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前文提到，交易系统是将投资者的交易思维变得可执行的产物，是要能帮助使用者明确投资目标、认知市场、理解价格波动、提供行为准则，是包括投资哲学、投资目的、市场分析、开仓、平仓、资金管理等一系列要素的完整链条。知道了系统所需包含的要素，就可以依次设计出一套交易系统。
第一步是整个系统的核心，交易系统必须明确投资目标，清楚地定位应该捕捉哪种类型的利润。根据时间周期来看，可以分为短线、波段、长线。这一步是战略层面的定位，交易系统其余部分均需基于投资目标进行设计，可谓牵一发而动全身。
盈利模式，其本质是我们基于投资目标基础上所形成的理念“具化”。比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：
① 顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。
② 逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。
③ 形态识别型。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。
这是系统设计的一个很重要的步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。要通过基本面分析或技术面分析，明确具体开仓、平仓、止损、资金管理等标准。这一步完成后，可以说设计的工作基本完成了，之后就是接受检验。
依据交易系统，在市场中使用，测试它在一定的时间周期内是否有效。当然，现在电脑软件越来越发达，有能力的投资者可以把这些操作准则都编辑为程序代码，用计算机进行历史行情的回测，这样比在市场中一天一天地实验效率要高。但也有一定的弊端，电脑历史回测时往往不考虑当下市场条件具不具备开平仓条件，比如交易系统在某品种涨停板价格发出买入信号，电脑回测时这笔交易会被记录为成功执行。而在真实环境中，这笔交易几乎是成交不了的，这也是为什么很多在电脑回测中表现很好的策略在真实环境中往往不尽如人意的一个原因。
在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果。评估时主要考虑以下几项指标：
① 成功率，即盈利交易次数占所有交易次数的比例；
② 期望值，希望你还记得EV的公式，EV=盈利的概率×盈利幅度-亏损的概率×亏损幅度，我们要设计开发的是期望值为正值的交易系统；
③ 最大单笔盈利及最大单笔损失；
④ 阶段性最大回撤；
⑤ 夏普比率、詹森指数等。
交易系统不可能完美，总有适应的行情与不适应的行情，或者系统本身还存在其他缺陷。这都要求投资者在交易中不断发现问题、总结、反思并改正，随着市场行情的变化，交易系统的优化是长期的、不可停止的。