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公元前 122 年（ 汉武帝十九年 ），匈奴又带领着一万骑兵，进了上谷，杀了几百个汉人，抢了不少财物。这可把汉武帝气坏了，他决定去跟匈奴拼一拼。第二年，他拜霍去病为骠骑将军，率领一万骑兵，从陇西出发去进攻匈奴。霍去病的军队跟匈奴连打了六天，匈奴抵挡不住，向后直逃。霍去病追过燕支山，追了一千多里地。那边还有不少匈奴的属国，像浑邪、休屠等。汉兵俘虏了浑邪王的太子和相国，连休屠王祭天的金人也拿来了。这回出兵，霍去病又立了大功。
到了夏天，骠骑将军霍去病带着公孙敖和几万骑兵再去进攻匈奴。他们打了个大胜仗，夺取了燕支山和祁连山。匈奴失去了这些地方，非常痛心。他们编了山歌，挺难受地唱着：
夺去了我们的祁连山，
叫我们的牲口不繁殖；
夺去了我们的燕支山，
叫我们的姑娘没颜色。
汉武帝为了慰劳霍去病，要替他盖一座大房子。霍去病推辞，说：“匈奴未灭，何以家为！”汉武帝更加信任他，差不多可以跟大将军卫青相比了。
卫青、霍去病接连打击着匈奴，那些跟汉朝接壤的匈奴属国就更加苦了，浑邪王和休屠王打了败仗已经够惨了，伊稚斜单于还责备他们不够用心，派使者叫他们前去受罚。他们害怕单于，准备一块儿去投奔汉朝。刚巧汉朝的将军李息在河上筑城，浑邪王就打发使者到李息那儿请求归附。李息向汉武帝报告，汉武帝恐怕是匈奴的诡计，派霍去病带着军队去迎接他们。
浑邪王派使者去催休屠王带领部下一同进关，休屠王忽然变了卦，不肯动身。浑邪王骑虎难下，就带着兵马，突然打进来，杀了休屠王，收了他的部下，一同往汉朝这边来。霍去病带领兵马接见了浑邪王，这次，投奔汉朝的一共有四万多人。
汉武帝立浑邪王为漯阴侯（ 漯 tà），封给他一万户。浑邪王底下的四个小王也都封了侯，汉武帝另外还赏给他们很多金钱。这四五个头儿封了侯，又把那四万多的手下分别安顿在陇西、北地、上郡、朔方、云中五个郡里。汉武帝允许他们保留自己的风俗习惯，还可以跟汉人做买卖。这五个郡就称为“五属国”。
从此，自金城、河西，通到南山，直到盐泽，都没有匈奴的踪影了。原来防守着陇西、北地、上郡的士兵减了一半。
自从浑邪王归附汉朝以后，匈奴不敢从西边过来，他们就从东边进来。他们来了一万多骑兵，杀了一千多当地的老百姓，抢了一些财物就回去了。
又过了一年，山东地区遭受了大水灾，老百姓穷得没有饭吃。汉武帝下了诏书，命令地方官开仓放粮，同时向有钱的人家借粮，救济难民。可放粮、借粮只能是一时救急，不能老这么下去。汉武帝决定移民，他下令把受水灾的难民送到关西和朔方南段的边界上去。这次移民一共有七十多万人，吃的、穿的全由公家供给。移民到了开荒地区，好几年都由公家借粮、借钱给他们。朝廷花了几万万钱，弄得府库又快空了。他就重用桑弘羊、东郭咸阳和孔仅三个大商人，叫他们管理财政，把铸钱、冶铁、熬盐、造酒这些事业从商人手里拿过来，让朝廷来掌握。
这么一来，军饷就很充足了。汉武帝决心要一鼓作气，彻底消灭匈奴的主力，于是又派兵去攻打匈奴。
汉武帝派大将军卫青和骠骑将军霍去病各带五万骑兵去追击匈奴。郎中令李广要求一块儿去。汉武帝嫌他太老了，不让他去。李广再三要求，汉武帝就叫他带一队兵，和曹襄、公孙贺、赵食其三个将军，共分前、后、左、右四队，由卫青统领。卫青临走的时候，汉武帝嘱咐他，说：“李广年老，不能让他独当一面。”
这次汉军出去跟以前大不相同。除了十万骑兵以外，还有几十万步兵和十四万匹驮东西的马。卫青、霍去病分成两路进兵，发誓一定要打败匈奴。
卫青派李广往东绕道进兵，指定日子到漠北会齐。李广要打先锋，卫青不答应，派赵食其跟他一同去。
卫青自己向北进兵。走了好几天，才找到了匈奴的大营。当时就打起来了。双方死伤了不少人马。到了黄昏时分，伊稚斜单于向西北方向逃去，匈奴兵四散逃跑。三天里卫青又追了二百多里地，没追上单于，他们继续往前追，那边有个赵信城，里面存着不少粮草。这些粮草，匈奴人来不及运走，全落在汉军手里。他们在赵信城一带搜索了一天，没找到匈奴人，又不知道前面的道路，担心还有埋伏，只好离开赵信城，回到漠南来了。
这次漠北之战，李广因为迷路，耽误行程，惹上了官司。他流着眼泪对将士们说：“我从军以来，跟匈奴打仗七十多次，有进无退。我现在已经六十多岁了，犯不着再上公堂。”说完，他就自杀了。士兵们一向爱戴李广，一听到他死了，全都哭起来，好像死了自己的父亲一样。
这位抗击匈奴、战功卓著、备受士卒爱戴的名将，一生坎坷，终身未能封爵。后人以“李广难封”慨叹将士功高不爵，命运多舛。
卫青的大军回到漠南，才碰到李广和赵食其的军队。卫青责备他们误了日期，都应该定罪。赵食其解释说：“东路水草少，道儿远，弯弯曲曲的小道儿又多，我们迷了路。”李广气得说不出话来。卫青派人送酒食给李广，另外派人审问李广他们行军误期的案子。
另一边，骠骑将军霍去病的大军走了两千多里地，才找到了匈奴左贤王的军队。他们连着打了几次胜仗，并且逮住了单于手底下的三个王，以及将军、相国、军官等一共八十三人。这一次，匈奴大败，被消灭了八九万人，而霍去病的军队只损失了一万多人。
霍去病一路追杀，到了狼居胥山。在这里，霍去病稍作停顿，他率大军在狼居胥山筑坛祭天，来庆祝这次漠北之战抗击匈奴大获成功。封狼居胥之后，霍去病继续率领军队追击匈奴，一直打到瀚海（ 今俄罗斯贝加尔 湖 ），方才收兵。经过这次漠北之战，匈奴逃到了很远的地方，大漠以南再也没有匈奴的王庭了。这一年，霍去病年仅二十一岁。
汉武帝对漠北战役的胜利极为满意。汉军凯旋后，他加封卫青、霍去病为大司马，从此两人各号大司马大将军、大司马骠骑将军。汉武帝对霍去病的功绩尤其赞赏，不仅升了他的官阶，而且再增加其封邑五千八百户。
又过了三年，霍去病因病去世，年仅二十四岁。汉武帝很悲伤，他追谥霍去病为景桓侯，并调遣边境五郡的铁甲军，从长安到茂陵，排列成阵。他给霍去病修的坟墓的外形，也像极了祁连山的样子。
出自《汉书·卫青霍去病传》：“骠骑将军去病率师躬将所获荤允之士……封狼居胥山，禅于姑衍，登临翰海。”公元前 119 年，汉武帝命卫青、霍去病各率骑兵五万，深入漠北，寻歼匈奴主力。这一战，霍去病歼敌八万余人，在狼居胥山举行了祭天封礼。经此一战，匈奴元气大伤。“匈奴远遁，而漠南无王庭。”
“封狼居胥”后用来形容建树边功。