第一节
瓦尔拉斯一般均衡理论

一 “均衡”概念的界定

“均衡”起始于西方经济学，它最初由物理学引入，物理意义强调任何体系内部的所有变量存在相关关系和溢出影响，在彼此不断的、持续的作用下，使系统最终趋于稳定的形式。将其引用到经济学中，其内容是在市场体系中，经济行为人在制度背景下的行为选择，具体的均衡意义为，经济行为人为了满足自己的偏好，基于市场机制做出行为选择，不断调整行为选择，使最终达到一种稳定的态势。因此，以下从狭义和广义讨论。

一是狭义概念，重点强调瓦尔拉斯一般均衡，该状态是通过应用价格机制达到供给和需求相一致，在这种均衡中，所有交易者都仅通过价格调整做出行为选择，交易者的有效需求（供给）等于理想需求（供给），此均衡不考虑时间演化过程，将事件过程过滤掉，动态失衡调整瞬间完成，因此，这种前期既定的均衡假设排除了市场运行中一切意外的状况，现实中的非均衡价格导致的不符合短边原则的交易不存在，也就是说，交易者没有遇到过过度供给或过度需求的数量配额约束，宏观经济体系中的数量约束不在考虑范围之内。

二是广义的“均衡”是指一个系统的状态由于本身的规律性总能恢复原状，能够由内部控制机制或社会规律的作用而不断再生产的正常状态。广义均衡既包含瓦尔拉斯一般均衡，也包括非瓦尔拉斯均衡，非均衡理论囊括了瓦尔拉斯一般均衡理论，将瓦尔拉斯一般均衡作为一个非均衡研究的特例，因为非均衡研究的内容主要有，市场中所有交易者在做出行为选择是将数量信息和价格信息同时考虑，并强调了二者的约束机制，经济行为人在选择其有效供给和需求行为时基于这两种机制的共同作用，市场最终达于的均衡状态不是理想供给和理想需求的均衡，而是有效供给和需求的状态，且这种均衡状态是较稳定的状态，最终的偏离也会趋于均衡。可以说，瓦尔拉斯一般均衡是价格机制的结果，非瓦尔拉斯均衡是价格机制和数量机制共同作用的结果，重点是数量机制的作用，故称其为“配额均衡”。

从市场集聚程度和市场之间的经济行为主体能否相互影响角度出发，将均衡区分为一般均衡和局部均衡。①局部均衡（个别市场均衡）：局部市场均衡分析主要研究一个经济框架的某一单独部分，是以经济框架中其他条件不变为前提假设，即在市场其他假设条件不变情况下，所考虑市场的供需之间的均衡。代表人物是Marshall，著作为《经济学原理》。②一般均衡（市场整体均衡）：是指一个经济整体处于均衡的状态，研究一个经济体中各种商品和要素的供求与价格相互影响、相互作用，以及所有市场之间存在溢出影响，最终结果是所有市场同时达于均衡。代表人物是Leon Walras，著作为《纯粹政治经济学要义》。

二 一般均衡理论的演化过程

对市场供求的初步认识始于局部均衡，即在其他条件给定的情况下对某一局部市场单独进行考察。法国经济学家Leon Walras在《纯粹政治经济学要义》 中最早提出并详细阐述了一般均衡理论，进行数理推导并构建了瓦尔拉斯一般均衡模型。瓦尔拉斯一般均衡理论是现代微观经济理论的重要部分。Leon Walras认为，各种经济现象都是通过数量关系相互作用和相互影响体现出来，这些数量关系在一定条件下达成均衡，各种商品的供给、需求和价格的存在受其他商品的价格和供求的影响，即任何局部的变动势必影响其他局部的变动，只有当整个价格体系中每种商品的供给和需求都相等时，才形成一般均衡。他特别强调，将经济变量之间的关系用函数形式表示并求值，更具有科学性。Leon Walras的一般均衡理论是一种无时间概念的静态理论，该理论的前提假设是：存在一个交换经济，供给n种物品，设 S _i （ i =1，2，…， n ）表示 n 种物品的供给量， P _i 为物品 i 的价格，而物品 i 的总需求 D _i = D （ P ₁ ， P ₂ ，…， P _n ）是所有物品价格的函数，在此基础上，Leon Walras为了寻找一组均衡价格 P _e ，满足： D _i （ P _e ）= S _i ，他加入了另外两个假设：一是总需求恒等于总供给的假定。上述各种物品供求方程是通过∑ P _i · D _i =∑ P _i · S _i ，即“瓦尔拉斯定律”联系起来的，它意味着总需求在任何价格条件下都等于总供给，或超额需求（供给）总和为零；二是瓦尔拉斯体系中的这组均衡价格 P _e 是通过“拍卖人”“喊价”的方式传递信息，价格在未达到均衡前是不发生交易的，所有交易都是按均衡价格进行。可以看出，瓦尔拉斯一般均衡理论框架主要是强调同时性，即将某经济体系中的各种商品、各种市场的供给和需求以及价格的上下浮动同时考虑，考虑所有市场所有商品和要素的理想供给和理想需求，以及市场最终交易额之间的相互关系和溢出影响，其理论根源是边际价值论和理性原则，该理论的核心内容是考察市场整体趋于均衡的价格探寻问题。在前提假设和约束条件下，通过经济变量之间的联系构造多元联立方程组，并在方程组基础上不断探寻和调整，最终实现均衡价格，市场将按这组瓦尔拉方程的“实际解”进行生产和交换。可以说，Leon Walras第一次用一种规范的形式对一般均衡理论做出完整而充分的论述。

尽管Leon Walras给予了一般均衡理论更加规范的解释，但仍有较多缺陷：①瓦尔拉斯体系彻底剔除了经济活动中的不确定因素的影响，即未考虑时间概念；②瓦尔拉斯体系是一个完全排除了货币因素的物物交换体系；③Walras研究了联立方程组存在问题，却没有注意到方程本身的性质，线性不相关和模型无法剔除以下特殊情况的均衡解：免费物品实际交易中的零价格出现和商品在实际交易中出现的负价格问题。

一般均衡理论后来由Vilfredo Pareto、Hicks、John Richard、Ronald Neumann、Paul A Samuelson、Kenneth J.Arrow、Debreu、Lionel Mckenzie等不断地修改、推进、创新。他们基于瓦尔拉斯一般均衡理论框架，将逻辑较严谨的数学推理应用到均衡理论研究中，重点用集合论、拓扑学进行深入研究，其成果都是在非常严格的假定条件之下做出证明，均衡解具有唯一性和稳定性。

事实上，任何实体经济通常是以非均衡状态运行的。我们不能说一般均衡理论本身是失败的，是一种理论谬误。只能说在做研究时，前提假设太过严格可能导致理论不能适用于现实市场状况。瓦尔拉斯一般均衡理论本身目的是确立均衡存在的逻辑可能性，对于如何实现均衡没有任何表述，Leon Walras认为，竞争机制作用下的市场会通过不断调整或“摸索”的过程实现均衡，Mark Blaug认为，瓦尔拉斯理论发展至今，在探寻区域均衡途径方面的研究仍然很模糊，他强调区域经济达到最终均衡的前提假设条件是，设计一种能够实现区域均衡状态的制度背景，否则经济运行的发展方向难以确定，即如果没有前提假设经济最后未必一定趋于均衡状态。Frank H. Hahn（1973）认为，瓦尔拉斯一般均衡的起始到发展都是在严格的假设条件和模糊的主张下进行的，这种脱离实际的假设没法对现实世界做出解释，其研究的实际意义也欠缺，不能将宏观经济和微观经济很好地融合。因此，需要改变这种研究思路，探寻更一般、更严谨、对现实更有解释力的思路，从一般均衡理论过渡到非均衡理论进行研究和拓展是必经之路也是必然之选，是理论研究演进的必然规律。

三 瓦尔拉斯一般均衡到非瓦尔拉斯均衡的发展过程

大部分微观经济学理论都建立在价格变动使市场出清的假说之上，隐含在这些理论背后的基本思想是充分快速的价格调整足以使每个市场实现供求相等。因此，在分散决策的经济中，这些价格是引导资源有效配置的重要信号。在这种传统理论中，阐述最详尽的是瓦尔拉斯一般均衡理论，但起始研究是从局部均衡模型开始，在同Marshall的名字联系在一起的局部均衡传统中，对各个市场的研究是在从属其他市场变量保持不变的假设下分别进行的。考察一种特定商品按价格 p 同计价物（通常为货币）相交换的一个市场。在这个市场上供给者和需求者用 i =1，2，…， n 表示，他们的需求与供给可以分别表示为价格水平 p 的函数 D _i （ p ）， S _i （ p ），这些函数是建立在每个行为人都能按照提出的价格购买或销售他所愿意交易的数量假设之上。单个的需求和供给函数可以加总，以得出总需求曲线 D （ p ）， S （ p ）：

均衡价格 p ^* 是由总供给和总需求相等来决定，即 D （ p ）= S （ p ）。

同局部均衡相反，瓦尔拉斯的一般均衡理论明确提出了诸市场间存在相互依赖关系，诸行为人具有同时决策的行为有：交易量是所有价格的反应函数和所有商品进行交换。假设在考察期内有 h （ h =1，2，…， l ）种商品进行交换，商品能够按照向量 p 给出的相应价格互相交换， p 的分量是 p _h ， h =1，2，…， l ，行为人 i 的交易量是该价格向量 p 的函数，所有行为人接收到了同样的价格信号 p ，并且假设他们能够在这一价格体系中交换到他们需要的任何东西。于是，我们得到用 D _i （ p ）， S _i （ p ）表示的向量需求函数和向量供给函数，分量 d _ih （ p ）， s _ih （ p ）分别表示行为人 i 需求或供给商品 h 的数量，这些向量函数是在对所有行为人都能实现其意愿交易量的假定下，通过达到每个行为人的特有标准最大化而独立构造的。这些函数满足每个行为人的预算约束：

把每个行为人的需求函数和供给函数叠加起来，就得到了每种商品总需求函数和总供给函数：

瓦尔拉斯一般均衡价格向量 p ^* 使所有商品的总需求和总供给保持平衡，即：

行为人 i 实现的商品交易是等于 d _ih （ p ）还是 s _ih （ p ）取决于行为人是需求者还是供给者。鉴于以下结构，这些交易在个人和市场两方面都是一致的。

最后这组等式确保在瓦尔拉斯一般均衡状态下，每个行为人实际上能够如其所愿地交换每种商品。这是对行为人关于他有能力这样做的假设的事后证明，是构成瓦尔拉斯一般均衡的需求和供给的基础。瓦尔拉斯式的经济系统存在一个“拍卖者”，他依靠一些隐含的机制（著名的“试错”过程）来不断调整价格系统，直到达到一个能实现瓦尔拉斯均衡的价格向量 p ^* 为止，此时市场就实现了稳定的均衡态，所有市场上的供给和需求相匹配，任何行为人不受任何数量配额的限制。

事实上，对真实世界的极少数市场而言，如股票市场，用瓦尔拉斯式描述很贴切，通过一个真实存在的拍卖者，从制度上保证这些市场的供求相等，但对那些拍卖者缺位的市场而言，瓦尔拉斯式的描述很明显就是不完全的，其中，Arrow（1959）指出，有两个瓦尔拉斯模型的重要特征值的强调，这也是瓦尔拉斯一般均衡所忽略的要素：

一是所有行为人接收到了价格信号（实际上是同样的价格向量），但没有哪个行为人实际发出价格信号，因为价格是由隐含的瓦尔拉斯“拍卖者”决定的。

二是所有行为人都发送了数量信号（瓦尔拉斯的需求和供给），但没有行为人利用这些数量信号，虽然他们在市场上是可以获得的。

此外，关于市场出清假设的贴切性问题也是值得讨论。在市场完全出清的假设下，经济学家能够构造一个精确，一致的市场经济运行模式，而且有必要估计这些模型的贴切性和真实性。通常我们会注意到只有极少数市场在结构上满足市场出清假设，供求和需求相等仅在一些特殊的市场上才能满足，在这些市场上，存在特殊的行为人（拍卖人）负责寻找市场出清价格，在这个价格找到之前，市场没有任何交易发生，这些市场只代表了现实市场的一小部分。尽管市场出清未能得到“制度”上的保证，人们仍然可以满意地把它当作市场运行状况的一种近似。对于完全“竞争”市场，如某些农产品或原材料市场这是真的，但是这种市场十分罕见，在许多情况下，一些抵制“供求法制”的力量发挥作用，以至于即使作为一种近似，竞争市场出清的假设也不再能被接受，造成这种状况的原因是多方面的：

一是某些价格受到制度约束。这种状况尤其出现在很多价格被长期固定的计划经济中，在传统经济体系中，当某些服务价格由行业组织或政府加以固定（如最低工资或某些行业薪金）的时候，这种情况也会出现。

二是许多商品价格是在不完全竞争的市场结构中形成的，在这种结构中，商品差异和广告已部分取代价格竞争，寡头倾向也多有发展。价格不再由供求相等决定，对于供求条件的变化，价格反应也大为减弱。

三是我们考察的劳动力市场。很明显对于“市场条件”的每一微小变化，都相应地调整工人的工资，这从社会来说是不可行的。劳动力市场的交换关系比商品市场更具长期性和契约性，因此“现货市场范式”并不是很适用于劳动力市场。即使作为一种近似，市场出清假设在这些市场也比在其他市场更不能接受。

由于以上原因，非常有必要建立一种市场出清假设不起关键作用的市场经济运行理论，放弃所有市场每时每刻都完全出清和市场完全竞争的假设，可以得到更一般化的结果：

一是交易不是总等于市场上所表现的需求和供给，结果是一些行为人受到了配额约束，除了价格信号外，数量信号也形成了。

二是因为这些数量信号，需求和供给论须加以充分修改，仅仅考虑价格因素的瓦尔拉斯需求须被更一般的有效需求所代替，后者同时考虑了价格信号和数量信号。

三是价格理论也必须以这样的方式得到改进，即包含非出清市场的可能、数量信号的存在、行为人自身对理性的价格制定决策负责。在由此而产生的框架中，我们会回想起传统的不完全竞争理论。

在非市场出清模型中需要做一个市场出清模型从本质上说不可能做出的重要区分：需求、供给和最终交易。需求和供给用符号表示为 ， ，它们是每个行为人在交易发生之前向市场发送的信号，它们反映行为人初步估计所愿意进行的交易，行为人能否实现这种意愿交易并没有保证，因此供给和需求不是必然匹配的。实际交易，即产品的购买和销售，用 ， 来表示，它们反映了市场上最终实际发生的交换，因此符合传统的会计恒等式。更具体地说，在每个市场 h ，总购买一定等于总销售，如果经济系统中有 n 个行为人，就可以表示为：

在非市场出清的模型中，因为价格不总是导致市场出清，所以有：

从任何可能不相等的需求和供给所组成的集合出发，交易过程必定会产生一个满足式（2-7）的一致交易。只要 交易过程中的供给或需求不能得到满足，一些行为人必然受到配额约束。交易的精确度显然取决于每个市场的特定交换组织，对于每一个特定的交换组织，我们都有一个作为交换过程数量表达式的配额方案同它联系在一起，这个配额方案以出现在该市场的所有行为人的需求函数和供给函数的形式给出每个行为人的交易水平。在现实生活中这可以通过许多方式来实现，如均衡分配、排队、比例配额、优先选择权等，具体形式的确定由特定的市场组织结构决定。这里将配额计划称为所要考察的市场上交换过程的一种数学表示，在这类配额计划中，每个行为人的交易是这一市场上所有行为人供给和需求的函数。如果每个行为人在市场上接收到一个数量信号，根据所处的位置不同表示为 ， ，这一数量信号表示了他所能购买和销售的最大数量，此时的配额计划可以简单地表示为：

此处的数量信号是市场上其他行为人需求和供给的函数。

非瓦尔拉斯均衡理论就是以市场非出清和非完全竞争为制度背景，并将数量信号引入，重点分析配额约束下交易者的行为选择。下面阐述非均衡理论的演化历程和经济学基础。 9O3wKVrUnnkh5vT9EFuuODQcpXXI4mRjE9xYhGZVzwDBXRQKRxGB2tqkvChreP+X