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在早期的不确定性研究中，研究者都将不确定性作为外生变量，重点分析不确定性冲击对经济活动的影响（Bloom，2009； Fernández-Villaverde et al.，2015）以及不确定性指数的测度（Jurado et al.，2015； Baker et al.，2016）。随着研究的深入，部分学者不再满足于将不确定性视为经济系统中的一个外生变量，而是尝试开展内生不确定性的研究，相关研究成果可以分为两种类型：第一种类型的研究是直接将不确定性视作内生变量，并从理论角度分析不确定性及其变化的来源；第二种类型的研究是基于相关实证研究方法判断不确定性变化是引起宏观经济波动的外生冲击还是对宏观经济波动的内生响应。