第2节
如何找到“圣杯”

这里的“圣杯”是个隐喻，代表一个能够稳定盈利的系统性方法。有了它，交易者就可以像驾驶汽车积累行驶里程一样，随着时间的推移不断积累财富。这个系统性的方法就是交易系统，就是交易者为自己打造的，能够跑出资金曲线的“汽车”。如果这个交易系统能够让资金曲线处于一个上升通道，这就是很多交易者梦寐以求的神器——“圣杯”。

寻找“圣杯”的交易者就像在江湖上寻找“屠龙宝刀”的各路英雄一样趋之若鹜。“圣杯”可能隐藏在某位交易大师的回忆录中，可能隐藏在一些技术分析方法中，也可能隐藏在国学哲学中，还可能就是高手说的只言片语。“圣杯”是交易哲学下的具体方法，它不一定复杂但一定能有效地区分行情并实现持续盈利。

海龟法则（海龟交易系统）就是一个例子。简单介绍一下海龟法则的由来，它最早是由丹尼斯建立的一套交易法则。20世纪80年代，他和老友埃克哈特进行了一场辩论或者说打了一个赌，争论点是伟大的交易员是天生的还是后天培养的。于是丹尼斯决定招募一批毫无交易经验的学员，就像新加坡人养育海龟一样培训他们，通过培训他们来证明自己的观点，当然，他认为伟大的交易员是可以后天培养的。最终，从1000多名应征者中挑选了10位，并对他们进行培训。丹尼斯建立了一整套交易规则，包括进出场策略、操作品种的选择、资金管理方法，等等。后来，这成为了交易史上最著名的实验，这些学员获得了惊人的好成绩。从而也证明了丹尼斯的论点。

起初，丹尼斯和学员之间有过约定，任何人不能公开透露他的交易原则。但后来还是有成员没有遵守约定公开了原则。传说，其他成员为了不让伪海龟们利用海龟的招牌牟利，最终决定将原版海龟法则公诸于世。推荐投资者参考柯蒂斯·费思所著的《海龟交易法则》一书。它提供了一个交易系统的范本，对理解系统化交易很有帮助，其中的很多交易原则和经验之谈都非常实用。

有人认为，丹尼斯没有向海龟们传授所有的交易秘诀，而丹尼斯也表示过，即使把他的交易法则公布在报纸上，也没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。任何人都能列出一套规则，其中的80%与他传授给海龟们的一样。但是，他们并不能完全相信它们，甚至在情况恶化时仍然坚持那些法则。

有些投资者可能会产生疑问，既然丹尼斯的规则是纸面上的，明确的，那么直接用程序化交易不就行了吗？这不就是“圣杯”吗？是的，这样的想法早就有人实现了，海龟系统的代码在网上很容易找到，但它已经失去了往日的辉煌，它的存在只能起到一个经典范例的作用。因为市场是博弈的，一旦一个有效的方法被很多人了解之后，市场就会洞悉到，并调整波动风格，其实这是由对手盘针对海龟法则改变策略造成的。不过，交易者如果可以研究透原版的海龟系统，并根据自己的经验做出修改的话，有可能生成新的“活”的升级版的海龟系统，它是属于你一个人的，如果能经受住市场的考验，它就是你的“圣杯”。

市场的“二八定律”一直在起作用，无论如何，只能是占20%的少数人赚到钱（实际上长期来看远低于20%）。因此，如果市场中很多人用同一个方法做交易或者是知道了这个方法，那么这个方法就会失效。也就是说，这个方法所能够获得的利润已经被市场中使用这个方法的早期参与者瓜分殆尽了。再后来，针对这个方法的相反策略也可能会出现。

除了海龟系统，还有很多的系统模板，其中有些可能是某位高手使用过的在交易比赛中取得过好成绩的系统，但多数是被市场废掉的系统，所以它们才会被公布出来。它们是被遗弃的“圣杯”，但你也可以从中找到一些可以利用的“零件”，甚至对它们进行更新，换上一些有效的“零件”之后，你就可能打造出属于自己的“圣杯”。

通过上面的介绍，你应该可以看出，要找到现成的“圣杯”是很难的。因为别人不会把自己好用的市场提款机无偿地交给你。况且，“圣杯”本身的价值一定超出任何人给出的价格，还有，即使别人把“圣杯”交给你，你也不能理解其中的精髓，这样你就不能无条件地执行。一个交易者本身不相信的系统是很难发挥效用的。所谓，彼之蜜糖，吾之砒霜。

一般来说，交易中没有新鲜事，你所遇到的问题，你所发现的东西，此前的交易者都会遇到过。甚至在很多年前就已经被前人总结过。我们建议交易者，在浩如烟海的典籍中，寻觅那一剑封喉。

我们建议交易者，树立系统化的交易思想，然后吸收前人的交易智慧。所谓，先辈寻常语，人间未见书。不是说书中自有黄金屋吗？当然是这样。学习他人的一些交易智慧可以少走很多弯路，当然也会给市场少交很多学费。在市场中，我们会犯的所有错误，我们将得到的所有经验，已经被前人无数次地犯过，并且总结成了现成的经验。我们不可能不犯同样的错误，但我们至少可以做到，以更小的代价，更短的时间来认识并改正错误。

经典的技术方法会一直有效，经典的技术形态也会一直发挥效用，处于不同市场阶段的交易者情绪从未改变。投资书中的只言片语都可能会给你启发，一个人在不同阶段在同一本书中所看到的东西也会不尽相同。其实，很多时候，人们是在印证自己的看法。一本经典的投资书中会包含各阶段需要打通的关口。你在自己的阶段只能看到自己眼里的宝藏，并指引你走向下一个关口。

对于打造“圣杯”的过程，打个比方，玩过网络游戏的交易者可能更容易理解，在网游中要想打造装备需要先收集各种矿物或药品或材料，然后打造出装备。打造“圣杯”也是如此，你需要先选择一种交易理念，然后打造在这种交易理念下的“圣杯”，收集各种要用到的具体材料，它包括进出场策略、资金管理策略、风险控制策略等等。这个过程并没有那么困难，“圣杯”可以是很简单的，关键在于有效性和适用性。

在我以前写的两本书《振荡指标MACD：波段操作精解》和《黑马波段操盘术》中都讲到过简单的系统建立过程和模板，有兴趣的交易者可以具体参考一下相关内容。我们经常用到的系统之一就是在均线基础上建立起来的，重要的是要增加一些独到而有效的过滤条件。

交易系统可以是量化的，也可以是一个相对固定的非量化方法。很多投资老手会记住一些通过长期观察得到的图形，这类图形往往简单而有效，但他们很少能将这种印象中的图形进行量化。比如简单的头肩底结构，投资老手能够判断行情的发展阶段，在出现头肩底形态时介入。但对于一般的交易者来说，要想将头肩底形态进行量化，甚至达到程序化交易的程度，这并不是一件容易的事情。

需要注意的是，即使不将交易系统量化，但它也一定要是相对固定的，要具备区分行情的能力。满足买入条件的股票需要具备上涨概率上的优势。我们将会在操作技术和策略部分介绍一些可以构成系统框架或者零部件的方法。我们希望交易者能够从市场的波动中找出一些普遍规律，建立属于自己的交易系统，并在执行系统时能够严格地保持纪律性。“圣杯”的一半是市场，另一半是我们自己。 FUVzEHlb73tJWalo4A4p/Ivky8+zYajazJ/DhSf7vvptvQ4jetBJDNDRNPJpptbv