需要价值高于价格水平的买家从成本低于价格水平的卖家处购买产品即可。）如果存在未交易的高价值买家和低成本卖家，那么将相应造成剩余损失，这相对于总剩余而言较为有限。另外注意，如果强行让成本为7美元的卖家和价值为5美元的买家以6美元的价格交易，效率同样会降低。交易所市场的效率往往较高。总结如下：
市场交易： 在均衡状态下，价格提供了一个清晰的界限，排除了低价值的买方单位和高成本的卖方单位。因此，若以市场效率衡量，均衡往往会使交易的收益最大化。
表1-2 价格为6美元，涵盖的买家价值和卖家成本
在前一部分的交易所市场中，价值和成本的配置是对称的。Smith（1962，1964）考虑到非对称设计可能会使价格起点过低（如果供给线相对陡峭）或过高（如果需求线相对陡峭）。但不同于Chamberlin，弗农·史密斯采用一致的买家价值和卖家成本，开展了多期的市场交易。此外，弗农·史密斯还使用了“双向拍卖”（double auction）的方式，将全部买家的出价和全部卖家的要价汇总于同一个拍卖过程。相比于交易所市场中的分散化谈判，双重拍卖程序（将在下一章讨论）提供了更有组织的价格信号。这一实验方法的最大优点在于，能够测度经济中的实际剩余，进而求解实际剩余占理论最大值的百分比。买家的价值和卖家的成本在自然的市场中通常无法观察，但是，在实验室实验中却能够人为设置。因此，受控的实验保证了更好的测度。弗农·史密斯观察到价格在一系列的双向拍卖过程中逐渐收敛，即便交易者仅有6～10人，竞争也有效率。由于现实中绝大部分市场并不充分满足经典的“大量市场参与者”假设，此结果更加显得意义重大。
如今，经济学导论课程多从竞争性市场配置的好处开始，而之后的具体叙述则转向市场的各种缺陷，例如，可能导致市场失灵的质量信息不对称，这部分可参考Akerlof（1970）对低质量的“柠檬市场”（lemon market）的分析。此外，现实中以保险市场为代表，有时交易中买卖双方的选择是“逆向的”，也激起实验研究的兴趣。
如今，许多市场实验的重点是设计和测试新的交易制度，例如，广播频段拍卖、水资源拍卖或应对温室气体的排放权拍卖。博弈论和实验则经由拍卖设计领域，持续对公共政策产生重要影响。针对一些价格机制不适用的情况，如学校的名额分配，部分理论和相关研究致力于通过参与者提交的偏好排序列表建立匹配机制。学生们会发现，典型的大学女生联谊会纳新（sorority rush）程序，实际上就是匹配机制的一种应用。2012年的诺贝尔奖授予Al Roth便是为了表彰他在匹配机制方面的理论和实验研究。此外，在研究资产市场和相关市场的宏观问题时，也常常运用到市场实验。
一直以来，有关策略互动的博弈论模型与前文提及的市场研究齐头并进。比如，“猜币”博弈中，两名参与者需选择硬币的正面或反面。二人事先便已知道，若一方猜对则获胜，赢得全部奖金。在现实中也存在与此类似的情形，比如，会计师在被审计时都希望准备得尽量充分，而审计人则希望捕捉到会计师的准备不足之处。此类情形下，每个人的最佳决策取决于另一人的期望。对策略互动的系统性研究始于约翰·冯·诺依曼（John von Neumann）和奥斯卡·摩根斯坦（Oscar Morgenstern）在1944年发表的著作《博弈论和经济行为》（ Theory of Games and Economic Behavior ）。他们断言，当双边的互动或小规模的互动在经济行为中扮演重要角色，关于竞争市场的传统经济学理论便不再适用。即便他们的“解决方案”并不完整，但这些“解决方案”的确解释了零和博弈的情形。在零和博弈中，一方所得即为另一方所失。反过来，虽然零和博弈可应用于一些极端竞争性的状况，如体育比赛和上述的猜币博弈，但它在全部参与者具有一致偏好的众多经济情境下不适用。
冷战初期，位于美国加利福尼亚州圣莫尼卡市的兰德（RAND）公司雇用大量经济学家和数学家，试图用博弈论来解释美苏两国的军事策略。多数的策略情境（strategic scenario）下，不难想象，核战争“赢家”的处境要差于无核战争的“赢家”。大约在同一时间，一名毕业于普林斯顿大学的年轻研究生——约翰·纳什（John Nash）进入了诺依曼的办公室，带来了一种适用于更多种博弈的均衡概念，零和博弈仅为其中一个特例。纳什所定义的均衡（和他对于其普遍存在性的半页纸的证明），于大约50年之后得到了诺贝尔奖委员会的认可。近些年，以纳什均衡为基石，博弈论拥有了诺依曼和摩根斯坦起初设想的那种在经济学中的核心地位。的确，纳什均衡可能是除了供给和需求的概念之外，如今使用最多的一个经济学概念。
一个纳什均衡（Nash equilibrium）是策略的一个集合，每个参与者都有一个策略，在给定其他参与者的策略的情况下，没有人可以通过单方面偏离自己的计划行动来增加自己的收益（payoff）。为了阐释此概念，不妨考虑最著名的简单博弈——囚徒困境博弈，或者更一般化地称之为社会困境（social dilemma）。假设有两名生产者，互相销售对方所需要的产品。交付给对方的产品可以是低质量或高质量的，高质量产品成本更高。对接收方而言，高质量产品价值为3，低质量的产品价值为0；生产者生产高质量产品的成本为1，生产低质量产品的成本为0。该博弈的支付矩阵见表1-3
，其中，行参与者的决策——“高质量”或“低质量”，列于左侧；列参与者的决策，同为“高质量”或“低质量”，列于顶部。由此可见，如果双方都向对方交付高质量的产品，则双方收益均为3（来自对方交付的高质量产品）减1（自身生产高质量产品的成本），即每人2点，如表1-3的左上角所示。而在表格右下角，双方收益均为0（收到低质量产品，亦无生产高质量产品的成本）。非对称收益如（3，-1）则是：其中一人收到高质量产品，价值为3，同时向对方交付低质量产品，成本为0；另一人则以成本1生产高质量产品，却收到价值为0的低质量产品。若上述博弈只进行一次，纳什均衡应为两人的一对策略，使得各自都没有单方面改变的动机。注意，其中（低质量，低质量）是一个纳什均衡，因为若对方交付低质量产品，那么我方若交付高质量产品，除了降低自身收益外别无他用。此外，（低质量，低质量）也是唯一的纳什均衡。例如，（高质量，高质量）就不是纳什均衡，因为双方都有在接受对方慷慨的同时，节省自身成本的动机，如此便可获得大于2点的3点收益。一般而言，囚徒困境是一个具有唯一纳什均衡的2×2博弈，且其中存在一个非纳什均衡，能够使双方收益都大于纳什均衡。更一般来说，社会困境表示，在包含两个或更多决策的博弈中，唯一的纳什均衡提供给每一名参与者的收益，都较其他某一非纳什均衡结果低。
表1-3 囚徒困境（行参与者的收益，列参与者的收益）
纳什的均衡定义及存在性证明，吸引了兰德公司圣莫尼卡总部的研究人员，他们得知这位普林斯顿大学的研究生计划在夏天造访。于是，两名兰德公司的数学家立刻着手组织实验，严格地检验纳什的新理论。纳什的论文导师当时也在现场，注意到了写在黑板上的实验收益结果。他认为这个博弈很有趣，并为这个博弈构思了一个背景故事：两名囚犯面临是否供认的两难选择。按照这个故事设计，若两名囚犯全部拒绝认罪，则两人均能受益；但是检察官做出承诺并威胁，使两人都有了单方面供认的动机。双双供认便成为该博弈的纳什均衡。在一次面对斯坦福大学心理学系的报告中，他讲述了这个故事，进而“囚徒困境”成为博弈论这一新领域中最常被讨论的范例。兰德公司实际开展的实验中将这个双人博弈重复进行了许多（超过100）次。
在课堂中开展囚徒困境博弈非常简单，教师只需要在黑板上写清支付结果，并给予每人两张牌：红桃或方块表示合作的决策（交付高质量产品），黑桃或梅花表示非合作决策（用低质量产品“欺骗”对方）。而后两人一组，同时展示自己选择的牌。一个纳什均衡具备如下特征：参与者在看到对方选择的卡片后，则没有动机更改自己的卡片，构成了一种“公告测试”（announcement test）。实验和讲授的过程中，应重点强调社会最优的合作结果和个人最佳的欺骗行为结果之间的密切关系，并讨论那些致力于解决该问题的商业关系具有哪些特点。
在多阶段博弈中，纳什均衡概念面临的一个问题是，它可能包含着难以置信的威胁。考虑一个最后通牒讨价还价博弈（ultimatum bargaining game），由一名参与者制定一个“要么接受/要么放弃”（take-it-or-leave-it）的方案，另一名参与者则必须决定接受还是拒绝。具体而言，提议者可以选择一个公平的分配方案（每人2点）或者一个不公平的分配方案（提议者取3点，回应者取1点）。该博弈包含两个阶段，提议者先行动，而回应者在得知前者的提案后再决策。一个策略（strategy）包含应对每种可能情况的决策。换句话说，一个策略是一套行动计划，扮演参与人在博弈中的“助手”，依策略行动则无须任何其他额外指导。本例中，提议者仅有两种决策：“公平”和“不公平”。而回应者的策略则必须要覆盖两种可能情况下的全部决策，因此共有四种策略：（接受“公平”，接受“不公平”）（接受“公平”，拒绝“不公平”）（拒绝“公平”，接受“不公平”）和（拒绝“公平”，拒绝“不公平”）。如果回应者的策略是（接受“公平”，接受“不公平”），那么提议者的最优响应是“不公平”，这构成了纳什均衡。如果回应者的策略是（接受“公平”，拒绝“不公平”），那么提议者的最优响应则是“公平”，避免因遭到拒绝而一无所获。这也是一个纳什均衡，前提是回应者宁愿舍弃“不公平”提案下的1点收益，也要选择拒绝（得到0）。问题出现了，回应者的威胁恐怕难以让对方相信。此时，可将博弈的第二阶段视作一个独立的博弈（一个“子博弈”），已知提议者的提案，此处仅由回应者做出决策，即在1点和0点收益中做出选择。从这一子博弈中可以看出，拒绝并不能构成均衡。
Reinhard Selten关于子博弈完美（subgame perfection）的研究，是博弈论的一项重大推进，它排除了原有纳什均衡概念下那些子博弈非均衡的情况。此处，授课的重点不是充分解释或用实验说明精确的理论定义，而是要指出其与实验室实验的重要联系。作者经常联想到Selten，这位从20世纪50年代就开始进行实验研究的先驱者，在研究子博弈完美时，过于依赖理论而忽略了实验，致使研究进展缓慢。直到多年以前，在阿姆斯特丹举办的一次“证据讨论会”上，他在和实验领域的其他先行者们就实验开展交流时产生了灵感：
我想分享一个关于子博弈完美均衡诞生的故事。在我最早的实验研究中，我也是在研究伊始，针对尚不了解或缺少理论解释的现象开展实验。很多涉及寡头垄断的情形都尚缺少清晰的理论解释。例如，我曾注意到寡头垄断下的需求惯性问题。所谓需求惯性，即未来的需求（或者说销量）依赖于前期的销量……研究之初，我们对此一头雾水。我和我的合作者Otwin Becker尝试为实验建立理论支撑，但是，在求取理论解时无从下手。而后，我想我们可以将问题彻底简化。我精简了问题并保留了需求的概念，进而通过实验得出均衡。但是我突然发现求出的均衡并不是唯一的，同时还存在着其他的均衡。于是，我构造了子博弈完美的概念，以找出其中唯一可行的均衡。（
and Mass，2016）
这段文字指明了实验的一个重要优势：实验设置可以施加足够的控制，以便在实验中应用相关理论，且观察实验数据有助于激发理论的革新，使理论与行为的联系更加密切。
1950年，在初次接触到兰德公司的实验结果后，约翰·纳什简要考虑了讨价还价行为的含义。自从纳什在大学里修了一门国际贸易课程，并意识到经济学家们对此缺少理想的建模方法后，讨价还价就成了他感兴趣的问题之一。然而，他很快就放弃了针对讨价还价的实验，大概是因为当时还没有关于公平的成熟理论，至少在经济学家中还没有。而最初搭载“要么接受/要么放弃”的“最后通牒”提案实验，其结果却与子博弈完美的预测结果大相径庭，一如Selten在阿姆斯特丹的研讨会上所说：
这是一个由心理学家主导的实验。在该实验中，被试的博弈对象是计算机，但其本身并不知情。计算机程序设计了固定的出让比例。实验共进行20期，双方交替呈交提案，其中，最后一期被试选择接受或拒绝提案。我们发现，被试通常会留给对方大约3美元。这与传统的经济学理论相冲突，令我非常吃惊。但是，心理学家完全不以为然。他们并没有想到这一层面的问题，而对于我来说，这是非常让人惊讶的发现。之后，我同Werner Güth讨论并设计了本实验。Werner将原实验简化为仅有1期的最后通牒博弈，在博弈的最后选择是否接受提案。当然，他得到的结论是，非常低的提案不被接受，和这类心理学实验所预示的一样。而心理学家甚至没有注意到发生了什么不寻常的事情。（
and Mass，2016）
如今，最后通牒讨价还价和社会困境领域的研究日益丰富，专注于公平、互惠、利他与其他影响行为的因素。特别是Elinor Ostrom结合实验室和实地实验的方法，研究了小规模的团体如何解决资源管理问题。作为一名政治科学家，她于2009年成为第一位诺贝尔经济学奖的女性获奖者。如今，一个社会困境研讨会（social dilemmas workshop）业已成型，定期研讨、交流Ostrom开创的这类研究。
Reinhard Selten曾从有限理性（bounded rationality）的早期研究中得到启发。有限理性是Herb Simon创立的概念，亦是他获得诺贝尔奖的基石。尽管在学校学习的是政治学，但Simon先后就职于卡内基-梅隆大学的商学院以及心理学与计算机科学系。Simon强调决策制定者经常依靠拇指规则（rules of thumb）或直觉推断（heuristic）。他倾向于对实际行为进行研究，侧重于个体对事件和情境的适应性反应。20世纪50年代，卡内基-梅隆大学掀起了一股行为研究的热潮，其中包含一些实验研究，以及一项长达一年之久的、用于MBA项目教学的商业游戏，亦即最初的计算机市场模拟之一。
当本书作者进入卡内基-梅隆大学就读研究生时，这股行为/实验的研究热潮业已退去，在学生们的眼中已显过时（相较于当时卡内基-梅隆大学经济学家Bob Lucas与Ed Prescott开展的令人振奋的理性预期研究）。事实上，Lucas曾将他在理性预期上的研究归因于自己对适应性学习、适应性进程等概念的不满，认为这些概念忽视了稳态和最终结果。尽管本书作者以拍卖为主题的毕业论文是在Prescott的指导下，借助理性预期假设实现的模型“逼近”，但他也兼顾着与Richard Cyert（Simon的合作者之一，后担任卡内基-梅隆大学校长）和统计学家Morris Degroot共同展开的行为经济学项目。其中，一个项目的灵感来自Cyert的观察，发现当时的首席执行官和董事多会依据留存收益的数量进行投资决策，对留存收益的重视程度似乎要高于传统理论所强调的利率。这体现了之后被命名为心理核算（mental accounting）的行为偏向，即资金的用途受到其来源的约束。Richard Thaler运用实验论证了心理核算以及诸多其他偏向（bias），可见于他的著作《赢者诅咒》（ The Winner ' s Curse ，1992）以及他在《经济展望杂志》（ Journal of Economic Perspectives ）上的“异象”（anomalies）专栏（Thaler，1988，1989；Tversky and Thaler，1990）。Thaler在这本书中总结的见解和引用的研究结果，成为他获得2017年诺贝尔奖的基础。
Simon定义的有限理性，以及心理学家与具体商业行为研究者们关于行为的诸多见解，成为如今多数的实验经济学研究的基础。任何看过实验数据的人都会注意到，人们会对强烈的激励做出反应，尽管其中一些反应表现出明显的随机性，尤其是在激励较弱的情况下。如，心理学家要求人们辨别更亮的光或更大的声音，并通过概率对反应行为进行建模。如今，概率选择模型（logit、probit等）已经成为离散选择（例如，是否参与某项治疗或康复项目）的标准计量经济学研究工具。Dan McFadden是这类研究的先驱，亦因此获得诺贝尔经济学奖。实验中的博弈通常也呈现为离散的选择，结合纳什均衡的概念和形成方式，亦能构造为对激励差异的概率反应，即所谓的质反应均衡（quantal response equilibrium）（McKelvey and Palfrey，1995）。这一设想能够解释纳什预测中一些看似异常的偏差。本书中也有多处以“较优响应”曲线替代尖锐的“最优响应”线。
关于人们如何运用直觉推断，一部分重要的研究进展来自历史决策结果不可得的单次博弈。例如，试想存在一个完全随机的“0级”参与人，以及根据“0级”参与人的行为做最优响应的“1级”参与人，以及根据“1级”参与人的行为做最优响应的“2级”参与人，以此类推。虽然许多经济学中的互动重复进行，但也存在大量反例，特别是在政治、法律和军事冲突领域，而 k 级思维（level -k thinking）为分析单次博弈的实验数据提供了工具。
博弈论也在法律、政治和社会学等学科中得到了发展和应用。经济学中，博弈论对公共政策影响深远，尤其是在拍卖和市场机制的设计方面。实验刺激了与行为关系更为密切的子学科在理论方面发展、壮大，如行为金融、行为法经济学和行为企业运营（behavioral business operations，B-Ops）。诚然，博弈论是当今社会科学中最接近统一理论的理论。
一个博弈或一个市场可能涉及多人之间相对复杂的互动。有时候，单独研究个人行为的某些关键方面是有帮助的。直接而言，可以构建一个简单的决策实验，提供给参与人在两种赌博或称“彩票”（lottery）之间选择的机会：确定性的10美元；或抛硬币决定的彩票——正面得到30美元，背面则一无所获。彩票的期望价值可由收益与对应概率的乘积计算得到：30×1/2+0×1/2=15美元。此时，你将做何选择？另外，当面对确定性的100000美元和抛硬币决定的0美元或300000美元时，你又将做何选择？风险厌恶（risk aversion）表现为对确定结果的偏好，即便期望收益相对较低。直观上，风险厌恶类似于边际效用递减，在效用的角度，第三笔100000美元就并不如第一笔100000美元来得重要。风险是许多博弈的重要组成要素，诺依曼和摩根斯坦（1944）以非线性效用函数的期望价值为基础，建立起了一套期望效用理论。
期望效用的概念正式形成后不久，Allais（1953）发现许多彩票的选择无法用该理论解释。阿莱悖论（Allais paradox）激发了后续大量的实验研究，亦是阿莱获得诺贝尔奖的基础。几乎与此同时，马科维茨（Markowitz，1952）也注意到，在当前或正常的财富水平上，人们似乎具有一个基准点，他们对高于/低于这个基准点的风险态度不同，其中，对损失更为重视。他还为此给出了正式的定义，即如今我们所知的损失厌恶（loss aversion）。由于当时实验手段尚不成熟，马科维茨的研究结论是基于他自己向同事的提问，例如：“你更愿意交给我1美元，还是以1/10的机会交给我10美元？”他的问题包括获得和损失两种情况，覆盖多种金额规模。心理学家卡尼曼（Kahneman，1979）和特沃斯基（Tversky，1979）则进一步延伸了这一思路，例如，考察了人们对极端概率赋予的不同权重。他们的研究结果称为前景理论（prospect theory），在解释实验数据中的异象上得到了大量的验证，卡尼曼亦凭此获得了2002年的诺贝尔经济学奖。
需要强调的是，一个实验的总体设计应以解决重要的政策或理论问题为目的。实验的设置应足够简单，以确保实验结果便于理解，而无须寻找其他替代的解释。根据研究目标设计几个实验局（treatment），并将其与基准组或控制局（control）进行对比，往往有助于明确实验研究的重点。这种思路贯穿后续多个章节，其中一章专门介绍方法论和统计检验。
实验室实验（laboratory experiment）在受控环境下进行，例如封闭的房间、彼此不可见的环境、最小的外界干扰。一般而言，实验中的被试会接触到不同的实验局，如密封出价拍卖和递增拍卖。组内（within-subjects）设计要求每一名被试接触两种或更多的实验局，因此，每一组被试都构成了自己的控制局。而组间（between-subjects）设计要求每一名（组）被试只接触一种。例如，为一种实验局招募10组被试，为另一种实验局招募另外10组，各小组之间不存在交叉和互动，这便是一个典型的组间设计。当个体之间存在较大异质性时，有必要让每个（组）被试充当自己的控制局，因此，组内设计很有吸引力。然而，如果存在“序列效应”（sequence effect），即一个实验局的结果可能会对随后相同被试进入第二个实验局的结果产生影响，则需要考虑组间设计。
实地实验（f ield experiment）在自然环境下进行，在被试不知道自己身处实验的前提下对其施加相关实验行为。例如，潜在选民接到电话或者被相关人员登门拜访，通知他关于选举义务的消息，就可能是一项实地实验。对于实验室和实地实验而言，外生地配置实验局是因果推断必须要经历的步骤。针对实际选举中的投票动员方法进行的事后研究可能带有偏向，如果有些政界人士专门针对关系密切的群体进行登门拜访。从实际出发，多数实地实验采用组间设计。尽管某些实地环境下的外部事件可能会降低对实验的控制，实地实验依然引入了更现实的背景和被试选择。此外，许多关键变量，如价值和成本，在实地环境下往往难以测度。而实验室实验可以创造一场完美风暴（perfect storm）
，从而突出政策建议和拍卖程序的表现。粗略地说，实验室实验通常更适合评估理论预测和政策构想的压力测试，而实地实验更适于在“正常”的情况下对政策进行评估。如果具备条件，那么将实验室和实地处理相结合有时是相当有效的。
以下术语有助于突出实验方法的一些优势：
激励（Motivation）：在符合理论模型或构想的政策的环境中，货币或其他形式的报酬可用来诱导被试展现自身的偏好。
控制（Control）：实验性试验可以保证在相同的条件下进行，无须为了诸多增加解释难度的因素（如天气、经济状况等）做出调整。
重复（Replication）：实验性试验通常会选择新的参与者群体加以重复，以消除由于个性而产生的随机波动的影响。实地实验的重复则相对困难，但有时亦可通过更换实验地点和目标群体的方式实现。
经济性（Economy）：显而易见，实验室测试的成本大大低于其他未经测试控制下的大规模试验。
测量（Measurement）：在实验室中，我们可能由表及里（look inside the box），用特定的价值和成本来测量效率等事物，而这些事物通常很难用市场上的数据来观察或估计。有时，实地实验还会采用二次测量（secondary measurement），例如，在实验后开展后续调查，或者在针对不同捐款匹配机制的实地实验中，从慈善基金处获取其捐款者的数据。
发现（Discovery）：我们都听过“相关关系不意味着因果关系”这句话。例如，当存在第三个因素会同时影响我们所假想的“因”和“果”时，就会发生上述问题。因此，通过保证其他因素不变，则可分离出处理条件变化所产生的影响。
探索（Exploration）：通过实验有可能实现“触类旁通”（think outside the box），我们可以利用实验来测试从未有过的新市场制度或政治制度。随着信息处理和社交媒体技术的进步，这一优势得到了放大。此类技术使得新型的政治和经济互动成为可能，例如，使排放权出售机制对市场环境的变化做出反应。
压力测试（Stress Testing）：在不利的“完美风暴”中，评估不同种类的市场和机制的表现，对于实验研究非常重要。
示例性（Demonstration）：实验可以用来证明一个程序是可行的，并给予决策者尝试的信心。实验也可以用于教学；要理解某一种过程，最好的方法往往就是亲自去体验它。能将问题简单化的实验方法，相比于抽象的经济模型和图表而言，可谓一种弥补和平衡。
20世纪80年代，史密斯和同事、学生在亚利桑那州建立了第一个大型实验经济学实验室，并开始开发与实验配套的计算机互动界面。随着在图森（Tucson）
召开的一系列会议，这一学术团体逐渐壮大。其中，在1986年的一次会议上，经济科学学会（Economic Science Association，ESA）成立了。学会的历任主席皆是对实验经济学贡献卓著的学者：Vernon Smith、Charlie Plott、Ray Battalio、Elizabeth Hoffman、Charlie Holt、Bob Forsythe、Tom Palfrey、Jim Cox、Andy Schotter、Colin Camerer、Ernst Fehr、John Kagel、Jim Andreoni、Tim Cason、Al Roth、Jacob Goeree、Yan Chen和Cathy Eckel（截至2017年仍在任）。
本书作者于20世纪90年代曾和ESA成员接触，希望能创办一本期刊，这一想法最初遭到反对。人们担心的是，如果一份期刊过于专业，那么其中重要的观点会被边缘化，对经济思想的发展也将影响甚微。而在当时，阿姆斯特丹大学（University of Amsterdam）亦举办了一系列小型的实验经济学会议，该大学同样配备有一个经济学实验室。于是在多次尝试和ESA合作未果后，作者和阿姆斯特丹会议的组织者之一——Arthur Schram联合，计划创办一本期刊，并由荷兰出版商Kluwer出版发行。该期刊的四位顾问编委是Vernon Smith、Reinhard Selden、Al Roth和Charlie Plott。我们询问了ESA是否愿意将此期刊作为学会期刊。ESA当时的主席Tom Palfrey同意了，他们愿意将此期刊纳为学会刊物之一！而且，在争取ESA的欧洲成员支持的过程中，他通过谈判达成协议，由欧洲和美国交替举办定期学会会议。此外，Kluwer出版商的代表Zac Rolnik同意，在几年内向成立已久的德国实验经济学学会免费提供此刊。
《实验经济学》（ Experimental Economics ）于1998年正式发行，而ESA的第二本期刊《经济科学学会期刊》（ Journal of the Economic Science Association ）也于2016年问世。《实验经济学》在20年前大约每周收到一份投稿，而今平均每天就收到一份。此刊精挑细选刊登内容，“影响因子”颇高，且容量在这些年间也翻了一倍。若具备ESA会员资格，除了能获取此刊，还将收到有关即将开展的会议的意见征询和通知。ESA欢迎学生会员的加入，并每年在美国和欧洲召开全体会议，也会在亚洲和太平洋地区召开地区级会议。
图1-2展示了实验经济学文献的爆炸式增长。上方灰色线由作者自行统计，始于Chamberlin于1948年发表的论文。黑色线始于《经济学文献期刊》（ Journal of Economic Literature ）在1991年更新学科分类之后，其中仅包括标有“实验设计”代码的论文，不包含图书和收录于文集中以及其他学科的论文。相比于本书第一版发行时的2007年，实验经济学领域年出版物的数量已是其3倍，许多新思想都被纳入本书接下来的章节中。
图1-2 实验经济学领域的出版物
经济学领域目前有许多令人振奋的进展。经济学实验已经被整合进高中教学和经济学导论中。理论研究者通过实验，应用并检验他们的构想；政策制定者也越来越重视在全面推行前，对所提出的机制进行可控的测试。如本书最后几章所示，实验方法已经被用于设计大型拍卖（如FCC的频谱拍卖以及排放权拍卖）和人员与工作岗位的匹配系统（如住院医生和医院间的匹配）。在法律、商业、宏观经济学、金融等领域也出现了实验经济学子领域。对行为感兴趣的诺贝尔奖得主越来越多，提醒着我们这些研究已经产生了重要影响。经济学正在以自己的方式逐渐成为一门实验科学！
（所有习题的提示见附录A，但在向附录A求助前，应该先尝试着自己完成这些题目。）
1.使用表1-1中近似得到的供给和需求公式，求解价格和数量。公式为：需求 P =11-0.2 Q ，供给 P =1+0.2 Q 。
2.考虑一个由8个买家和8个卖家组成的市场。买家的价值分别是10、10、10、10、4、4、4、4。卖家的成本分别是2、2、2、2、8、8、8、8。那么，当价格为9时，会存在超额供给还是超额需求？（简要解释）
3.同第2题中的市场结构，当价格为3时，会存在超额供给还是超额需求？（简要解释）
4.同第2题中的市场结构，当价格为6时，会存在超额供给还是超额需求？（简要解释）在该价格下将会有多少个单位的交易达成？总剩余（所有交易的总价值减去总成本）是多少？
5.（开放性问题）同第2题中的市场结构，如果某些交易的价格高于其他交易，如何实现8个单位全部交易？
6.当实现第5题中不同价格下的交易时，总剩余（总价值减去总成本）是多少？如何测度效率？