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5.5 超级肥尾:对数帕累托分布

作为肥尾之母的对数帕累托分布并不在常见分布之列,但我们可以在这里重新推导它。对数帕累托分布类似于对数正态分布的帕累托化。

评论5:重新推导对数帕累托分布

假设帕累托分布X ~P(L,α)的PDF ,生存函数为 ,那么通过 ,对数帕累托分布的PDF:

对普通的幂律来说,我们在log-log图的末端有一个渐进线性斜率,如:

而对数帕累托分布的斜率趋向0:

显然,无论尾部指数α取什么值,所有矩都不存在。图5.9展示了不同渐进行为之间的差异。

图5.9 比较帕累托分布和对数帕累托分布生存函数的log-log图。 /plNaAQJIdqWkeYwkXa2RAsWjKQC4nr7QVyPao+xJvBgiwdXgzeLkbhyXljUkAuw

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