2 支撑位的困惑

在市场里，最先让我注意到的概念，就是压力和支撑。从盘面的观察可以发现，在一些位置，价格运动缓慢，受到阻力或者压制的情况很明显。这些压力和支撑位，通常位于箱体的顶底部，或者恰好在趋势线某些数值的均线附近，又或者可以通过类似斐波那契回撤线等指标画出来。

通常的观点会认为，压力和支撑可以相互转化。当压力被击破后，原来的压力位置会成为支撑，当支撑被跌破后，原来的支撑位会成为新的压力位。

在有的说法版本里，这些压力和支撑通常是固定的价格，或者固定的价格区域，这意味着用一条水平线可以大致画出压力和支撑区域。

但在有的说法版本里，这些压力和支撑又变成类似趋势线的压力线和支撑线，神奇的是，哪怕从水平线变成了斜线，压力和支撑居然依然可以相互转化？

让我们把这几种情况画出来：

图2.1 压力与支撑互相转化

还有这种以箱体模式推进的：

图2.2 箱体模式的压力与支撑

要在真实的K线走势里找到上图中描述的情况并不难，但是还是要费一些小心思。

譬如美元/日元的1小时K线，在2019年4月5日到4月11日这一段走势。

图2.3 2019年4月5日~4月11日美元/日元1小时K线图

我们可以看出，水平线代表支撑和压力，基本符合之前的描述，支撑和压力似乎相互之间确实发生了转化。

但是我们可以看看这段时间前后的两段走势。图2.4是3月22日到4月4日之间的美元/日元1小时K线走势。我把每一个实际产生支撑和压力的地方都画上了水平线。可以看到，这期间称得上完成了相邻两段走势中支撑压力转化的，勉强只有一条而已。不过倒是有两条线，似乎可以称得上是不相邻两段走势中完成了支撑和压力的转化。

图2.4 2019年3月22日~4月4日美元/日元1小时K线图

真的是这样吗？我们真的要想方设法为一个理论能够勉强匹配上走势，而去设立很多额外的解释吗？比如不相邻的两段走势之间的阻力也是可以相互转化的？比如突破需要以收盘价为标准？比如当K线价格突破超过3%才可以算是一种有效突破？又比如压力和支撑不应该是一条线，而应该是一个区域？当我们给理论打上这么多补丁之后，又怎知道这不是为赋新词强说愁呢？

现在我们做个试验，我把这些线条抹去，闭上眼睛随机在这个图表上画四条线，我以人格担保，这四条线是我眼睛瞄着屏幕左上角，不看图表的情况下随机画出来的。

图2.5 随机画线（1）

OMG！我随机画的四条线，居然准确地成为部分阶段的支撑和阻力！我把这些成为支撑和阻力的地方用圆圈圈出来。看到这里有人会说，这是你预先画好的吧？来来，我们把这些线条擦了，再玩一次这个游戏。

图2.6 随机画线（2）

还是落在了不少区域的阻力支撑位置！这说明什么问题呢？这里留给各位自己思考。

我们再看看后面一段，即美元/日元在4月25日到5月3日之间的1小时K线图走势。

图2.7 2019年4月25日~5月3日美元/日元1小时K线图

我们可以看到，这么多根线条中，只有椭圆中框出的两条线成功完成了支撑和压力的转化。

其实我们多翻翻图表，就可以很轻松地统计出来，所谓压力和支撑的转化，并不是一个大概率的事件。那为什么我们可以从一个小概率事件中推导出一个广为流传的说法，即压力和支撑会互相转化，而不能从一个大概率事件中得出一个截然相反的结论呢？

喜欢辩论的读者应该很容易发现，大多数人都有一个习惯，他们总喜欢选择性地相信自己愿意相信的东西。而在投机这个领域，充斥着一大堆选择性失明的经验和说法，要想建立自己的系统，我觉得首先需要有一个逻辑严密且理性的头脑。

回到当年的我，作为初生牛犊，我并不能看出这里存在的逻辑陷阱。和大家一样，我很自然地想到，既然压力和支撑有效，我们完全可以背靠压力和支撑去做单。于是我最后选择在上升趋势中背靠支撑位，以及下降趋势中背靠压力位开仓。相信很多人有我类似的经历，结果往往就是图表上你觉得靠谱的、获胜概率大的支撑位和压力位，一旦你进场，往往都脆弱如纸。结果显而易见，不断地被止损。其实我还算好的，从一开始就有止损意识，这就是读书带来的好处，但这些好处远远不够，不足以让你盈利。

所以在这里我先给各位透露一个后来我的领悟：在趋势/波段交易中，止损必须要设置，但是最好不要被动地等待市场去测试你的止损。什么意思呢？最理想的状态就是，你的止损应该是为了防止特殊情况准备的。进场后，如果你的系统中，老是要容许价格走出一段距离之后，整体掉头去测试你的止损，你期盼它会再次掉头扬长而去，或者价格总是在你的止损位附近磨磨蹭蹭的，你觉得它会磨啊磨的就突然朝你期望的方向爆发了，那么我劝你还是早点放弃这种思路。