前言

为什么要写这本书

本书是《R的极客理想》系列丛书的第三本，是将R语言与金融量化投资相结合的一本书。本书主要的写作目的是把R语言的技术和实际的金融量化案例结合起来，让读者能切身体会如何把知识变成真正的生产力。

传统的交易员凭借多年的交易训练，每日人工盯盘，观察市场的变化。一个好的交易员，可以同时观测几个金融市场的几十个交易品种。随着金融产品的发展，中国市场A股股票已经达到3000多支，债券有7000多支，公募基金接近4000支，还有多种金融衍生品。如此大量的金融产品，已经不能依靠个人之力消化和分析了。

通过计算机对全市场进行扫描，从而发现不合理的定价和交易机会，这样可以极大地提高交易员的工作效率。一种理想化的设计是让程序来为我们赚钱，而我们就可以去做自己喜欢的事情了。也就是说，让技术变现，解放我们的生活。

本书中的原创观点和方法，都是基于理论研究和实践的成果。实际上，长久以来我也在找这样一本书，能够把书本上的理论模型与实际业务相结合，但并没有找到，或者并没有符合中国市场的实际案例应用，所以只能自己动手写一本。本书有点像自己的笔记，我也会经常翻看，让自己的头脑始终保持思路清晰。

本书的主要特色

本书撰写的主要思路是从IT人的角度，通过技术来切入金融市场，进行量化投资。发挥IT人专注学习、乐于分享的精神，借助互联网快速传播知识，打破传统的金融壁垒。发挥“极客”的创造力，让知识变成生产力，让更多有理想的IT人，能够有机会进入金融行业，推动金融行业的改革和创新。

但这不是一本简单易懂的书，因为量化投资是跨学科的领域。你需要有多学科的知识储备，才能胜任量化投资的工作。要理解和掌握本书的相关内容，可能需要多本书籍的相关知识做支撑。

阅读本书，不但需要你有R语言的使用经验，更需要有对金融市场知识的理解。本书主要介绍了三部分内容，涵盖金融市场、统计知识和IT技术。金融市场部分，包括中国金融二级市场环境的介绍、交易工具的使用、金融产品的交易规则、国内机构的投研思路和策略，以及基金会计等金融行业的基础知识。统计知识部分，包括时间序列、一元线性回归、多元线性回归、自回归等统计和计量的模型算法。IT技术部分，就是R语言相关的编程技术、金融量化程序包的使用、金融数据处理、金融数据模型的构建、量化策略的实现思路、R语言代码的编写等。

本书的一大特色是使用了很多真实案例，以中国的金融市场为背景，让你可以体会到市场所带来的波动，国家宏观政策对市场的影响，散户思维与专业投资者的差异，量化思路与主观思路对于市场的不同理解。

本书是我在实际投资研究中的总结，从金融理论模型、市场特征检验，到数学公式、R语言建模，再到历史数据回测、会计资产核算，最后进行实盘交易。通过R语言，可以很简单地实现我们的投资想法。类似的投资想法其实谁都有，利用IT人的技术优势，可以真正地将想法与实际操作结合起来。

本书所涉及的金融产品包括股票、期货、债券、基金、现金管理等，跨越多个金融市场的多种金融标的物；涉及的交易模型和交易策略，有基于市场技术指标的量价策略，有基于统计理论的套利策略，有基于金融产品规则的事件性策略，有针对全市场扫描的选股策略，也有高频交易的择时策略。相信本书会令你感受到金融市场的魅力，以及技术优势能给我们带来的价值。

要想深入理解本书的内容，你可能需要像我一样，不仅有技术的积累，还要真正地去金融市场实践，多与行业内的人进行沟通，不断地学习和思考。

本书读者对象

本书适合以下所有R语言工作者：

·有计算机背景的软件工程师

·数据分析背景的数据科学家

·金融行业从业者，如券商研究员、分析师、基金经理、宽客（Quant）

·金融、统计、数据科学、计算机专业的学生

如何阅读本书

全书一共6章，分为三个部分：金融市场与金融理论、R语言数据处理与高性能计算、金融策略实战，书中每一章都是一个大的知识体系。

第一部分是金融市场与金融理论（第1章和第2章），从了解金融开始，建立对金融量化认识的基本思路。第1章为全书开篇，主要介绍了利用R语言做量化投资的思路和方法。第2章主要介绍了金融经典理论模型和R语言的实现方法。

第二部分是R语言数据处理与高性能计算（第3章和第4章），详细介绍了利用R语言进行数据处理的必备工具和使用方法。第3章以R语言数据处理技术为核心，介绍了用R语言处理各种类型的数据的方法。第4章讲解了如何通过3种外部技术来让R语言的性能达到生产环境的要求。

第三部分是金融策略实战（第5章和第6章），结合R语言技术和金融市场规则，解决金融量化领域的实际问题。第5章让读者了解低风险的投资市场和投资方法，第6章介绍了完整的从理论到实践的投资研究方法。

本书有很多综合运用的知识，建议顺序阅读全部章节。书中的一些技术实现，用到了笔者前两本书《R的极客理想——高级开发篇》和《R的极客理想——工具篇》中的知识，有兴趣的读者可以一起阅读。

勘误和资源

由于水平有限，加之编写时间仓促，书中难免会出现一些错误或者不准确的地方，恳请读者批评和指正。为此，我为这系列书创建了网站（http://fens.me/book），方便与读者进行沟通。书中的全部源代码都可以从网站下载，如果在阅读过程中遇到问题，也可以在网站中留言，我将尽量为你提供满意的解答。如果你有任何意见和建议，欢迎发邮件至bsspirit@gmail.com，期待能够得到你的反馈。

致谢

感谢在我最失意的时候，帮助我度过难关的朋友——北京千庄智金科技有限责任公司总经理张颂、量子金服CEO刘亚非、民生银行同事许斌。

感谢所有R语言的读者，以及社区的各位朋友，让我们通过R语言认识，并一起把知识传播下去。

感谢天善智能创始人梁勇为本书提供的赞助和推广。同时，感谢铨智金融科技合伙人陈琪龙博士和复旦大学黄达先生为本书作序。

感谢机械工业出版社华章公司的副总编杨福川和编辑李艺帮助我审阅全部书稿，让本书得以出版。

特别感谢我的爱人一直鼓励我，最终让我走出了失意的阴影。感谢我的爸爸、妈妈，感谢你们对我工作上的支持和生活上的照顾！

谨以此书献给我最亲爱的家人以及众多的R语言爱好者们！

张丹