作者简介

李洋（Faruto）

10年量化投资从业经验，先后就职于期货公司、保险资管、公募基金、国有大型银行资管、国有大型银行理财子公司，从事量化投资及资产配置相关工作。北京师范大学应用数学学士、硕士。MATLAB技术论坛联合创始人，16年以上MATLAB使用经验，LibSVM-MAT支持向量机加强版工具箱开发者，FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略及FOF/MOM投资等有深入研究，且有多年投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》，翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》《MATLAB机器学习》等书籍。

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