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科技一直是推动投资行业变革的重要力量，它的发展和应用催生了量化投资的新模式。量化投资利用科学的方法认识市场波动，通过实证方法验证投资假设，通过组合优化生成Alpha交易，可有效地控制风险暴露，高效覆盖大量的投资机会，并提高投资的效率。
自量化投资的开山之作Beat the market：A Scientific Stock Market System出版以来，量化投资便在全球范围内快速发展，涌现出指数基金、对冲基金、SmartBeta和Fund of Funds （FOF）等量化创新产品。量化投资改变了全球资产管理格局，成为主流的投资方法，其管理规模也在快速增长。目前，全球最大的资产管理公司和对冲基金都是基于量化和指数投资的机构。
量化投资行业的蓬勃发展吸引了众多年轻人投入其中，但因其门槛高、专业性强，只有大型投资机构才有能力提供量化研究和投资平台，普通大众没有机会利用专业的量化平台进行研究和投资，也缺乏系统性的量化投资培训教材，这成为制约行业发展的主要问题。因此，在 2015 年，通联数据推出开放的量化投资平台——优矿，让普通大众也能够拥有华尔街专业机构的量化装备，让量化投资变得更加容易。借助 Python 科学计算的能力和海量的金融大数据，在优矿平台上可以快速进行统计推断、因子分析、信号研究、资产定价、事件研究、机器学习、深度学习等量化研究工作。优矿已成长为大型的专业量化平台，为行业的发展培养了很多优秀人才。
优矿的部分特色如下。
◎ 海量的金融大数据：提供各类资产和财务数据、因子、主题、宏观行业特色大数据和量化场景PIT数据，保障在量化过程中不引入未来数据。
◎ 多资产回测框架：提供股票、期货、指数、场内外基金等多资产多策略回测和丰富的衍生工具，保证多因子策略、事件驱动等的快速实现。
◎ 优矿的风险模型：接轨国际化风险模型算法，采用优质原始数据，提供 10 种风格因子和28种行业因子，全面揭示市场行业风险。
◎ 量化因子库：提供400多种量化因子库，除了提供了传统的投资因子，还提供了特色Alpha因子如分析师评级、分析师赢利预测等。
《Python 与量化投资：从基础到实战》是华创证券研究所量化团队联合通联数据优矿团队的力作，在很大程度上填补了量化投资培训教材的空白，在本书中循序渐进地讲解了量化投资的思想和策略，并借助Python语言帮助读者从零开始进行量化投资实战。
本书适用于有一定数理及编程基础的人员阅读，如果读者能够静下心来，踏踏实实地学习和思考，去理解量化投资的本质和逻辑，就会发现本书蕴藏的宝贵价值。
展望未来，科技的发展也将推动量化投资升级换代。在传统的量化投资中，交易策略是被事先编程的静态模型，其局限性在于策略在一个时期内的效果非常好，但在市场环境发生变化之后就可能效果不佳。机器学习等人工智能技术的应用推动了量化投资进入新时代，智能机器会在市场的发展和变化中观察到市场的异常，交易策略也会随着市场的变化而变化。
量化投资的另一个新趋势是与基本面投资相结合。我们可以用机器帮助我们学习、归纳和总结基本面投资的分析方法和经验，最后形成一套可重复的研究模型。这就是将量化和基本面结合起来，形成“量本投资”的新范式。在未来，无论是做量化还是做基本面的投资者，都应该向中间地带去跨界，去探索。也希望本书的读者们都能够将投资知识和前沿科技融会贯通、学以致用，共同推动中国量化投资行业的发展。
王政
通联数据创始人兼首席执行官