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程序化交易最主要的工作就是编写模型。在学习基本模型之前，先了解一下信号指令。
期货交易指令共有6个，分别是买开、买平、卖开、卖平、买平后买开新仓、卖平后卖开新仓，如表3.15所示。
表3.15 期货交易指令的意义和用法
股票、权证、外汇交易指令共有2个，分别是买入和卖出，如表3.16所示。
表3.16 股票、权证、外汇交易指令的意义和用法
套利模型中的交易指令共有4个，如表3.17所示。
表3.17 套利模型中的交易指令的意义和用法
模型基本结构具体如下：
注意，过滤模型下单手数可在软件中设定，无需编写。
模型编写的过程如下。
（1）勾勒出模型的大概轮廓，量化出必要的条件或数据，然后定义这些条件或数据。
（2）在编写模型开平条件时，如果发现变量不全，则要补充定义变量。
（3）编写过程中要养成语法检测的好习惯，以便及时发现编写错误，进行修改。
（4）模型编写完成后，加载到主图并查看模型历史回测报告。
程序化交易的模型分为两类，分别是过滤模型和非过滤模型，如图3.6所示。
（1）过滤模型
过滤模型不允许连续出开仓信号或连续出平仓信号，有多个开仓信号都满足条件时，取第一个信号作为有效信号，后面K线上的相同信号将被过滤掉。出信号的顺序是开—平—开—平—开……
图3.6 模型的类型
（2）非过滤模型
非过滤模型允许连续出开仓信号或连续出平仓信号，可实现加仓、减仓。
打开赢智程序化交易软件，单击导航栏左侧的“模型”选项卡，然后在空白处右击，在弹出的快捷菜单中选择“新建公式”选项，如图3.7所示。
图3.7 快捷菜单
这时弹出“My Language（麦语言）趋势跟踪模型编写平台—新建趋势跟踪模型”窗口，如图3.8所示。
现在就可以开始编写模型了。
图3.8 “My Language（麦语言）趋势跟踪模型编写平台—新建趋势跟踪模型”窗口
在编写模型时，特别是在刚开始学习编写模型时，如果把一个比较复杂的表达式一口气写下来，往往会使整个模型的结构混乱，难以查找错误，所以经常会利用中间表达式将一些比较复杂的条件拆分成一个个简单的小语句，即结构模块化。当然，如果读者比较熟悉模型的编写，有些简单的语句就没有必要再拆分了。
常见的结构是：
条件一：AA：=......
......
条件二：BB：=......
......
汇总：AA&&BB&&......
后面的章节将重点介绍指标模型编写过程中的一些基础技巧，掌握这些基础技巧对以后编写程序化交易综合实战模型有很大帮助。