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大流士以风卷残云之势扫清了波斯的各路烟尘之后，又于公元前518年左右征服了印度河流域。此时，所谓四大文明古国之中，埃及、印度、巴比伦都已是囊中之物，波斯人在其所能触及的整个文明世界中，再无敌手。但为文明之患者，向来不是文明，而是野蛮。波斯周边的野蛮人，首推生活在亚欧大草原上，今天俄罗斯南部的游牧民族斯基泰人。
斯基泰人前文已有数次提及，关于他们的起源，希罗多德提供了好几个神话，有的说他们是宙斯和第聂伯河女神跨国恋的产物，有的说他们是大力神赫拉克勒斯与一个人首蛇身的女妖所生。这些说法固然荒诞不经，但其中也多少折射出一些斯基泰人真实的生存状态，比如各种说法都提到他们的王族是由幼子一系传承，这正是游牧民族的幼子守产制的写照。其实斯基泰人的出身没那么神秘，他们与波斯、米底以及印度的白种人系出同种，都属于印欧语系，只是当年印欧人大迁徙的时候，他们这一支的祖先选择了大草原。结果几千年之后，当他们的其他远亲都已创造出了不同程度的文明时，唯独他们还过着与祖辈相差无几的生活。
斯基泰人在别的方面没什么建树，但放牧骑射的本事已练得异常过硬。他们通过牧业来满足吃喝穿戴，而此外更高的物质和精神追求，则要凭借着骑射本领向定居民族抢掠。格鲁塞在《草原帝国》中说，在相当长的时间里，这群身高力大的印欧种野蛮人是最令东半球害怕的人。
前面提到过，米底建国之初曾遭受斯基泰人长达28年的统治，因此《希罗多德历史》认为，大流士对此事还耿耿于怀，于是决定出兵征讨斯基泰人为先辈报仇。该结论之不靠谱一望可知，那个时代距离大流士已有将近两个世纪，波斯人不讲究“大九代之恨”，没理由记恨这么多年。而且也完全没必要扯那么远，无论是为了保护边境不受侵扰，还是仅仅出于彰显武功的目的，大流士都必须对斯基泰人有所动作，就像当年居鲁士必须出征马萨格泰人一样。
这一年大概是公元前514年（史学界通说，尚无定论），波斯帝国做好了北狩的准备。希罗多德说大流士调集了70万军队，或许这个惊人的数字有待考证，但波斯王肃清漠北的决心不容置疑。他的亲弟弟阿塔巴诺斯谏阻未果，另有一个不识相的贵族来走后门，请大流士放回他被招进军中的三个儿子，结果波斯王一怒之下将这三兄弟全部处死示众，以明进取之志。
庞大的帝国动员起来了，大流士统辖的各个民族都要抽调人手，加入远征军，其中当然也包括小亚细亚半岛的希腊民族爱奥尼亚人。从地图上看，斯基泰人的活动地带就在波斯疆界的正北方，但两地之间隔着黑海和高加索山脉，因此大流士不得不放弃两点之间线段最短的几何学原理，转而从西北绕过黑海，进剿大草原，这就需要取道欧洲。于是，波斯大军指向了博斯普鲁斯海峡，此处已是希腊世界的边缘地带，有若干独立的城邦，大流士假途灭虢，顺手征服了他们。由于这些城邦不是这次出征的主要目标，而且也几乎没做抵抗，因此他们归降之后免遭屠戮。大流士把他的新属民也编进了远征军，其中有一个二十几岁的年轻人，将在日后波斯帝国与希腊世界的争雄中成为风云人物，他就是雅典人米泰亚德。
跨过博斯普鲁斯海峡，亚洲帝国的远征军就踏上了欧罗巴的土地。他们的第一站是色雷斯（今保加利亚南部靠近黑海一带），大流士收编了当地诸部落后继续北上，来到多瑙河畔（当时叫伊斯特河）。波斯王下令架起浮桥，爱奥尼亚人和新归附的米泰亚德等希腊人受命保护浮桥。据说大流士拿给他们一根绳子，在绳上打了60个结，命他们每天解开一个，全部解开之后，就可以收工回家。这又是一个被后世的疑古派学者质疑的情节。不错，对于波斯和希腊这两个文明程度极高的民族来说，结绳记事确实不像他们的作风，但这个故事还是反映了大流士的期望与信心。他带着规模庞大的部队深入草原，必须期以速战速决，否则后勤保障将成为大问题，而波斯大军的浩荡声势也让他有这样的把握。
事与愿违。进入草原之后，波斯人才发现他们的对手不是斯基泰人，而是一望无际的焦土。游牧民族毁掉了补给点，堵塞了水井，然后骑着马溜之乎也。以步兵为主的波斯军团追赶不及，被他们牵着鼻子在大草原上转来转去，从多瑙河追到第聂伯河，从第聂伯河追到顿河，甚至可能又从顿河追到了伏尔加河，但两条腿如何能跑得过四条腿？斯基泰人敌进我退之余，还常常敌驻我扰，波斯人疲于奔命，给养日尽。大流士发现势头不妙，一面下令在第聂伯河沿岸（一说顿河沿岸）修筑永久性工事，一面遣使去告诉斯基泰人首领有种就别逃，结果这给了斯基泰王丹图伊索斯一个嘲笑万王之王的机会。他对波斯使者说，我们不是逃而是在遛弯锻炼，而且我们居无城郭，不事稼穑，土地对我们来说没什么意义，自然也没必要守土抗敌，等我们觉得是时候了，就会去收拾你们。在此之前，我们的土地你们想怎么蹂躏都随便，愿意的话，大可以把我们的祖坟都掘了。
对方的无赖态度让大流士绝望了，吃的东西已不多，军中的骡马还可以啃啃草皮吃自助餐，但人的肠胃无法消化牧草的粗纤维，再僵持下去，全军不是饿死，就是以皮包骨头来迎接斯基泰人可怕的复合弓。此时战略目的和面子都已顾不得，大流士抛弃了老弱残兵，带着精锐部队循着来时路连夜遁逃，逃向多瑙河上希腊人把守的那座遥远的桥。
此时60天之约早已过去（甚至有学者认为大流士的远征历时3年），按说希腊人已完成了任务，可以回家去了。大流士十分清楚这一点，波斯王现在或许已有些后悔当初把话说得太满，他只希望希腊人还在忘我加班。
大流士的担心不无道理。多瑙河畔，希腊人绳子上的60个结早已经全部解开了（如果真有这么一条绳子的话），但对于此后何去何从，他们却心有千千结。原来斯基泰人发现波斯军遁逃，知道他们军需已尽，于是追上来准备聚而歼之，结果他们在草原中也迷失了方向，先于波斯人到达多瑙河畔。斯基泰人对彼岸的希腊人喊话说大流士已经大败，只要他们拆掉浮桥，波斯人将全部葬身草原，片甲无归，那样的话希腊人就可以摆脱他们的统治，重获自由。
希腊人讲究民主，诸城邦的首领们一起研究斯基泰人的提议。以雅典人米泰亚德为代表的一派主张拆桥，断掉波斯人退路，借斯基泰人之手除掉大流士恢复自治；但以米利都僭主希斯提亚欧为首的小亚细亚希腊人意见刚好相反，他说：“我们在各自城邦的权位都来自波斯人的支持，一旦波斯垮台，我们还能享有这些吗？”统治者们固然也会说民主是个好东西，但在他们真正的计较中，民主和既得利益比起来实在无足轻重。希斯提亚欧的意见得到了大多数僭主的共鸣，为了把位子坐得更牢，他们用臀部决定了脑袋，准备尽忠于波斯王，不抛弃，不放弃。
希腊人佯装同意斯基泰人的提议，把浮桥靠近北岸的部分拆掉了一小段，而南岸的一大段仍然留着。斯基泰人走后不久，大流士率领残兵败将也到了，他派出军中一个埃及男高音，以High C调门呼唤希腊人。两下一齐动手抢修，重新搭好浮桥，命悬一线的波斯王这才算是逃出生天。
希罗多德写到这里，借用斯基泰人之口对希斯提亚欧之流表达了鄙夷：“如果把他们看作自由人，他们就是世界上最怯懦的人。如果把他们看作奴隶，他们就是世界上最顺从的奴隶。”但这个评价和这个故事本身一样，都未必准确。首先，希腊人肯拯救波斯人，不是因为愿意当奴隶，而是由于游牧民族的侵扰也会波及他们，如果坐视波斯人被斯基泰人全歼，那此后就再没有能与他们制衡的力量了，而如果大流士能剿除他们，希腊人也可以凭守桥之功获得战后的政治资本，扩大在黑海周边的贸易。其次，米泰亚德虽然来自雅典，但当时他也是僭主政治的既得利益者，说他准备在大流士死后推行民主，未免是往他脸上贴金，他治理自己的城邦时也没表现出这么高的政治觉悟。最后，希斯提亚欧也不是那种奴性入骨之人，日后的希波战争导火索爱奥尼亚大起义，就与他有莫大关系，他选择守桥完全出于对他个人和城邦利益的考虑，日后的起义另当别论。此所谓没有永远的朋友，只有永远的利益。
再说大流士。经历了这次仓皇北顾，他不再做征服斯基泰人的打算，但波斯人远征也不是全无收获，他们在欧洲取得了立足点。大流士班师之时，留下了他最信任的将领美伽比佐斯，要他带领8万人马经略色雷斯。这位从大流士出道之始即与之并肩战斗的老战友不负所托，几年之内征服了欧亚大陆之间的海峡赫勒斯滂（今达达尼尔海峡），并把势力扩展到巴尔干半岛北端。这样一来，半岛南端的希腊世界也进入了帝国的视野。