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占优策略:确定性原则

有一条非常简单和基础的选择公理,我们几乎不用费脑筋去想。它被道斯(1998)称为占优原则(dominance),也在效用理论公理化的经典论著中被萨维奇(Savage,1954)称为确定性原则。它所描述的情况是:想象你在有两种不同预期结果的行动中进行选择(我们把这两种行动命名为A和B),行动和它们的预期结果在决策研究中被称为前景(prospect)。事件X是在未来可能发生也可能不发生的事情。如果你在事件X发生时,对前景A的偏好高于前景B;在事件X不发生时,对前景A的偏好也高于前景B,那么我们可以认为,你一定对A的偏好高于B。因此,事件X是否发生的不确定性对于你的偏好应当是没有任何影响的。而确定性原则指的就是,因为你的偏好不会受到与事件X有关的任何信息的影响,那么不论你是否知道事件X的发生情况,都会在A和B中选择A。在1994年《认知》(Cognition)杂志的一篇文章中,认知心理学家埃尔德·沙菲尔(Eldar Shafir)认为,“确定性原则是理性行为原则中最简单也最受公认的一种原则”。事实上,这个原则是如此简单明了,以至于很多人认为它根本不值一提。然而,沙菲尔在他的文章中,却综述了许多证明人们确实违反了这种确定性原则的研究。

例如,特沃斯基和沙菲尔(1992)创造了这样一个实验情境:让受测者去想象他们是一群处在学期末的学生,非常疲倦,正在等待一门课的分数,这门课程很可能会因不及格而需要重修;同时,要求受测者想象自己正面临一个非常诱人的机会,可以用很低的价格购买去夏威夷度假的套餐。在得知自己通过了考试的受测者中,超过半数选择了购买这一度假套餐;在得知自己未通过考试的受测者中,有更多的人选择了购买这一套餐;然而,在不知道自己考试结果的受测者中,只有1/3的人选择了购买这个套餐。这一反应模式暗示我们,其中至少有一些受测者的态度是“如果通过了考试,我会去度假;如果考试失利,我也会去度假;但如果我不知道自己考试的结果,我就不去度假”。

沙菲尔(1994)描述了许多这类决策情境,其中都发生了选择结果与确定性原则相违背的情况,即受测者在事件X出现时做了一个选择,在事件X未出现时做了同一个选择,却在他们对于X是否会发生不确定时,做了另一个不同的选择。沙菲尔、西蒙和特沃斯基(1993)研究了一种对确定性原则产生违背的情境,这种违背是由一种基于行为原因的选择倾向所导致的。他们进行了一个实验,让受测者选择是否参与一个掷硬币的赌博,规则是如果正面朝上参与者可以获得200美元,如果反面朝上则输掉100美元。受测者被告知想象他们已经玩了一次且获胜了,这时69%的人选择了接受赌局再玩一次。在之后实验环节的另一个情境中,受测者被告知想象他们已经玩了一次,但结果是输了,在这种情况下,59%的受测者也选择了接受赌局再玩一次。而在实验环节的最后一个情境中,受测者又被告知想象他们已经玩了一次,但并不知道是赢是输。在这种情况下,只有36%的受测者选择了接受赌局再玩一次。

简而言之,以上情境展示给我们的是:大部分人如果知道自己先前赢了一次,会选择接受赌博;如果知道自己先前输了,也会选择继续参与游戏;但在他们并不知道先前参与赌博的输赢情况时,却只有很小一部分人会选择接着玩。受测者个体的这种反应模式,明显违背了确定性原则。沙菲尔等人(1993)进一步发现,在不论得知自己先前是输是赢,都选择继续参与赌博的受测者中,65%的人却在不知道自己先前输赢情况的条件下选择了拒绝参与赌博。也就是说,许多人在事件X发生(赢得赌博)后选择了A(参与赌博)而非B(拒绝赌博),在事件X没发生(赌博失败)后,还是选择了A(参与赌博)而非B(拒绝赌博),却在不知道事件X的发生情况时选择了B(拒绝赌博)而非A(参与赌博)。沙菲尔等人(1993)解释说,这种违背确定性原则现象的发生,是由于人们不加批判地依赖了自身的一种自动寻求原因的启发法(heuristic)。当受测者被告知他们已经赢了一次赌博后,他们有充分理由再玩一次。因为他们已经赢得200美元,即使第二次输了也不会失掉所有的钱。而当受测者被告知自己输了一次后,他们也有理由再玩一次,因为他们已经输掉了100美元,再玩一次很可能使自己挽回这个损失。然而,当受测者并不知道先前的结果时,他们找不到促使自己继续参与赌博的一个迫切原因。大多数受测者并没有意识到,无论先前的结果怎样,自己都将有充足的原因继续参与赌博。因而,由于缺乏这样一个迫使他们继续参与赌博的显而易见的原因,再玩一次对他们来说就是缺乏吸引力的。

对确定性原则的违背并不局限于让受测者进行想象的实验情境中。沙菲尔(1994)也提到了一些现实生活中的例子,其中一个有关1988年美国总统选举前的股票市场。当时的两位竞选人是乔治·布什和迈克尔·杜卡基斯,市场分析员们几乎一致性地认为华尔街更倾向于布什能够获胜。然而在布什当选后,股票和债券价格都开始下滑,美元汇率也跌至10个月内最低水平。有趣的是,分析人士也认为,如果杜卡基斯当选,市场情况会更糟糕。如果布什当选后,市场会下滑;杜卡基斯当选后,市场会下滑得更厉害。那么,既然不论谁当选对市场的负面影响都不会改变,为什么市场不在选举结束前就开始下滑呢?金融市场似乎也违反了确定性原则。对确定性原则的违反在类似的情境中屡见不鲜,这是因为人们都不愿进行一种完全的析取式推理(fully disjunctive reasoning)。完全的析取式推理,要求人们在不同选项中进行决策时,考虑到所有的未来状况,即要考虑所有结果发生的可能性。 GkZGP1DiCPhdnGLgmN1wX+KE9Ss+k3/0rHZ4SHUy+wcoZeoSHlBurg2p483azIem

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