1.3 国家经济安全研究方法：监测预警分析

国家经济安全监测预警分析是在国家经济安全理论指导下的实践工作。自1888年巴黎统计学大会上之后，经济监测预警系统逐渐成为经济学研究的一个热点。从20世纪30年代开始，国际上，经济监测预警系统理论再度兴起，并在不断改进之后，逐渐应用于实际问题。1937年，美国经济研究局选择21项指标构成超前指数，研究经济监测预警问题，1961年美国商务部也正式在其刊物《经济循环发展》上以数据和图表两种形式提供宏观经济景气动向的信号。反观国内，在中国知网中，以“经济监测预警系统”为关键词搜索发现：国内的经济监测预警系统研究从2002年开始迎来一个爆发，经济安全预警系统的文章呈现井喷式的增长，直到2015年开始才略有下降。从方法论的角度看，对经济形势的把握分为两个部分：经济监测和经济预警。经济监测是与国民经济活动同时进行的并行性过程性的测度，旨在对国民经济做完整的综合性观测、分析和评价。经济预警则是在对宏观经济预测的基础上，结合事先确定的警度区间做警告性预报。

1.3.1 国家经济安全的监测方法

经济监测建立在量化数据的基础上，为了对国家经济安全状况进行完整的、综合性的评价，则需要一套完整的评价体系，包含一套系统的量化指标体系（各个指标的权重和警限值）、量化评分方法和分数评价体系。具体来说，国家经济安全的监测工作可以参照“构建经济安全指标体系—确定指标安全得分—合成总体安全得分—判断安全类型”四个步骤进行，具体如下：

步骤一：构建经济安全指标体系 。本系列报告自2014年以来，一直沿用顾海兵、孙挺2012年开发的“‘十二五’时期国家经济安全指标体系”。为了反映国家经济安全的新背景、新形势，本系列报告团队于2016年下半年启动指标体系修正研究工作，张敏等运用专家调查法、文献研究法等方法完成了指标修正工作。新的指标体系和各指标的警限值详见表1-1，在2017年报告中即采用了局部修正的指标体系，本年度报告沿用这一指标体系。考虑到2016年的修正是局部的，而指标体系建立已经有5年之久，今后应该进行整体性修正，比如如何考虑类似芯片等技术控制对经济安全的影响等，也许这需要花费更多的时间。

步骤二：确定指标的安全得分 。利用插值法将指标转化为经济安全得分。根据指标的警限类型不同，利用插值法计算经济安全得分的方法略有差异。

对于有双侧警限的指标，如外债负债率、短期外债占外债的比重等，设该类指标的观察值为x，安全得分为y；其临近左侧警限（下警限）为x ₁ ，对应的安全得分为y ₁ ；临近右侧警限（上警限）为x ₂ ，对应安全得分为y ₂ ，则该指标最终的安全评分的公式为：

解上式可得：

对于只有单侧警限值的指标，如出口集中度、石油对外依存度等，设该类指标的观察值为x，安全得分为y；某一侧的警限值为x ₁ ，对应的安全得分为y ₁ ，则该指标最终安全评分的计算公式为：

解上式可得 。

步骤三：计算经济安全得分 。将各指标的经济安全得分按照表1-1中赋予的权重加权平均，汇总得到经济安全条件得分和经济安全能力得分，并将经济安全条件得分和经济安全能力得分综合起来，得到最终总的经济安全得分，具体公式如下：

步骤四：判断经济安全类型 。计算出经济安全得分后，便可以依据表1-2中对经济安全类型的划分，对本年度的经济安全状况进行监测，有助于对各指标乃至总体安全情况形成更直观的感受。

1.3.2 国家经济安全的预警方法

如果说经济监测是一种现在时的分析，那么经济预警则是一种未来时的分析。经济预警是指围绕经济循环波动这一特定经济现象展开的一整套经济评价理论和方法体系，主要包括预警指标的选择和确定、预警方法、警限界定和报警等几个方面的内容。其中，预警方法是预警系统的核心，如景气指数法、ARCH预警法、判别分析法、人工神经网络方法等（黄继鸿等，2003）。所谓的国民经济预警系统，就是反映经济发展动向和幅变的指示器或警报器。它通过对一系列指标的预测，来判断宏观经济未来的走势，从而预先发出信号，为国家或地方政府部门的宏观调控提供依据。经济预警系统的建立，已经有超过60年的历史。早在20世纪50年代开始，美国就率先提出了包括失业率、通货膨胀率和外贸入超三个基础指标的预警模型，规定上述指标中任何一个指标连续三个月（比上月）上升一个百分点，则政府必须采取相应的措施。时至今日，经济预警模型已经发展成为一套评价经济运行未来状况的综合系统。

经济预测是经济预警的基础。国内外诸多学者给出的经济预测的定义不尽相同 ，但是都强调经济预测是根据确定的历史数据及其规律性，运用一定的经济预测方法，对经济现象的未来状态进行推测的过程。按照不同的标准，可以将经济预测划分为不同类型，比如：按照预测的提前量划分，预测方法可以分为超短期预测（小于一个月）、短期预测（小于一年）、中期预测（3—5年）、长期预测（大于5年），超长期预测（大于10年）；按照预测的空间范围大小，可以分为宏观预测、中观预测和微观预测；按照预测的性质划分，可以分为定性预测和定量预测。按照上述标准，“中国经济安全年度报告”系列属于宏观层面的短期预测，侧重使用定量预测方法，兼顾定性预测方法。

经过长期的发展，现有的经济预测方法已经有两三百种，常用的也有几十种。纵观经济预测方法的发展历程，应用更加复杂的数学方法趋势明显。近些年来，对于预测方法的复杂性的追求已经超越了正常的范围，变成为复杂而复杂，为数学而数学，变成了“唯数学论”。然而多年的经济监测预警实践经验告诉我们，预测方法的复杂程度与预测结论的精确程度和科学程度并无必然联系。预测方法的选择并不以“复杂性”为标准，而是以“适用性”为标准。在顾海兵的指导下，本报告课题组始终坚持选合适的经济预测方法，而不是选复杂的经济预测方法。

接下来梳理本年度经济安全报告中采用的预测方法，并对其适用性进行分析，如表1-3所示。

资料来源：笔者整理。 BhJdScXRuaRDHX0EQdseqB7fWUaAPeseXO43rQ8OdiIl0t4fZtst10ZxKlcRWPG2