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交易系统设计的原则，就是要能帮助使用者明确投资目标、认知市场、理解价格波动、提供行为准则。具体来讲，交易系统的设计应遵循以下原则：
从系统的观点来看，一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：投资目标、市场分析、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单来说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。
交易系统的客观性有两方面的含义：其一，系统设计的基础应该建立在市场运行的客观规律之上，交易系统不能只是凭空想象的产物，还要通过在市场实际应用的过程中检验其是否有效；其二，系统给出的决策信号是确定的和唯一的，应具备可操作性。
所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。
每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。如果一个系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”，比如55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提要以严格合理的资金管理和止损离市措施作为保证。
衡量一个交易系统好坏的简单标准是：从每笔交易来看，是否能够做到“小输大赢”；从长期来看，是否能够做到稳定盈利。
交易系统并非越复杂越有效，更多时候，简单的便是最好的。华尔街大佬斯坦利·克罗就认为，交易系统应该尽量简单，即“KISS”（Keep it simple，stupid。保持简单）原则。因为，系统越复杂，代表决策的依据越复杂，而不同决策链条也越容易自相矛盾，很可能出现同一价格给出不同操作信号的情况，违背了操作信号唯一性、可操作性的原则。