推荐序

李维安　中国管理现代化研究会联职理事长
天津财经大学校长

前不久我主持了聘请瑞典皇家科学院院士蒂莫·泰雷斯维尔塔（Timo Teräsvirta）为天津财经大学荣誉教授的仪式。听闻蒂莫·泰雷斯维尔塔教授和诺奖获得者克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）教授等人撰写的《非线性经济时间序列建模》的中文译本即将出版，我感到十分荣幸并有责任向国内学界推介列入“诺贝尔经济学奖经典文库”的这本书。而真正让我鼓起勇气提笔写推荐序是得到了我校特聘教授贺长礼先生的帮助，他师从蒂莫·泰雷斯维尔塔教授，在瑞典获得博士学位，并是蒂莫·泰雷斯维尔塔教授的长期合作者。

本书的作者克莱夫·格兰杰教授是2003年诺贝尔经济学奖得主，蒂莫·泰雷斯维尔塔教授曾任诺贝尔经济学奖评审委员会委员（2002～2010年），达格·琴施泰姆（Dag Tjøstheim）教授是国际著名计量经济学家。他们三位都是非线性时间序列计量经济学领域享有盛名的国际专家。本书是作者们从20世纪80年代初始，历经近三十载，耕耘不止，不断地进行理论完善、经验积累和技术改进而完成的一本巨著。遗憾的是，克莱夫·格兰杰教授逝世前未能看到这一著作的出版。作者们坚持不懈、精益求精的科学态度值得我们学习、深思。

本书属时间序列计量经济经济学领域专著。理论学家普遍认为，时间序列计量经济学是以经济理论为基础，以数学、概率和统计为方法和工具，为经济变量间关系建立模型的综合学科。非线性时间序列计量经济学是计量经济学拓展演化的必然结果，这是因为经济数据通常是时间序列数据，经济变量间关系通常呈非线性。据文献记载，克莱夫·格兰杰是最早将Bilinear模型引进计量经济学中的学者，蒂莫·泰雷斯维尔塔也是从20世纪80年代初即开始研究STAR-类模型的统计理论和经济应用。本书是对克莱夫·格兰杰和蒂莫·泰雷斯维尔塔（1993）的著作《非线性经济关系的建模》的补充和拓展。这主要表现在本书：

（1）包含当时非线性时间序列计量经计学的最新进展；

（2）包括参数模型和非参数模型、平稳模型和非平稳模型；

（3）包括参数方法和非参数方法；

（4）是当前列出许多研究课题的唯一专著；

（5）增加了对复杂问题所涉及的技术问题的解释章节，也提供了有关技术的参考细节；

（6）增加了非线性时间序列计量经济模型的预测理论和预测应用章节及GARCH-类模型章节。

本书依据经济理论，分析数据特征，运用统计方法，兼顾理论应用，更新参考文献，丰富科研课题，是非线性时间序列计量经济学领域公认的教科书。一方面，作者们在实施线性检验时，注重分析数据特征的方法，强调让数据“说话”，不单纯追求问题复杂性去构造复杂非线性模型，而是尊重数据敬重事实，这是有现实意义的。这种思维方法，对学习非线性时间序列计量经济学，对学习、探讨其他领域的课题，都会有启迪。另一方面，作者们在著作中既注重理论论证和方法演义，又运用经济数据，给出实证分析。其中经典实例有美国失业率分析（月度数据，1959年1月～1999年12月）、Wisconsin Livestock生产数据分析和英国货币需求分析（年度数据，1878～1993年）。对每一数据，按建模步骤分别给出平滑转换自回归（STAR）模型和人工神经网络（ANN）模型建模，让读者体验到使用非线性模型拟合时间序列数据的全过程。其后，使用在样本内得到的估计模型，演示非线性时间序列模型的预测和预测评估。

总之，《非线性经济时间序列建模》的中文译本有着现实意义和长远意义。现代世界是信息社会，信息系统中数据需更新处理，转换传递。因此，尊重数据，分析数据，解释数据，预测未来，都需模型建立，其中非线性模型建模不可或缺。蒂莫·泰雷斯维尔塔教授正是本着如此理念，带领天津财经大学科研团队研究中国经济和金融数据的非线性特征，试图建立具有中国经济和金融数据特征的计量经济模型，展开预测应用研究。我也真诚希望本译著能成为学习研究非线性时间序列计量经济学的必备参考书，帮助读者从准确深入理解原著精髓中获益。

最后，我再次祝贺作为“诺贝尔经济学奖经典文库”的《非线性经济时间序列建模》的中文译本出版。我相信本书的出版对促进我国非线性时间计量经济学领域的教学，对提升该领域的科研和创新水平，对改进宏观经济预测及对加强金融风险、治理风险等分析将起到重要作用。