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对于多维随机变量，如二维随机变量（X，Y），假设其联合概率分布为F（x，y），我们经常遇到求其中一个随机变量的概率分布的情况。这种定义在子集上的概率分布称为边缘概率分布。
例如，假设有两个离散的随机变量X、Y，且知道P（X，Y），那么我们可以通过下面求和的方法，得到边缘概率P（X）：
对于连续型随机变量（X，Y），我们可以通过联合密度函数f（x，y）来得到边缘密度函数。
边缘概率如何计算呢？我们通过一个实例来说明。假设有两个离散型随机变量X、Y，其联合分布概率如表4-1所示。
表4-1 X与Y的联合分布
如果我们要求P（Y=0）的边缘概率，根据式（4.7）可得：
