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1.8 Wold表述和Volterra扩展

假设{y t }是单变量,为均值等于0的平稳过程。Wold(1938)证明了当y t 是纯粹的非确定性时(意味着在无限的过去不存在线性预测信息,可参阅Brockwell和Davis,1996,p180),则总是存在式(1-12)所示的表述式

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其中,{ε t }是服从均值为0的白噪声序列,由于是白噪声序列,也就意味着var{ε t }=σ 2 ,cov{ε t s }=0,t≠s。我们并不要求式(1-12)中的滞后期q的最大值是有限的,也可以是无限的。式(1-12)的等式表明在均方意义上也是相同的。特别地,等式两边具有相同的均值、方差以及自协方差。类似地,多元Wold表述也是有效的, y t 是一个向量,则有

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ε t 是以向量呈现的白噪声,协方差矩阵为 Σ ε 。有关数学的完整表述方法,包含时频不确定性关系,可参阅Tjøstheim(1976a,b)的论述。

Wold表述是非常有用的,不过,如果忽略在均方意义上也为相同的这一事实,那就有可能是滥用。

将Wold表述推广到非线性之中,被称为Volterra扩展的规范的非线性的拓展的单变量的表述式是

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其中,θ 0 =1,且{ε t }~iid(0,σ 2 )。即使通过截断成两个或三个主要成分的近似扩张,在模型的估计和解释方面难度依然较大。因此,这种方式很少使用。更深入的讨论可参阅Priestley(1988,pp.26-31)或者第3.5节的论述。 EcfrDGz/xFWV94sp9YE2RjcSK70Jq8hhbO8F1Ew8Ig04LKMl7hKpzAqXlZEcs97K

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