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PREFACE
前言

如今,有关行为的思考在经济学界再度盛行。例如,当理性和预见能力受到限制,当心理和社会因素可能发挥作用时,人们是如何进行决策的?实验技术越来越多地用于市场、博弈和其他策略情形的研究。这种愈来愈甚的热情在近些年的诺贝尔经济学奖中体现无余。此外,新的分支学科正不断涌现,如行为博弈论、行为法经济学、行为金融、行为政治经济学、神经经济学等。而实验室和实地实验在实证方面正在引领着这些领域的发展。

这本书切实地将理论和行为的洞见与课堂练习相结合。本书的每一章都以一个实验开篇,以这种组织方式来介绍核心概念和结果。课堂博弈中设置了简单的经济情境,例如市场或拍卖,并会在其中强调相关的经济学概念。另外,每章的篇幅并不长,支持一个班级在一天时间内完成学习,可以作为其他学习内容的补充,或与学生间的课堂“实验”一起布置给学生。完成实验后再进行本章具体内容的阅读和学习,更有利于发挥其教学价值。很多课堂博弈都可“手工”实现,无须借助计算机等设备,骰子或纸牌便已足够了。另外,规模较大的班级可以分成多个小组,每组2~4名学生,以便实验结果的收集和公布。这类团队决策是许多专业硕士课程的标准形式,因为团队讨论允许学生阐明策略见解并相互学习。

附录中包含一些尤其适合在课堂中开展的(无需计算机,可手工完成)博弈的说明示例。在Veconlab网站上,大约有作者编写的60款博弈可供免费选择,网站地址如下所示:

●http://veconlab.econ.virginia.edu/admin.htm(教师设置用)。

●http://veconlab.econ.virginia.edu/login.htm(参与者登录)。

教师站点可以通过网页搜索“veconlab admin”找到,学生登录站点可以通过搜索“veconlab login”找到。另外,在埃克塞特大学(University of Exeter)的FEELE(Finance and Economics Experimental Laboratory at Exeter,埃克塞特大学金融和经济实验室)网站和商业性质的Moblab网站上也可找到一些类似实验,其中,Moblab中的实验针对小屏幕优化了滑动条设计。目前,无线网络已经覆盖大学校园,而学生们又配备有多种电子设备(笔记本电脑、iPad、智能手机),可用来连接实验网页。班级统一进入实验室已经不再是实验研究的唯一方式。此外,让学生两人一组进行实验通常更有效率,有助于增进小组学习和讨论,减少学生借机开小差的时间。这类讨论对于非互动的个人决策而言不甚重要,例如,在两种彩票之间做出选择,学生可以在课前直接网络访问Veconlab程序。而对于最后通牒、性别战、竞猜等博弈,课后实验同样相当便利,学生可以在实验搭档登录网站前自行阅读说明并完成决策。

只要连接互联网,实验程序便可以在任何标准的浏览器上设置并运行,无须加载额外的软件。此类程序可以自动生成实验说明,配合教师在设置环节选择的实验功能。教师页面会提供决策、收入、每轮数据平均值,某些情况下还包括理论预测值的计算。此外,程序还有选项菜单,供教师选定实验参数,如买家数量、卖家数量、决策轮数、出场费和报酬等。60款博弈实验都已经配有大量可行的实验局设置。本书作者定期为30~45名学生授课,他们设计自己的实验,并在一节课结束时在其他学生身上进行实验,然后在下一节课开始时正式展示实验结果。

需要强调的是,以下方法将有助于促进课堂讨论,引导学生对前沿研究产生兴趣:①学生在前一节课结束时亲身参加实验;②学生们在课前先行阅读材料,可通过开卷的多项选择测验激励他们认真阅读(每章10道题,可向作者索要)。这种方法属于“干中学”(learning by doing)和“干中教”(teaching by doing)。

导论部分概述了一个可通过纸牌游戏手工进行的“交易所市场”实验,并介绍了实验经济学领域的发展情况。交易所市场说明在附录B中提供。在课程的第一天开展此实验能够提高教学效率;之后学习第1章的内容时引导学生将实验与核心概念相联系。第2章则包含几种不同的市场制度(包括常用的双向拍卖和集合竞价市场)中的价格发现和调整。其余章节按照类别分组(个体决策、行为博弈、社会偏好、市场、拍卖)。教学中,除按部就班地推进外,亦可先把握重点章节的基础知识,然后,在余下主题当中选择性学习。对于基础知识层次,我建议在市场方面选择第1、2、20、24章;在风险厌恶和前景理论方面选择第3章和第4章;在简单博弈方面选择第8~11章;在讨价还价、信任和自愿贡献方面选择第14~16章。其余章节可以根据课程的重心加以挑选。这种挑选的过程也很好地结合了课外阅读。

本书的定位是一本实验经济学或行为博弈论课程的基础教材。每章均以一个核心实验为基础,配合大量的理论和相关案例,并在有条件的章节引入了前沿的实地实验方法。此外,本书各章节间相互独立,因此,可以截取某些章节作为特定课程的补充材料。另外,许多非经济学研究者,如政治科学、人类学和心理学的学生,以及任何有志于行为金融和行为法经济学的读者,也可能会对本书中的部分实验设计感兴趣。最后,以最新的研究成果作为补充材料,本书也可以支撑起一门研究生课程的教学。

我尽量使内容保持简洁,没有脚注。此外,由于实验基于区分不同理论的参数案例,故而本书的数学论证简单,很少使用微积分,多数结果都通过离散的案例和图形直观展示。大部分章节的最后一节内容还介绍了其他论文以作为参考。更全面的研究成果,可参阅Kagel和Roth(1995,2016)的《实验经济学手册》( Handbook of Experimental Economics )第1~2卷与Plott和Smith(2008)的《实验经济学结果手册》( Handbook of Experimental Economics Results ),这些材料适合高年级本科生、研究生以及本领域的研究者做补充阅读。

第2版附注

相较第1版,本书对内容进行了更新并重新组织。在导论章节之后,从简单互动逐步深入到复杂互动:个体决策:风险厌恶、前景理论与学习(第3~7章),行为博弈论(第8~13章),社会偏好(第14~19章),市场实验(第20~25章)以及拍卖和机制设计(第26~30章)。这一顺序安排的优势在于,将前景理论和行为博弈论等重要主题移至更靠近开篇的位置,以便这些思想应用于更复杂的市场、宏观和拍卖互动部分的实验设计。本书较第1版删除了部分章节,也加入了新的章节,新章节包括:前景理论和异象(第4章);信念诱出与模糊厌恶(第6章);伙伴选择和社会困境(第11章);竞赛和寻租(第12章);方法论和非参数检验(第13章);银行挤兑和宏观实验(第25章);组合拍卖和双边拍卖(第29章)以及匹配机制(第30章)。除新增章节外,其余部分也加入了新内容:风险偏好测度(“墨水炸弹”和投资组合选择),随机终止的无限期重复博弈,通过曲线形的质反应(quantal response)对博弈进行图解分析,社会困境中带有排斥性的内生性小组,在信任博弈中区分互惠与利他,委托代理份额合约,保险市场的拆解,区分拍卖中的后悔厌恶与损失厌恶,排放许可证市场的拍卖机制设计。第1版中原有的章节也已完全修订、更新,其中一些整合了已删除章节(歧视、预测市场、信息级联)的内容。

各章开始部分都提供课堂实验指导。一些重要见解单独列出以示强调。如前面所述,作者网站上针对各章节的多项选择题非常简单,可以让学生提前完成,以确保在课前完成预习。更具体的应用多与课堂实验相配合。“扩展”部分则引导学生接触那些前沿的、有趣的但限于篇幅未能收录的实验。每章结尾的习题附有一些无须数学求解的、设计层面的题目,并在书末附录配有部分题目的提示(并不是答案)。这些提示足够具体,可以使学生检验自己的解题思路。

致谢

此次修订得益于Veconlab前研究助理Lexi Schubert的编辑工作和在内容上的建议。即使在毕业后的工作期间,她也会继续阅读和评论修改过的章节。之前作为实验经济学助教和学生的经历,使她能够从教师和学生两个角度提出富有洞察力的建议。在她的建议下,本书设置了单独的“教师须知”、总结性段落,并进一步明晰了许多概念。

我还要感谢Lisa Anderson、AJ Bostian、Sean Sullivan和Angela Smith对本书在软件应用方面的帮助和检验。特别是,第13章很大程度上得益于和Sean Sullivan(艾奥瓦大学法学院)的合作。

本书中的多个研究主题来自我与Jacob Goeree(新南威尔士大学)和Doug Davis(弗吉尼亚联邦大学)以及以下学者的合作研究项目:Lisa Anderson(威廉玛丽学院)、Simon Anderson(弗吉尼亚大学)、Olivier Armantier(纽约联邦储备银行)、Jordi Brandts(巴塞罗那自治大学)、Dallas Burtraw(美国未来资源研究所)、Monica Capra(克雷蒙研究所)、Irene Comeig(瓦伦西亚大学)、Catherine Eckel(得克萨斯农工大学)、Roland Fryer(哈佛大学)、Rosario Gomez(马拉加大学)、Cathleen Johnson(亚利桑那大学)、Susan Laury(佐治亚州立大学)、John Ledyard(加州理工学院)、Erica Myers(伊利诺伊大学)、Tom Palfrey(加州理工学院)、Karen Palmer(美国未来资源研究所)、Charlie Plott(加州理工学院)、Laura Razzolini(亚拉巴马大学)、David Reiley(Pandora网站和加州大学伯克利分校)、Al Roth(斯坦福大学)、David Schmidtz(亚利桑那大学)、Andy Schotter(纽约大学)、Roman Sheremeta(凯斯西储大学)、已故的Roger Sherman、Karti Sieberg(芬兰坦佩雷大学)和Anne Villamil(艾奥瓦大学)。第27.3节的保险公司案例由Ann Musser提供。Ann Talman将第10章末尾的扑克博弈命名为“简化版扑克”博弈。特别感谢Charles Noussair(亚利桑那大学)对第2版的章节重新排序的建议。其他就特定章节提供建议的包括:Robert Bruner(弗吉尼亚大学达顿学院)、Ted Burns(弗吉尼亚大学医学院)、Juan Camilo Cardenas(安第斯大学)、Jeff Carpenter和他的班级(明德学院)、Gary Charness(圣巴巴拉大学)、James Cox(佐治亚州立大学)、Nick Feltovich(莫纳什大学)、Dan Fragiadakis(得克萨斯农工大学)、Dan Friedman(加州大学圣克鲁斯分校)、Jens Grober(佛罗里达州立大学)、Sven Grüner(马丁·路德大学)、Tanga Macdaniel(阿巴拉契亚州立大学)、James Murphy(阿拉斯加大学)、Regan Petrie(得克萨斯农工大学)、Charlie Plott(加州理工学院)、Andrea Robbett(明德学院)、Tim Salmon(南卫理公会大学)、Fernando Solis Soberon(墨西哥自治理工大学)、John Spraggon(马萨诸塞大学)、Martha Stancill(美国联邦通信委员会)。最后,我很幸运地在弗吉尼亚大学认识了一群才华横溢、热情高涨的在读生/毕业生,他们阅读了手稿的部分内容:Andrew Barr(得克萨斯农工大学)、Clement Bohr(西北大学)、Hanna Charankevich(弗吉尼亚大学)、Kari Elasson、Vadim Elenev(约翰霍普金斯大学)、Grace Finley(美国企业研究院和美国经济顾问委员会)、Sherry Forbes(Stormfish科技公司)、Kendall Fox Handler(国际汽车零部件集团)、Erin Golub、Kevin Hare(弗吉尼亚大学)、Mai Hassan(密歇根大学政治系)、Greg Herrington(多面的“连续创业家”)、Shelley Johnson Webb(英特尔公司)、Katya Khmennitskaya(弗吉尼亚大学)、Caroline Korndorfer(弗吉尼亚大学)、Loren Langan(圣托马斯大学)、Julie Lerner Macklowe(Vbeauté公司)、Yunbo Liu(杜克大学)、Sara Hoseini Makarem(弗吉尼亚大学)、Alex Mackay(哈佛大学)、Courtney Mallow(Chemonics)、Kurt Mitman(斯德哥尔摩大学,阅读了第1版的全部章节)、Mandy Pallais(哈佛大学)、Uliana Popova(穆迪公司)、Anna Roram(美国全国妇女商业委员会)、Stacy Roshan(布里斯高中)、Daniel Savelle(弗吉尼亚大学)、Mike Schreck(Analysis Group咨询公司)、Lexi Schubert(弗吉尼亚州退休系统与美国奥林匹克滑雪队指导教师)、Karl Schurter(宾夕法尼亚州立大学)、Emily Snow(波士顿咨询公司)、Jeanna Composti Sondag(摩根大通)、Michelle Song(斯坦福大学)、Sarah Tulman(美国农业信贷管理局)、Alex Watkins(弗吉尼亚大学)、Katie Johnson Wick(阿比林基督教大学)、Maria Winchell(弗吉尼亚大学)、Sijia Yang(耶鲁大学)和Laura Young(弗吉尼亚大学)。前经济学专业学生Greg Herrington曾推荐给我一本关于网络编程的书并提供了一个PHP脚本,这是我建立Veconlab项目的起点。

最重要的是,两位前研究生Sean Sullivan和AJ Bostian建立并持续维护Veconlab的网络服务器,该服务器从2003年搭建至今已有超过100万名学生参与者登录使用!此服务器与配套软件得到了美国国家科学基金会多个资金(SES 0094800与1459918)的资助。最后,我还要感谢弗吉尼亚大学Bankard基金、协作项目与弗吉尼亚州资助资金(2017-8)的支持。 XiE5tWhJkfSMr2ZXqyNe9SQw3gEGsPAfMeGNPWJ8i/zxvxGfg0RNbWjQP4ISgDzV

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