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本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。
本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。
❖图2-1 多因子模型净值表现
✧数据来源：[周冠伟 2016]
❖图2-3 大/小盘轮动策略收益率曲线
✧资料来源：[曹源 2010]
❖图2-5 顺周期行业轮动策略的收益率图示
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-7 市场情绪行业轮动收益率曲线
✧资料来源：[谢江 2010]
❖图2-8 资金流模型策略收益率曲线（沪深300 -1个月）
❖图2-9 资金流模型策略收益率曲线（全市场-3亿-1个月）
✧资料来源：D- Alpha量化对冲交易系统
❖图2-10 动量策略组合走势
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-11 反转策略组合走势
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-12 2006年一致预期EPS相对于2005年
✧资料来源：[谢江 2008]
❖图2-14 不同一致预期指标的收益率曲线
✧资料来源：[卜永强 2012]
❖图2-15 综合评估法（Ca）一致预期模型的收益率曲线
❖图2-16 综合评估法（Ca）一致预期
✧数据来源：[卜永强 2012]
❖图2-17 综合评估法中一致预期模型
✧数据来源：[卜永强 2012]
❖图2-20 万科A过滤后的均线情况
✧资料来源：[俞文冰 2009]
❖图2-23 带漂移项的万科A的买卖点
✧资料来源：[俞文冰 2009]
❖图2-24 趋势追踪策略中规则二的买卖点情况
✧资料来源：[俞文冰 2009]
❖图2-25 趋势追踪策略中大波段保护机制的买卖点
✧资料来源：[俞文冰2009]
❖图2-26 趋势追踪策略中长均线保护机制
✧资料来源：[俞文冰2009]
❖图2-27 趋势追踪技术收益率
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-28 筹码选股模型中单个指标在不同年份的收益率情况
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-29 筹码选股模型中单个指标的总收益率曲线
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-30 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法净值走势
✧资料来源：[周冠伟 2016]
❖图2-31 筹码选股中分层排序和指标组合打分方法在不
✧资料来源：[周冠伟2016]
❖图2-32 筹码选股模型中静态调仓和动态调仓的收益率对比
✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统
❖图3-2 深证成指周线图与自适应均线
✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统
❖图3-3 自适应均线择时策略在深证成指上的收益率曲线
✧资料来源：[曹力 2008]
❖图3-4 情绪指数长期风险区域
✧资料来源：[张翔 2012]
❖图3-5 情绪指标择时策略收益率曲线
✧资料来源：[张翔 2012]
❖图3-6 月度Tsharp值与上证综指的关系
✧资料来源：[程志田 2010]
❖图3-7 季度Tsharp值与上证综指的关系
✧资料来源：[程志田 2010]
❖图3-8 不同周期下的预测Tsharp值
✧资料来源：[程志田 2010]
❖图3-9 月度Tsharp最大买卖胜率夏普比率策略收益曲线
✧资料来源：[程志田 2010]
❖图3-10 月度Tsharp最大累计收益率夏普比率策
✧资料来源：[程志田 2010]
❖图3-13 股价布朗运动示意图
✧资料来源：[程志田 2011]
❖图3-14 上证指数牛熊线
✧资料来源：[程志田 2011]
❖图3-15 中小板指数牛熊线
✧资料来源：[程志田 2011]
❖图3-16 上证指数牛熊线择时操作明细
✧资料来源：[程志田 2011]
❖图3-17 上证指数牛熊线择时收益率曲线
✧资料来源：[程志田 2011]
❖图3-18 上证指数与对应Hurst指数的关系
✧资料来源：[高钢杰 2012]
❖图3-19 上证综指和深证成指R / S分析——平均
✧资料来源：[高钢杰 2012]
❖图3-20 上证综指Local
✧资料来源：[曹源 2010]
❖图3-21 深证成指Local
注：黑色实线表示卖出信号；紫色虚线表示买入信号。
✧资料来源：[曹源 2010]
❖图3-23 SVM模型趋势交易策略收益率曲线
✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统
❖图3-24 上涨周期SVM模型趋势交易策略收益率曲线
✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统
❖图3-25 下跌周期SVM模型趋势交易策略收益率曲线
✧资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统
❖图3-28 SWARCH模型在上证指数择时的收益率曲线
❖图3 31 兴登堡凶兆模型中卖出信号与上证综指r2平
✧资料来源：[阚先成 2011]
❖图3-32 长期上证综指r2平均趋同指标探底回升统计
✧资料来源：[阚先成 2011]
❖图5-6 商品期货期现套利无套利区间
❖图5-9 棕榈油和豆油价差关系
✧资料来源：[张昊星 2010]
❖图5-11 棕榈油—豆油跨品种套利交易时机
✧资料来源：[张昊星 2010]
❖图6-4 2011年上证指数及部分行业指数走势图
✧资料来源：[金志宏 2012]
❖图8-2 上海机场VWAP交易算法对比
✧资料来源：[曹力2010]
❖图8-4 首创股份7.1改进型VWAP算法效果
✧资料来源：[曹力2010]
❖图9-1 等权重封闭式基金组合净值与沪深300指数比较
❖图9-2 封闭式基金折价率与沪深300指数的关系
❖图14-3 Julia集生成的图形
❖图16-3 交易策略回测过程
✧资料来源：[李洋2010]
❖图19-7 简单持有与动态调整收益率比较