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对世界的了解越是粗浅，做决策越是轻易。
图1.1 核心问题不是不知道“肥尾”，而是缺乏对其效应的理解。说出“它是肥尾”意味的不仅是改变分布的名称，而且是对统计工具和决策类型的全面革新。感谢斯特凡·加西奇。
不确定性（Incerto）项目背后的主要思想在于，虽然我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解也极不完整，但是没有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。
本书主要讲述产生极端事件的统计分布类型，以及在这类分布下如何进行统计推断和做出决策，内容包括：（1）公开发表的论文；（2）未经审查的公开评述。现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布，它们在应用于肥尾的过程中需要经过渐进性调整，这往往不是小改动，原理论可能会被完全舍弃。
图1.2 没有洞察力的复杂性：许多使用统计学和数据科学的专业人士头脑清晰，但不了解核心概念，即根本意义。感谢维基媒体。
根据作者的经验，一些学界教授或业界人士会说，“我们当然知道这一点”，或是更粗暴地给出结论，“肥尾没有什么新东西”，同时在分析中使用“方差”、“GARCH”（自回归条件异方差均值模型）、“峰度”、“夏普比率”或“在险价值”这样的指标，或者开展一些所谓“统计意义显著”实则完全不显著的研究。
此外，本书来自作者的不确定性 [226] 系列和相关的量化研究，主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。
不确定性系列尝试在五个不同领域统一尾部概率和极端事件，包括数学、哲学、社会科学、契约论、决策论和现实世界。至于为什么是契约论，答案是：期权理论是基于或有契约或概率契约的概念，旨在调整和转移分布尾部的风险敞口；从某种意义上说，期权理论也属于数学契约论。决策论不是为了了解世界，而是为了摆脱困境并求得生存。这也是不确定性系列量化研究下一卷的主题，目前暂定书名为《凸性、风险和脆弱性》。
“厚尾”常常被用于学术场合，用金融从业者的术语来说，厚尾表征的是“比高斯分布峰度更高的分布”。而对于“肥尾”，我们倾向于将其理解为极端厚尾或幂律尾类分布（第八章会论证两者的一致性）。一般来说，我们的定义相对更窄一些，仅仅将肥尾限定于“幂律”或“正规变化”——但我们更喜欢将“幂律”直接称为“幂律”（当对该类过程非常确定时）。因此，我们所称的“肥尾”从严格意义上说，对许多人而言更像是“极度厚尾”。
为了避免歧义，我们在这里不使用诸如“重尾”或者“长尾”的说法。
在接下来的两章中，我们会进一步阐明上述概念。
图1.3 关于肥尾的经典回应：一个有效的“替代方案”是不妨碍学术寻租的方案。感谢斯特凡·加西奇。