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要避免从一个交易模式不知不觉地滑向另一个交易模式。
我们在“手表定理”那一小节里说明了拥有一个清晰的交易准则的重要性。相信大多数交易者都探索实验过不只一个交易系统。比如，读者曾经测试过一两周的波段交易方式，从日K线找寻交易机会，从分时图入场，然后轻仓持有，等标的物上涨至目标价位的时候减仓或平仓，几个月下来效果不错。
笔者还实验过日内超短线的交易系统。只看日内分时图，秒进秒出，只要有一两跳的利润就平仓，浮亏超过两跳就止损，超过1分钟没有浮盈也止损。计算下来一天上千次，总体效果也不错，因为积小利为大利，有时候一天的收益甚至能达到将近10%！这是很高的数字。
但是，在接下来的一段时间出了点问题。比如2014年12月，笔者对豆粕1509合约的阶段性底部很确信，认为轻仓入场做多然后持有半个月，获利的概率是非常大的。但是对这个获利的多单持有一分钟就离场了！当然踏空之后该合约后面的上涨行情就与笔者无关了。当类似事情多次出现时，我们就应该开始痛定思痛找原因了。其中一个原因是，入场与出场判断的时间框架不一致。笔者入场的时候凭借的是日K线与分时图。而出场的时候仅仅看分时图。当笔者看日K线的时候笔者对多单有信心，而在分时图上却发现接下来几分钟要回落了。日内高频交易的经验让笔者毫不犹豫地离场了，不知不觉，一个波段的交易变成了日内超短线。从中笔者得到的启示是离场与出场要使用相同的时间框架。
更进一步地分析，时间框架只是表层原因，深层原因是在交易时没有弄清交易系统的边界，实际上是把两个成功的交易系统糅合在一起了。
怎么避免从一个交易模式不知不觉地滑向另一个交易模式呢？难道一个人在同一时间真的不能进行多个模式的交易吗？笔者认为是能的，关键是执行的问题。
假如有两个账户，在一个账户里做持有半个月的波段交易，而在另一个账户里做日内高频。我们还可以用波段方法交易一个合约，并在同一个账户里交易一个类似的（不同月份或相近品种）合约。