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行为不仅包括特定情形下的应对方式，也包括生活习惯和惯例。认知对行为有非常重要的影响。
情绪影响行为，也会受行为影响。行为影响情绪的方式有两种。某些行为会直接增强情绪；有些行为会影响认知，进而影响我们的感受。
我们都有过这样的体验：改变行为后，感受也变得不同了。也许，在感到情绪低落时决定给朋友打个电话，或者做些锻炼、放点音乐、沉浸在有趣的活动里，都会感觉好多了。这些活动可以让我们打起精神，是因为它们本质上就是令人愉快的，会让我们的关注点从消极想法上转移。做一些能带来成就感或意义的事情也可以让我们打起精神。因此，整理橱柜、粉刷房间、写信或者出色地完成一项工作都会让我们感觉不错。
我们的很多行为会强化现有的认知。例如：避免同他人社交会强化“我不行”或“别人不喜欢我”的信念，进而导致孤独、抑郁或低自尊；常常表现得犹豫不决会强化“想要什么就去争取是不对的”这样的信念，加深我们的无能感；选择逃避自己畏惧的场合会让我们更加相信这些场合危机四伏，到了不得不面对它们的时候，我们就会感到焦虑；一直努力把事情做得完美会强化做什么事都必须完美的信念，一旦有可能做不到完美，我们就会感到焦虑或无法行动。
相反，改变我们的某些行为会让我们换一种方式思考自己的处境，并因此感觉更好。例如：主动开展社交有助于推翻自己交不到朋友的信念，而“只要努力，我就可以交到朋友”的新认知会带来更良好的自我感觉；直面我们畏惧的事情，如可怕的社交、演讲或令人不快的电话，会减轻它们在我们心中的威胁性；而修正后的认知“我可以应对，没那么糟糕”，则有助于减少面对这些情况时的焦虑；不够完美地完成一些任务会让我们认识到事情不是必须做到完美，从而让我们免于不必要的焦虑；为了化解矛盾而勇敢地进行沟通会让我们认识到自己有能力解决问题，因此感到更快乐；做些我们拖延了很久的事情（例如填纳税申报表、请亲戚吃饭、粉刷卧室）会让我们明白这些事做起来其实没有那么糟，从而减轻自己的内疚和沮丧，并增加信心；另外，你可能很难相信，善待我们不喜欢的人，可以让我们更积极地看待他们，更舒服地同他们相处。所有这些行为都可以通过影响认知让我们感觉更好（另见第三章）。
认知、情绪和行为互相作用，互相影响。理解这种相互关系对我们很有帮助，因为它会提醒我们，任何一方面的积极改变都会对其他方面产生积极的影响。以下各章将给出策略，并说明如何进行改变。