目前对中国保险业系统性风险的研究较为匮乏，大部分集中在保险业系统性风险的测量上。

一部分文章将保险机构作为金融系统的一部分，关注整体金融机构间的溢出效应。周天芸、张幸（2015）采用主成分分析和格兰杰因果检验对银行、证券、保险、基金间的关联进行了测算，发现金融机构间的关联度更为密切了。傅强、张颖（2015）利用银行、保险、房地产、证券、全指金融的板块数据，实证探究了国内金融系统主要机构间的风险溢出效应，发现在2007—2009年金融危机发生前，金融机构间存在较高的风险溢出水平。陈建青等（2015）利用静态和动态CoVaR模型度量了银行业、保险业以及证券业之间的溢出效应，发现金融机构间的风险溢出效应具有非对称性和正向性，银行业的系统性风险贡献度最低，其次是保险业，最高的是证券业。徐映梅、徐璐（2015）同样以银行业、证券业、保险业再加入信托业，探究该四类机构间的风险传染机制。周天芸等（2014）利用非对称CoVaR模型和分位数回归测量证券业、银行业和保险业间的风险溢出水平，发现保险业的实际风险贡献度介于银行业和证券业之间，证券业风险贡献度普遍较高，而银行业风险贡献度最低。

另有一部分文章将关注点集中在保险业的系统性风险评估上。王桂虎、郭金龙（2018）在构建保险业资产与负债流动性错配指数模型的基础上，分析了其与系统性金融风险的关系。王向楠（2018）研究了财险业务的系统性风险，宋凌峰等（2018）则分析了经济波动与业务异质性对保险业系统性风险的影响。徐华等（2016）运用CoVaR模型评估了中国保险业系统性风险，得出保险业系统性风险存在周期性以及非传统保险产品占比越高，保险公司系统性风险越高等结论。谢远涛等（2014）基于保险公司股票数据，利用尾部依赖模型测算了保险业系统性风险，发现保险业有可能在系统性风险传染中发挥作用，保险业自身可能有隐含和集聚系统性风险的现象。王丽珍（2015）采用矩阵法分析再保险业务的风险传染机制，发现中国再保险承保业务通过传染机制引发系统性风险的概率非常小。曹植（2015）采用分位数回归的CoVaR模型计算了中国四家上市保险公司与金融系统间的系统性风险贡献度和溢出效应。王春慧（2015）运用MES方法测量了中国保险业系统性风险的大小，并分析了系统性风险的影响因素。刘璐、王春慧（2016）利用DCC－GARCH和MES模型测算了三大保险公司的系统性风险贡献度。朱冬梅（2014）利用CoVaR方法测算了三大保险公司的系统性风险，发现保险公司系统性风险贡献度较大。林鸿灿等（2012）测算了中国三大保险公司的系统性风险贡献度，探究了不同保险公司系统性风险外溢机制存在差异的原因。

也有国内学者从理论的角度研究保险业系统性风险。高姗、赵国新（2014）在分析保险业系统性风险的基础上，总结了国际保险业系统性风险度量经验，探索搭建了中国保险业系统性风险度量的整体框架。郭金龙（2014）从来源、定义到保险业系统重要性机构以及监管、度量、防范等方面对保险业系统性风险做了较为详尽的国内外研究总结。杨琳（2009）总结了国际保险业的系统性风险成因以及规避系统性风险的对策。陈华（2008）分析了中国保险业面临的行业风险以及规避和化解风险的路径选择。谢志刚（2016）界定了保险业系统性风险与系统重要性的内涵，提出了识别系统重要性金融机构的方法以及如何管控具有系统重要性的金融和保险机构。

总的来说，目前国内对保险业系统性风险的研究较为分散，要么集中在风险评估上，要么集中在经验总结研究上，一方面缺乏理论分析，另一方面也缺乏对保险业系统性风险的系统性研究。因此，结合理论与实证，系统性地研究保险业系统性风险，对国内保险业监管具有十分重要的学术价值和现实针对性、指导性意义。 RoZvFGPyvkRMGT69aj0kvq0TqAjWPjpRzsSvCdQ8DBRlgEpR/mglcsupubVYjs8F