前言

时间序列计量经济学大多涉及对经济变量之间的关系进行建模，而且一般大家都认可经济变量之间的非线性关系，特别是理论家更是如此认为。当时，还没有讨论如何模型化经济变量的非线性关系，当我们认识到这一问题后，便开始了本书的写作工作。但存在大量研究多元线性模型与一些研究一元非线性模型的文献，所以，我们的目的是看能否将多元线性模型与单变量非线性模型融入更完整的分析框架之中。本书的结论应该是初步的尝试，并且毫无疑问，我们所借鉴的建模方法和技术也将随着成功经验的积累而不断演化和改进。一个明显的困难是存在大量非线性关系的适用模型，而经济学家也正在探索哪种模型更有用。尽管本书强调统计理论，但是我们的最终目的是提供实用技术，并从各种实用建模技术的应用中获取经验。各种建模技术的应用经验将确定该研究领域未来的演变。

本书的大部分写作工作完成于作者所处的加州大学圣迭戈分校（University of California，San Diego）经济学系。加州大学圣迭戈分校经济学系为本书的写作提供了创作环境，使我们可以和同僚、众多优秀访问学者进行有益的讨论。蒂莫·泰雷斯维尔塔（Timo Teräsvirta）还在赫尔辛基哥德堡大学（University of Goteborg）的芬兰经济研究所与奥斯陆的挪威银行进行了本书的写作工作。我们得到了Jin-Lung Lin、Zhuanxin Ding和Chor-Yiu Sin在计算方面的鼎力协助。泰雷斯维尔塔要感谢Yrjo基金的资助。我们特别感谢出色地完成了打印和排版工作的Paula Lindsay。格兰杰感谢国家科学基金的夏季资助SES 90-23087与SES89-02950。

我们得到了众多的帮助，当然，本书中的任何错误和争议都由我们承担。