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在上面的例子中，决策的过程十分清晰。基于对各种选项的认知，我们可以评估并做出决定。换句话说，当我们选择一辆汽车时，我们事先知道它的价格和后备厢空间等因素，然后基于这些事实进行评估。
尽管决策的过程很清晰，但在某些情况下，我们对我们所做的决定将产生的影响并不清楚。例如，当医生需要为重病患者选择治疗方案时，每一种治疗方案的最终实际效果都是不确定的，但医生仍然必须做出决定。事实上，病人的状况可能也是不确定的，这也增加了医生判断他们的病情的难度。
在经典的决策理论中，不确定型决策和风险型决策是有明显区别的。在可能性未知或无法模拟决策可能的结果时所做的决策是不确定型决策，医生的例子就是如此。另一方面，风险型决策行为会导致各种可能的情况（也被称为状态），我们知道在每一种情况下最终可能发生的结果。以随机分量为特征的情况（如博彩）可能会确定随机分量的影响概率，这将是一个风险型决策问题。
目前，其他类型的不确定性与通过概率表示的不确定性是不同的。在实际问题中，我们可以获得的信息是多种多样的，有时甚至是模糊的或不精确的。除了概率分布之外，还有一些工具可以用来表示这种不确定性。弥散集合理论就是其中之一。
经典集合和弥散集合之间的区别在于，在前者中，元素只能在一个集合中或不在一个集合中，而在弥散集合中，元素可能在集合中部分存在，我们会在第四章进一步研究。
为了将不确定型或风险型决策问题与那些概率不存在的情况区分开来，我们把后者称为确定型决策；我们稍后会讨论这些问题。