译者序

有些经济变量具有黏性，难以使市场出清。如价格刚性导致价格和数量之间呈现非线性的关系。大量的经济现象和理论都说明存在非线性计量经济学模型。时间序列数据生成过程的非线性性质备受研究者的青睐。从宏观经济变量的结构变化、非对称响应，到微观高频数据的非线性水平溢出、方差波动性，非线性时间序列的靓丽身影无处不在。数据更迭，技术变迁，方法拓展，逐步孕育出非线性时间序列建模的理论与实证体系。

本书的核心是引入时间经济关系，三位著者均是统计领域的领军人物，理论造诣极高，学术功底深厚，合力为我们呈献了一部非线性时间序列建模的盛宴。语言通俗易懂，讲解深入浅出，分析由简入难，模型从一般到特殊，方法自传统到现代，理论与案例并举，内容博而不杂，论述细而不繁。

非线性时间序列建模既有参数化的，也有非参数化的。参数化模型从标准的转换回归到复杂的人工神经网络以及时变参数模型，线性检验、稳定性检验以及最终的结果呈现是这类模型参数估计的常规过程，非参数化估计方法同样适用。波动性建模不仅需要参数化估计，而且非参数化估计也贯穿其中。除此之外，状态空间模型、非参数模型和非线性非平稳模型也是本书的重要内容。对于非参数模型，本书的讨论对象也从一般的可加模型拓展到半参数模型。在理论分析之后，本书用实例对模型的估计过程进行了演示。

全球经济复杂多样，中国经济在转型中探索发展，经济变量之间传统的线性设定越来越受到研究者的质疑。在这样的大背景下，本书的众多方法在对经济问题的研究中将提供更好的解决之道。这不仅有利于学者对问题的深刻解析，而且对经济的参与者有更准确的指导，同时，政策制定者也可以借此进行更精准的预测，实施切实可行的政策。

本书既包含非线性时间序列模型的基础理论，又含有理论的拓展和延伸，还有很多非线性时间序列模型的应用，都具现实意义。这使得本书不仅对初学者帮助很大，而且也能使资深学者受益匪浅。

本书翻译的完成有赖于众多人士的帮助，四川大学经济学院的同仁给予了很大的支持。机械工业出版社华章公司的李文静和施琳琳编辑自始至终悉心指导。我们的家人也给予了很大的支持。在此，向他们表示深深的谢意。

本书是在参译人员的通力协作下完成的，具体分工为：前言，杜江、李泽宇、张伟科；第1章，杜江、张伟科、范曦临；第2章，吴良、张伟科、许倩；第3章，杜江、许倩、刘诗园；第4章，杜江、吴良、吴耀国；第5章，杜江、吴良、宋跃刚；第6章，杜江、张灵科、谢正娟；第7章，杜江、张灵科、刘诗园；第8章，吴良、杜江、杨文溥；第9章，吴良、张伟科、许倩；第10章，吴良、张灵科、杨文溥；第11章，张灵科、宋跃刚、吴耀国；第12章，张灵科、吴良、谢正娟；第13章，张灵科、祝小宇、砂砾；第14章，杜江、王胜斌、曾明；第15章，张灵科、张正、魏文博；第16章，杜江、蒲贞子、魏文博；第17章，杜江、蒲贞子、张伟科。杜江、吴良、张灵科负责修订、校对全书。最后的统稿和审定由杜江负责完成。

我们虽竭尽力量，但鉴于专业水平和翻译能力有限，无疑还有许多瑕疵，未能达到同仁和读者的期许。对此，敬请斧正。

杜江
2017年春于四川大学望江校园