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一家公司业绩不俗，年底利润颇丰，老板准备拿出一部分资金作为奖金分发给全体员工。发奖金是一项技术活，很考验老板的智商和情商，稍有不慎容易造成不良影响。究竟如何分配呢？老板陷入沉思……如果论资排辈来分，会打击年轻人的积极性和热情；如果按个人业绩来分，对有的资深员工不利；如果一视同仁平均分配，又体现不出多劳多得的原则。在分配奖金这个问题上，合理的分配方案既很必要，也很重要。
同理，无论是散户贸然入场，还是基金经理精心设计组合，都会面临类似的问题，即每一个证券买多少。唯一不同的是，公司老板要让每个人都满意，而投资者要让组合更合理。如何科学合理地分配资金，让投资组合满足特定的目标，就是投资组合优化问题。
本章分为5个部分，第一部分为引子，第二部分介绍目标函数的具体类型，第三部分详细梳理各种各样的目标函数，第四部分讨论协方差、约束条件和多优化器，第五部分进行总结。