在讲解完策略全生命周期管理的内容后,现在我们思考一个问题:如何做好策略全生命周期管理?可以从四个方面着手,即标准化、工程化、模块化、流程化。
(1)标准化
标准化主要体现在方法论层面,是指在策略全生命周期管理过程中,不断总结、沉淀和优化策略相关的标准化制度、方法、流程、体系等,并进行推广和执行,提升策略全生命周期管理的标准化程度,只有形成一整套标准化体系,才能更好地提升效率、降低成本。
策略全生命周期管理涉及需要进行标准化的内容包括变量开发标准化、模型开发标准化、策略开发标准化、策略部署流程标准化、策略监控和调优标准化等。
(2)工程化
工程化主要体现在策略相关基础设施建设层面,是在策略标准化方法论的指导下进行策略相关基础设施工程化的建设。基础设施建设的好坏会对策略的效率、效果等产生重大影响,只有做好基础设施建设,才能更好地支持策略全生命周期的管理。
策略全生命周期管理涉及需要进行工程化的内容包括实现变量批量和快速开发的工程化建设、实现策略批量和自动分析的工程化建设、实现风险自动化监控和预警的工程化建设、实现客户全生命周期管理的系统化建设等。
(3)模块化
模块化主要体现在策略的应用层面,是在策略标准化和工程化的基础上,将策略按照数据来源和类别进行拆分并分组,并将分组后的策略进行封装,做成可供项目直接调用的策略模块,达到已有的所有策略在项目中都能直接调取和使用的目的,这样既使得策略调用更加灵活、方便、高效,又可避免相似策略在不同项目中的重复开发、部署,造成资源浪费。
在策略全生命周期模块化建设的过程中,建议优先将调整不频繁的“硬”规则封装成策略模块。“硬”规则主要是指调整频率非常低,且不同项目均会使用的规则。策略模块包括反欺诈准入策略模块、人行逾期策略模块、金融机构内部逾期策略模块、金融机构内部黑名单策略模块等。
(4)流程化
流程化主要体现在策略宏观应用层面,是在策略标准化、工程化、模块化的基础上,对已有工作成果进行排序、整合,实现1+1远大于2的效果。
策略全生命周期管理流程化建设比较考验对全局的把控能力,如需要确定变量开发成果和策略分析、模型分析如何连接,以快速产出生产成果;需要确定策略决策流是串行执行还是并行执行,如果是串行执行,则需要确定先执行什么策略,再执行什么策略;需要确定策略开发、部署、监控和调优如何关联与衔接;等等。