内容简介

金融风险管理已经成为金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断深入，金融风险管理日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，是金融风险管理领域的顶级权威的国际认证考试。丛书以FRM考试第一、二级考纲内容为中心，突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识，将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，并帮助非理科专业读者迅速提高数学、统计学和编程水平并应用到实际工作场景中。

本书是系列图书的第3册，共分12章。在丛书第1册的数学内容基础之上，本书前3章继续深入探讨金融建模常用的数学和统计学知识：第1章和第2章主要讨论矩阵的基础运算、矩阵转化、矩阵分解、线性方程组等矩阵基础内容，另外特别介绍矩阵与概率运算；第3章讨论极值理论、连接函数和连接函数相关性等内容。第4章到第7章集中讨论数据分析相关话题：第4章讨论如何处理异常值和缺失值，以及数据转换和样条插值；第5章探讨移动窗口、降噪与平滑、去趋势、季节性调整和非参数法检验等内容；第6章讨论回归分析；第7章展示本书前面讨论的矩阵、统计、数据等内容在金融方面的应用和延伸。第8章讨论常见的有限差分法及其在期权定价方面的应用；第9章和第10章主要研究蒙特卡罗模拟的常见方法和其在金融建模方面的应用；第11章讲解常见的几种时间序列模型；第12章继续深入探讨市场风险内容，比如增量VaR、边际VaR、成分VaR、极值VaR和连接函数VaR。

本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书尤其适合FRM考生备考使用。另外，本书可以帮助FRM持证者实践金融建模，是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。最后，本书也非常适合作为MATLAB软件信息可视化学习用书。