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卫青第一次出征匈奴，官衔是车骑将军。那一次，只建立了很小的战功。第二次，建立了大功劳，封为长平侯。他前后出征七次，杀敌五万人，官至大将军，是“大汉天威”的主要人物之一。
大汉天威另一位要角，战功比卫青更显赫，出征六次，杀敌十一万人，他就是霍去病。霍去病也算是皇亲国戚，他是卫青的外甥，原本在武帝身边担任侍卫，因为他善于骑射，皇帝派他跟着舅舅出征，后来也因战功而获封冠军侯。
霍去病个性沉默寡言，可是打起仗来气势凌厉，骁勇当先。
汉武帝想教他学习孙吴兵法，他却回答：“打仗全看对敌时的方略运用，哪用得上古代的兵法。”
武帝为他建了官邸，要他去看看，他回答：“匈奴未灭，无以家为也。”
这样一位英雄人物，却只活了二十四年，英年早逝。霍去病死后，汉朝多年不发兵北征，直到张骞通西域。
汉朝使节自西域回来，个个都向皇帝说：“大宛有一种宝马，出汗如血，称为汗血马，每天能跑五百里，都藏在贰师城，不给汉使看见。”汉武帝闻言动心，派出使节带着千金及一匹金马为礼物，送给大宛国王，以交换汗血马。但是大宛国王不给面子，大汉帝国的使节团被全体屠杀，一个不留。汉武帝视此为奇耻大辱，决定采取报复行动。
此时，汉武帝正宠幸李夫人，有意循卫青模式，封李夫人的哥哥李广利为侯。于是任命他为贰师将军，率领数万军队，讨伐大宛，并夺取汗血宝马。
李广利大军绕过罗布泊，沿途小国都闭城坚守，得不到水草的汉军，抵达大宛边境郁成时，只剩不过数千人，而且既饿又疲。
汉军攻郁成，遭到迎头痛击。李广利与幕僚商量：“我们连郁成都无法攻破，何况攻他们的国都。”于是引兵回国。
大军一来一回花了两年，回到敦煌时，军队仅存十分之一二。派使者上书皇帝：“道路遥远且粮食不继，军队不怕打仗，可是无法战胜饥饿。我们的军队太少，不足以攻下大宛。请求暂时休兵，整补增援后再出发。”
武帝接书，大怒，派使者到玉门关拦阻大军，宣布“军队敢入关者斩”。于是李广利全军团滞留在敦煌，回不了国。
为了让李广利立功，汉武帝再派出六万大军，带十万头牛、三万多匹马，驴子、骡子、骆驼数以万计，粮食加倍，为此“天下骚动”。另外派出十八万大军戍守酒泉、张掖北方，以阻绝匈奴援兵。这一次，大宛挡不住了。贵族发动兵变，杀国王毋寡、献出宝马，与李广利签订和约。耗费全国资源发动战争，李广利带回的战利品只有良马十匹，中等以下三千多匹。
李广利征服大宛，汉朝威震西域，各国纷纷来朝，汉武帝认为可以全力对付匈奴了。于是派贰师将军李广利率三万骑兵出酒泉，在天山击败匈奴右贤王。可是匈奴大军掩至，李广利被包围，差点不得脱身，军队损失六七成。两年后，李广利再率骑兵六万、步兵十万出塞，另外还有三路兵团共七万余人分进合击。匈奴且鞮侯单于率领主力十万骑兵，与李广利大战十余日，匈奴败战，向北撤退。
却在这个时候，长安城内爆发“巫蛊之祸”，牵连到李广利的妻子。消息传到前线，李广利想要建立更大功劳以抵罪，于是追击已退兵的匈奴，大胜，战果丰硕。
这种搏命作风，令李广利手下将领担心会被他带着一齐去送死。长史与都尉阴谋绑架李广利，却被李广利得悉，李广利杀长史，全军向后撤退。可是，汉军已经太深入沙漠。匈奴单于率五万骑兵拦截一心思归的汉军，趁夜在汉军前方挖了一条巨沟，拂晓自汉军后方发动攻击，汉军大乱，坠入巨沟而死者不计其数，李广利投降。
汉武帝建立了空前霸业，人民陶醉在“大汉天威”之中，消耗着文景之治的“老本”，物质与精神上都很满足，殊不知帝国已经被掏空。汉武帝的霸业到此为止，之后，令他伤脑筋的是接班人问题。
骠骑将军为人少言不泄 1 ，有气敢 2 任。天子尝欲教之孙吴兵法，对曰：“顾 3 方略何如耳，不至学古兵法。”
天子为治 4 弟，令骠骑视之，对曰：“匈奴未灭，无以家为也。”
——《史记·卫将军骠骑列传》
1泄：泄漏，这里指话多。
2有气敢任：勇敢有担当，身先士卒。
3顾：看。
4弟：同“第”，住宅。
（贰师将军）使使上书言：“道远，多乏食，且士卒不患战，患饥。人少，不足以拔宛。愿且罢兵，益发 1 而复往。”
天子闻之，大怒，而使使 2 遮玉门，曰：“军有敢入者辄斩之！”贰师恐，因留敦煌。
——《史记·大宛列传》
1益：增加。益发：增兵。
2遮：关闭。