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中国量化投资学会（CQIA）理事长
“大数据金融丛书”主编
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者。他编著的《量化投资——策略与技术》是国内优秀的量化投资教材。他在2017年撰写的《FOF组合基金是》是关于FOF与资产配置的教材，是机构投资者的入门指南。
他在国内多所知名大学里开设专业课程和讲座，包括清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学等，影响了众多年轻学子。业界的培训对象包括招商银行、民生银行、太平洋保险、中国人寿、嘉实基金、博时基金、中信证券、银河证券等，有力地推动了国内资本市场的机构化发展。
他具有多年业界实战经验，从2008年开始的从业资历包括东方证券投资部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控资管部总经理、瑞达资管首席策略师等。在这些任职的经历中，团队累计管理总资产超过50亿元，为客户创造绝对收益超过10亿元，累计咨询资金超过500亿元。因为出色的业绩，他被中国量化投资研究院授予“2016中国量化投资年度人物”称号。
图1.12 中国台湾地区FOF统计数据
数据来源：Bloomberg，星潮FOF整理
图1.25 桥水全天候基金的走势图
数据来源：Bridgewater，星潮FOF整理
图3.13 耶鲁基金模式资产配置
图3.16 耶鲁基金表现情况
数据来源：星潮FOF整理
图3.22 从1926年7月到2013年8月美股四大板块的收益率走势对比
图3.26 先锋平衡指数基金历史表现
资料来源：先锋公司官网
图3.30 多资产ETF跟踪指数走势历史表现对比
资料来源：彭博
图4.3 上证50指数在不同权重优化视角下的组合累计收益率表现（年度调仓）
图4.4 上证50指数在不同权重优化视角下的组合累计收益率表现（季度调仓）
图4.5 上证50指数在不同权重优化视角下的组合累计收益率表现（月度调仓）
图4.6 上证50指数在不同权重优化视角下的组合累计收益率表现（两周调仓）
图4.7 基于价值因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.8 基于成长因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.9 基于质量因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.10 基于股息因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.11 基于规模因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.12 基于动量因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.13 基于反转因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.14 基于分析师预期因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.15 基于情绪因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.16 基于人气指标因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.17 基于波动因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.19 基于多因子的Smart Beta中证800指数净值回测
图4.20 回测净值曲线图（含货币型基金指数）
图4.21 回测净值曲线图（剔除货币型基金指数）
图5.6 火鸡策略曲线
图5.20 市场情绪指标择时策略
图5.30 各资产净值走势
图6.1 大类资产时间序列动量策略回测表现
图6.3 大类资产横截面动量策略回测表现
图6.4 改进的横截面动量策略回测表现
图6.5 时间序列动量与横截面动量的叠加
图6.15 奇异谱模型回测结果
图6.16 申万一级行业指数单季度涨跌幅统计（%）
图6.21 多期风格雷达——大摩多因子策略（数据日期：2015年4月）
图6.22 基于风格雷达的FOF表现（数据 日 期：2014/12—2016/1）
图6.24 某只基金的半年、季、月频风格画像
图6.28 策略净值曲线
图6.30 策略被选基金统计
图6.38 沪深300指数（大盘指数）、中证500指数（中小盘指数）和中证1000指数（小盘指数）走势图对比
图6.40 标准二分类Logistic模型轮动策略收益率
图6.41 有序多分类Logistic模型轮动策略收益率
图7.4 国外目标日期策略指数的配置变化
图7.9 中证平安2025退休宝指数走势
图7.13 标普500每日风险控制系列指数走势图
图7.14 标普目标风险系列指数走势
图8.11 对冲基金FOF的模拟业绩
数据来源：Risk Parity Portfolios with Risk Factors
图9.7 2000—2015年总体基金的资产配置变化图
数据来源：星潮FOF整理
图11.1 多因子模型的收益率曲线
数据来源：[周冠伟 2016]
图11.2 大/小盘风格轮动策略收益率曲线
数据来源：[周冠伟 2016]
图11.3 顺周期行业轮动策略的收益率图示
数据来源：[周冠伟 2016]
图11.7 2006年一致预期EPS相对于2005年实际EPS的增速
数据来源：[谢江 2008]
图11.8 不同一致预期指标的收益率曲线
数据来源：[卜永强 2012]
图11.9 筹码选股模型中单个指标在不同年份的收益率情况
数据来源：[周冠伟 2016]
图11.10 筹码选股模型中单个指标的收益率曲线
数据来源：[周冠伟 2016]
图11.15 追踪组合与指数的累计收益率图2004.1.2—2007.3.30）
数据来源：[金志宏 2016]
图11.16 追踪组合与指数的累计收益率图（2004.1.2—2005.12.30）
数据来源：[金志宏 2016]
图11.17 追踪组合与指数的累计收益率图（2006.1.4—2007.3.30）
数据来源：[金志宏 2016]
图11.31 正向基差套利原理
图16.1 Bridgewater的绝对阿尔法累计收益率对比
数据来源：MPI Case Study
图16.9 长期资本管理基金净值走势