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汉武帝使张骞凿空通西域以后，遂开河西四郡。太初元年（公元前一〇四年）复命贰师将军李广利将兵伐大宛，《史记·大宛列传》纪此云：
拜李广利为贰师将军，发属国六千骑及郡国恶少年数万人以往伐宛。期至贰师城取善马，故号贰师将军……是岁太初元年也。……引兵而还，往来二岁，还至敦煌，士不过什一二。使使上书，言道远，多乏食。且士卒不患战患饥，人少不足以拔宛。愿且罢兵益发而复往。天子闻之大怒，而使使遮玉门曰，“军有敢入者辄斩之”。贰师恐，因留敦煌。
《汉书》卷六十一《李广利传》文与《史记》同，唯“而使使遮玉门曰”作“而使使遮玉门关曰”，增一关字。沙畹据《史记·大宛列传》文，因在其所著《斯坦因在东土耳其斯坦沙漠所获中国文书考释》（ Les documents chinois decouverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan oriental ）一书《序论》第六至第七页主张汉武帝太初以前之玉门关应在敦煌之东，是以武帝使使遮玉门，贰师将军乃留敦煌，不敢东向以入关也。敦煌西北之玉门关，则是太初以后所改置者。王静安先生《流沙坠简·序》亦赞成沙畹之说。三十年来言玉门关者，大都奉二先生之论无异辞。夏君作铭独送疑难，以为汉代玉门一关并无改置之事。细案《史》《汉》文字，验之新近发见之汉简，夏君致疑不为无见，因考故书，申成其说如次。
汉武帝元狩二年（公元前一二一年）匈奴浑邪休屠王降汉以后，汉始夷河西为郡县，建置河西四郡。据《汉书》卷六《武帝纪》，武威、酒泉二郡之置即在元狩二年，元鼎六年（公元前一一一年）乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡。《汉书》卷二十八《地理志》则谓张掖、酒泉二郡之置俱在太初元年，武威在太初四年，敦煌在后元元年（公元前八八年），与《本纪》异。依《地理志》，四郡之开，与贰师西征盖相先后。然《史记》卷一百十《匈奴列传》云：
乌维单于立十岁而死，子乌师庐立为单于，年少，号为儿单于。是岁元封六年（公元前一〇五年）也。自此之后，单于益西北，左方兵直云中，右方直酒泉、敦煌郡。
又《汉书》卷六十六《刘屈氂传》记征和二年（公元前九一年）巫蛊事，有云：
诸太子宾客尝出入宫门皆坐诛；其随太子发兵以反，法族；吏士劫略者皆徙敦煌郡。
《史》《汉》所纪，皆在后元元年前若干年，其时敦煌已称郡矣。故河西四郡建置年岁，《本纪》所志疑得其实，不必待至贰师伐大宛始开边设郡也。清儒以及近代学人讨论四郡建置之文甚多，大多未从《本纪》，读者可以一一覆按，兹不赘。
《史记·大宛列传》又纪赵破奴、王恢击破楼兰事，文云：
于是天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万至匈河水，欲以击胡，胡皆去。其明年击姑师。破奴与轻骑七百余先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。还封破奴为浞野侯。王恢数使，为楼兰所苦，言天子。天子发兵，令恢佐破奴击破之。封恢为浩侯。于是酒泉列亭鄣至玉门矣。 《汉书·楼兰传》作“于是汉列亭鄣至玉 门矣”。
据《汉书·景武昭宣元成功臣表》，赵破奴之封浞野侯在元封三年，王恢封浩侯在元封四年正月甲申，以故中郎将将兵捕得车师王侯。自是自酒泉至玉门始列亭鄣。此皆在太初二年以前。河西郡县之建置完成于元鼎六年，而酒泉至玉门列亭鄣即在元封三、四年之间，政治军事盖几于同时并进矣。如依沙畹、王静安二先生说，此处所云之玉门亦当在敦煌以东，今玉门县附近。然《汉书·地理志》敦煌郡效榖县下班氏本注云：
本鱼泽障也。桑钦说：孝武元封六年，济南崔不意为鱼泽尉，教力田。以勤效得毂，因立为县名。
鱼泽尉，石室本残《沙州都督府图经》作鱼泽都尉。依桑钦说，鱼泽障之立，最迟亦当在元封六年，与《史记·大宛列传》所纪合。如太初二年以前之玉门关在敦煌以东今玉门县附近，而《史记·大宛列传》所云自酒泉列亭鄣至玉门一语，为指敦煌以东之玉门关而言，则班氏本注引桑钦说元封六年崔不意为鱼泽障都尉之辞，将无从索解矣。
又太初三年贰师将军二次伐大宛，四年斩其王而还。贰师之行也。汉以李陵将五校尉随后行，军正任文则将兵屯玉门关，为贰师将军后距。李陵事见《汉书》卷五十四《李陵传》，任文事见《汉书》卷九十六《西域传·楼兰传》。《楼兰传》云：
楼兰既降服贡献，匈奴间发兵击之。于是楼兰遣一子质匈奴，一子质汉。后贰师将军击大宛，匈奴欲遮之，贰师兵盛不敢当。即遣骑因楼兰候汉师后过者，欲绝勿通。时汉军正任文将兵屯玉门关，为贰师后距，捕得生口，知状以闻。上诏文便道引兵捕楼兰王，将诣阙，簿责。王对曰，“小国在大国间，不两属无以自安，愿徙国入居汉地”。上直其言，遣归国。亦因使候伺匈奴。匈奴自是不甚亲信楼兰。
如任文所屯之玉门关在敦煌以东今玉门县附近，则自此至楼兰为程二千余里，岂得云便道？又自敦煌以东并属汉地，匈奴生口岂能自投敌境，束手受缚，以泄其欲遮击汉使之状？唯以任文所屯之玉门关在今敦煌西北小方盘地，逻骑入碛游弋，是以截断匈奴与楼兰之往来，故能捕得往还于匈奴、楼兰之生口也。
说者又曰：“即令任文所屯之玉门关为在今敦煌西北，亦无害于太初二年以前玉门关在敦煌以东之说也。玉门关之西迁，或者即在太初三年贰师将军二次伐大宛之时，故任文得而屯之耳。”案之史文，亦有不然。《汉书·武帝纪》太初三年下云：
夏四月遣光禄勋徐自为筑五原塞外列城，西北至卢朐，游击将军韩说将兵屯之。强弩都尉路博德筑居延。秋，匈奴入定襄、云中，杀略数千人，行坏光禄诸亭障。又入张掖、酒泉，杀都尉。
《史记·匈奴传》纪此云：
其秋，匈奴大入定襄、云中，杀略数千人，败数二千石而去，行破坏光禄所筑城列亭鄣。又使右贤王入酒泉、张掖，略数千人。会任文击救，尽复失所得而去。
《史记·大宛列传》述居延、休屠诸塞之筑云：
益发戍甲卒十八万。酒泉、张掖北置居延、休屠，以卫酒泉，而发天下七科通及载糒给贰师，转车人徒相连属至敦煌。
盖太初三年贰师将军二次伐大宛，汉因筑五原塞外列城至卢朐，并筑居延、休屠诸塞，以固张掖、酒泉北边，保持通西域门户。匈奴之于是年秋大入定襄、云中，张掖、酒泉，坏光禄诸亭鄣，正为破坏汉武帝防边之策。不谓挫败于任文之击救。以在张掖、酒泉之攻略未成，匈奴乃转而谋因楼兰以绝汉师后过者，又以任文之进屯玉门关，引兵捕楼兰王，而完全失败。此为太初三年贰师将军二次伐大宛，汉与匈奴在河西诸郡攻守之形势，据《史》《汉》之文可以推知者也。（《通鉴》卷二十一孝武纪叙任文击救张掖、酒泉在太初三年，进屯玉门关在太初四年，与原所说合）若云玉门关之西迁即在是时，则光禄诸亭障以及居延、休屠诸塞之筑，班氏以及史公尚为之大书特书，而谓于玉门关之迁徙，其重要倍蓰于张掖、酒泉北诸鄣塞者，反不著一字，马、班虽疏，恐亦不至如是之甚也！
河西列四郡，为时俱在太初以前。《史记·大宛列传》使使遮玉门一语，其玉门当即指玉门县而言。太初二年贰师将军自大宛败归，已入玉门关抵敦煌，将自此东归酒泉。汉玉门县在今玉门县属赤金附近，适扼入酒泉之要道，故武帝使使遮之，使不得入酒泉耳。《后汉书》卷七十七《班超传》纪超以久在绝域，年老思土，上疏乞归，有云：“不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”此二语正可作《史记·大宛列传》注脚。《汉书》于玉门下增一关字，恐有未谛。
敦煌为通西域门户，汉有事于西域，皆于敦煌集结士卒，屯积粮糒，然后出发。贰师将军两次伐大宛，即可为此说证明。匈奴欲绝汉通西域之道，必西击鄯善，东攻敦煌。汉欲救西域屯戍，亦以发敦煌兵为最近且便。敦煌之形势如斯，故汉于元鼎六年析酒泉另置敦煌郡也。石室本《寿昌县地境》玉门关下注云：
汉武帝元鼎九年置，并有都尉。
《地境》以玉门关之置在元鼎九年。然元鼎无九年，《地境》传写，或有讹误。三十二年十一月，西北科学考察团历史考古组夏作铭、阎文儒二君在敦煌西北斯坦因地图上TX Ⅶ处，发见汉简数十枚，其中一枚，存字两行，首作酒泉玉门都尉云云。玉门都尉隶于酒泉，是玉门关之建置，尚在敦煌未自酒泉析出开郡以前。敦煌未开郡时之玉门都尉版籍既发见于敦煌西北玉门关故址附近，则太初以前玉门关并未在敦煌以东，因有此新发见而更无可疑矣。元鼎六年河西四郡先后建置蒇事：元封时自酒泉至玉门列亭鄣：太初三年复增筑张掖、酒泉以北诸鄣塞。政治上军事上之建置既次第告竣，而后贰师将军二次伐大宛遂无后顾之忧。太初四年贰师凯旋归来，西域城郭诸国相率慑服，故汉乃进一步经营西域。《汉书·西域传》所云：“于是自敦煌西至盐泽，往往起亭”之语，盖谓自是以后，自敦煌西至盐泽亦列亭鄣，如元封时酒泉至玉门之所为耳。静安先生乃据此以为敦煌西北之玉门关置于太初四年贰师将军二次伐大宛归来以后之证，盖未深考也。