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前不久我主持了聘请瑞典皇家科学院院士 蒂莫·泰雷斯维尔塔（Timo Teräsvirta）为天津财经大学荣誉教授的仪式。听闻蒂莫·泰雷斯维尔塔教授和诺奖获得者克莱夫·格兰杰（Clive W.J. Grange）教授撰写的《非线性经济关系的建模》（Modelling nonlinear economic relationships，1993）中文译本即将出版，我感到十分荣幸，并有责任向国内学界推介列入“诺贝尔经济学奖经典文库”的这本书。而真正让我鼓起勇气提笔写推荐序是得到了我校特聘教授贺长礼先生的帮助，他师从蒂莫·泰雷斯维尔塔教授在瑞典获得博士学位，并是蒂莫·泰雷斯维尔塔教授的长期合作者。
格兰杰教授是2003年诺贝尔经济学奖得主，泰雷斯维尔塔教授是诺贝尔经济学奖评审委员会委员（2002～2010年）。他们两位都是计量经济学领域享有盛名的国际专家，且有共同的研究兴趣——非线性时间序列计量经济学。两位合作多年，经常互访。从20世纪80年代初起，泰雷斯维尔塔教授曾到格兰杰教授所在地的美国加州大学圣迭戈分校经济系多次长期访问。因此，本书是格兰杰教授获诺奖前长期与泰雷斯维尔塔教授合作的结果。
本书属时间序列计量经济学领域专著。理论学家普遍认为，时间序列计量经济学是以经济理论为基础，以数学、概率和统计为方法和工具，为经济变量间关系建立模型的综合学科。非线性时间序列计量经济学是计量经济学拓展演化的必然结果，这是因为经济数据通常是时间序列数据，经济变量间的关系通常呈非线性。据文献记载，格兰杰教授是最早将Bilinear模型引入计量经济学的学者；泰雷斯维尔塔教授也从20世纪80年代初即开始研究STAR模型的统计理论和经济应用。本书是计量经济学文献中关于非线性时间序列计量经济学的首部专著，首次向读者展现了从非线性非随机系统过渡到非线性随机系统的必要性、复杂性和可行性。本书主要有如下特点：
（1）给出时间序列计量经济学中非线性的定义。
（2）综述常用非线性时间序列计量经济模型及其经济理论依据。
（3）系统地提出了非线性时间序列计量经济模型建模的三步骤，即模型设定、参数估计、建模评估。
（4）系统论述了格兰杰的长记忆模型。
（5）给出实证分析。
本书依据经济理论、分析经济数据非线性特征、运用经济统计方法、兼顾理论应用，是非线性时间序列计量经济学领域公认必读的教科书。一方面，作者们在识别模型实施检验时，注重分析数据特征，强调让数据“说话”的思维，不是单纯追求问题复杂性去构造复杂非线性模型，而是尊重数据，敬重事实。如此，对学习非线性时间序列计量经济学有帮助，对学习探讨其他领域的课题也会有启迪。另一方面，本书也处处运用经济数据，详尽给出实证分析。其中非常经典的有，13个OECD国家和欧洲工业生产指数分析［季度数据，1960（1）～1986（4）］及美国GNP和先行指标非线性关系分析［季度数据，1948（1）～1989（2）］。对每组数据，按建模步骤，使用了单元或二元平滑转换自回归（STAR）模型，详尽展示方法，细致解释分析结果，让读者体验到使用非线性模型拟合时间序列数据的全过程。其后，使用在样本内得到的估计模型，演示了非线性时间序列模型的预测和预测评估。
总之，出版《非线性经济关系的建模》中文译本有着重要的现实意义和长远意义。现代世界是信息社会，信息系统的数据需更新处理、转换传递。因此，尊重数据，分析数据，解释数据，预测未来，都需要模型建模，特别是非线性模型建模。特别要指出的是，作为天津财经大学荣誉教授的泰雷斯维尔塔教授目前正带领我校科研团队从事非线性时间序列计量经济学的理论研究和应用创新，正在研究中国经济数据的非线性特征，并试图建立中国非线性时间序列计量经济模型。我真诚希望该译著能成为该研究领域中学习研究非线性时间序列计量经济学的必备参考书，帮助读者准确、深入地理解原著精髓。
最后，我再次祝贺作为“诺贝尔经济学奖经典文库”《非线性经济关系的建模》中文译本的出版。我相信该书的出版对促进我国非线性时间计量经济学领域的教学，对提升该领域的科研和创新水平，对改进宏观经济预测以及对加强金融风险、治理风险等分析将起到重要作用。