参考文献

［1］KALMAN R E. New approach to linear filtering and prediction problems［J］.Journal of Engineering，1960，82（1）：35-45.

［2］DOUCET A，GODSILL S，ANDRIEU C. On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering［J］.Statistics and Computing，2000，10（3）：197-208.

［3］JAZWINSKI A H. Filtering for nonlinear dynamical systems［J］.IEEE Transactions on Automatic Control，1996，11（5）：765-766.

［4］JAZWINSKI A H. Stochastic processes and filtering theory［M］.New York：Academic Press，1970.

［5］PAPOULIS A，PILLAI U S. Probability，random variables，and stochastic processes［M］.New York：McGraw-Hill，2002.

［6］JULIER S J，UHLMANN J K，DURRANT-WHYTE H F.A new method for nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators［J］.IEEE Transactions on Automatic Control，2000，45（3）：477-482.

［7］ARASARANAM I，HAYKIN S. Discrete-time nonlinear filtering algorithms using Gauss-Hermite quadrature［J］.Proceedings of the IEEE，2007，95（5）：952-977.

［8］ARASARANAM I，HAYKIN S. Cubature Kalman filters［J］.IEEE Transactions on Automatic Control，2009，54（6）：1254-1269.

［9］SORENSON H W，ALSPACH D L. Nonlinear Bayesian estimation using Gaussian sum approximations［J］.IEEE Transactions on Automatic Control，1972，17（4）：439-448. gsBCSNf0VAj0NoO8V9YoVwimxnyUtF6DS2Jipum83AvaqgPgKEt+SZefz8Kz0IMp