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交易是一件主观性较强的经济活动，虽然表现为一买一卖两次动作，但不同的人交易的动机不一样、交易的依据不一样、个人的性格特征不一样，交易的结果也就不一样。从长期交易结果来看，期票市场的亏损面大约是80％，期货市场的亏损面大约是90％，黄金、外汇、现货电子盘的亏损面更是高达约95％以上。整个投资市场被“二八定律”所统驭，20％的人和市场中介赚了80％的人的钱。因为大多数人的钱跑到市场组织、监管和渠道提供者及少部分人的口袋中去了，少部分人就赚得比较多，成为大多数亏钱人的榜样，所以这个对大多数人来讲是个“亏钱游戏”的投资市场就可以长期维持下去了。赚大钱的榜样作用是极其巨大的，每一个人都想成为赚大钱的成功者。期货市场是一个少数人赚钱，大多数人亏钱的“绞肉机”，我们感兴趣的是什么决定了期货市场参与者的长期输赢。经过十几年的探索，我们认为是交易者的交易哲学决定了交易者的长期输赢。
交易者的交易哲学是投资者在长期的交易实践中感觉和摸索出来的对交易市场的性质、交易目的、交易方法、交易者自身性格心态特征的基本信念和基本看法。
期货市场的性质从不同的角度观察会呈现出不同的性质，这些不同角度从各个方面提供了认识期货市场不同特性的视角。
（一）从总体上讲，期货市场是一个动态负和博弈市场
期货市场是一个资金不断流入流出的市场，资金的流入包括新老“期民”的新增投入期市的资金；资金的流出包括期货公司的交易佣金。按每两天换手1次计算，全年100次换手，每次换手的交易费用为保证金的1‰，一年平均资金损失近10％，这就是为什么期货市场是一个负和博弈的根本原因。这也是期货市场风险大于股票市场的原因。这就好比投资者去茶馆打麻将，不同的人进进出出非常热闹，茶馆的生意因为人多而兴隆，因为人少而冷清，但总的来说一年下来去茶馆打麻将的所有人总体上是输钱了，因为每次打牌都要交茶钱。
（二）从参与者的身份看，期货市场由散户和机构投资者共同构成
期货市场参与者的结构问题是期货市场重要的特征之一。从参与者的身份来看，期货市场是由散户和机构投资者共同构成。散户是资金较少、投资技术较低、信息较缺乏和滞后的个人投资者，大多数属于业余操作者；机构投资者是拥有资金、技术、信息优势的专业投资者。
散户和机构投资者再加上监管者——政府，这三者一起构成了期货市场的三元生态链。散户是三元生态链中的最底层，他们是为数众多、味道鲜美的沙丁鱼；机构投资者是三元生态链中的中间层，他们如同鲨鱼，主要的猎杀对象就是散户；而监管者就是三元生态链上的最高层，他们建立期货交易所，制定交易制度。
未来，散户会被逐渐消灭，市场会演变为机构投资者之间的博弈。
（三）从投资者的投资水平看，投资者可以分为初级、中级、高级三个水平
按投资者的投资水平分类，可以将投资者分为初级、中级和高级三个阶段。
初级投资者是指入市时间不长，投资经验较少、分析技术不强的投资者。这一阶段的投资者往往处于亏钱阶段，初级水平的投资者的主要任务是逐渐熟悉期货市场，掌握了初步的期货市场知识，学会一些简单的分析方法，但对整个期货市场没有统一的、客观的认识，掌握的知识也是支离破碎的，即使从自己有限的实盘交易中获得的交易经验也是残缺不全的。这一阶段一般人所需经历的时间是1～2年。
中级投资者在经过了初级阶段后，逐渐树立了对期货市场较为客观的认识，在对许多分析方法做了尝试后逐渐对这些方法的实用性有了自己的评价，之后会对自己认为有效的分析方法进行进一步研究和使用，在经历了大量的实盘交易之后对一些交易原则有了重新的认识。这一阶段一般是时而亏损，时而赚钱，总体输赢不大阶段。这一阶段一般需要耗费投资者2～3年时间。
大多数投资者在经历了前面两个阶段之后通常就不能前进了，因为在期货投资过程中，由于期货市场的涨跌规律变化莫测，加之人性的弱点会在期货市场中放大人的错误，所以经过几年的辛苦摸索后，许多人还是无法赚到钱。在事实面前，许多人再也坚持不下去了，他们或者认为自己不适合做期货或者认为这条道路太艰难而无法继续走下去，因此大多数人都止于第二阶段。真正的赢家则是跨越第二阶段进入第三阶段，对应的级别就是高级水平。高级水平的核心特征是能做到持续、稳定地获利，高级水平阶段的投资者都建立了一套自己使用起来得心应手的交易体系。这一个阶段的投资者对期货市场、人性、自身都有非常深刻的认识，天才要达到这个阶段起码要5年以上的历练，普通人可能要在期货投资的道路上走上10年左右。
（四）期货市场价格涨跌的根本动力
期货价格涨涨跌跌，变化莫测，许多投资者的心思全部放在如何分析和预测价格涨跌的方向、价位和路径上。那么期货价格涨跌的根本动力是什么？
期货市场价格涨跌的根本动力是商品的供求关系。期货市场的商品大多是需求巨大的基础性商品，这些商品受到资金操控的可能性较小，因此商品的价格波动主要是受制于商品的供求关系，供小于求则价格上涨，供大于求则价格下跌。期货是远期的商品价格，所以期货价格的根本决定因素是商品的供求关系。
（五）期货价格具有随机性、趋势性、波动性、跳跃性、周期性特征
要认识期货市场，对期货价格的特性也必须要有深刻的认识，这是我们进行分析、设计交易模型所必须依据的基础认识。
期货价格具有随机性，这是投资人的第一印象，价格忽涨忽跌，没有多少规律可言。那么从实际统计科学来看，大量的实证研究表明期货价格在大多数时候具有显著的随机性，学术上称之为期货价格的“布朗运动”。这种随机性给分析预测期货价格的人带来了极大的难度，预测期货价格无疑成了预测“林中的鸟在下一刻将飞向何方”的问题，这也就解释了为什么那么多人孜孜不倦地试图掌握预测期货价格的技术，但实际结果却显示大多数人亏损的事实，因为期货价格在大多数时候都是随机的。请注意，我们说的是大多数时候而不是全部时间期货价格都具有随机性，真实的情况就是：大多数时候期货价格呈随机运动，我们的分析预测基本没用，我们的分析预测只有在少数时候期货价格呈非随机运动时才可以发挥较好的效果。
前面说大多数时间期货价格具有随机性，那么，期货价格在其他时间则表现为趋势性，趋势性是指期货价格在这段时间内具有连续向上或向下运动的特性，在K线图上我们很容易一眼看见或用趋势线将其标出。对于趋势的定义我们主要是根据表现形式来进行定义的，那么趋势是如何产生的呢？一种解释是从信息传播的先后顺序来进行的，具体解释为：具有方向影响力的信息传播是需要时间的，在信息传播的过程中不断增加的买卖力量会使这段时间的买卖力量出现不平衡，从而产生趋势性的力量导致趋势走势。期货价格的波动性是毋庸置疑的，期货价格的运动很少是直线型的，在绝大多数时候都是有时上涨、有时下跌，涨中有跌、跌中有涨。只不过在趋势行情中的波动是有方向性的，而在盘整行情中是无方向的水平运动，这种期货价格的波动性的根源在于买卖双方是千万个独立的个体，其买卖理由千差万别，各种期货价格的影响因素的冲击也具有随机特征，所以期货价格的波动性就随处可见了。
期货价格的第四个特性是跳跃性。这个跳跃性表现为期货价格在短时间内急剧上涨或下跌的走势，这和期货价格在大多数时候不上不下、小涨小跌完全不同，在少部分时间期货价格的这种爆发式运动就称之为期货价格的跳跃性。K线图上表现为大阳线或大阴线，巨大的跳空缺口就是独特表现。这种跳跃性表现为如下性质：第一，发生的概率较低或者说时间较短；第二，价格急剧爆发性，在短期时间内强烈涨跌；第三，不可预见性，因为这种情况的发生往往是因为巨大的突发性的利好或利空消息横空出世造成的，有力度的信息本身发生的概率就小，而且一般具有突发性，所以就造成了前面分析的跳跃性的三个性质。
期货价格的最后一个特性是周期性。这个周期性是一个大尺度特性，表现为牛熊更替、阴阳循环。当然这个特性是对于长时间来讲的，期货价格在长时间具有反复的特性，这个特性就是投资者不断经历的由于人性贪婪导致的牛市行情，以及人性恐惧所导致的熊市行情。牛熊更替的根源又来源于经济的周期性，经济的周期性又来源于市场经济分散决策的个体对价格信息的不完美反应。
投资者进入期货市场投资总想通过各种努力提高自己对期货市场的预测能力。许多人在这方面花了许多时间，但事实是掌握高超期货市场预测能力的人并不常见，而媒体不断地挖掘出各种各样的“期神”以及他们惊人的财富故事。这些光辉的榜样一方面会吸引人们对期货市场的向往，另外一方面使得在追求多年还屡战屡败的期货市场投资人自叹技不如人，于是有些人放弃了，有些人还在坚持，他们坚持继续去提高自己的预测能力。仿佛人们认定那些在期货市场上赚了大钱的人都是预测期货市场本领高强的期货市场高手，自己之所以亏钱只是自己没有找到预测期货市场的方法。这样的认识对吗？
（一）预测期货市场具体所包含的内容
很明显，如果某个人对期货市场未来的运行了如指掌，那么赚钱就是十拿九稳的事。绝大多数人都认为预测能力是投资期货市场最重要的技术。既然是一门技术那就要求具有某种程度的可操作性和可检验性。细细想想投资人经常挂在嘴边的预测，究竟是要预测什么？前面说预测是为操作服务的，现在我们静下心来想想，从期货市场操作的角度来看，预测究竟包含什么内容。我们要开始投资期货，第一步肯定是要在目前二十几种期货品种中选出一些作为操作对象，由于种类较少，选起来比较容易。第二步就是要开始交易了，交易就面临着预测未来期货价格的变动方向问题，是上涨还是下跌的问题或者说是涨跌的方向问题。这个问题需要预测吗？答案是显然的，既然上涨或下跌是不确定的事情，预测就有用武之地。好的交易者总是能在开仓后就占据优势，换句话说他们开仓后大多数时候行情就会向头寸有利方向运动。进一步假定我们通过预测决定买入，接下来我们在任何时刻都可以选择持有或卖出，持有是预测期货价格还将上涨，卖出是预测期货价格将发生较大下跌。从操作的完美性上看，我们总希望买在低点，卖在高点，因此我们还想预测买入后的目标价位，这个目标价位最好就是阶段性高点。假定买入点和目标价位知道了，我们就一定会赚钱吗？也不一定，因为买入点到目标价位的运行路径是多种多样的，有的是直线到达，有的是小幅波动到达，有的是宽幅震荡到达，不同的路径会使投资者产生不同的心理感受，从而产生相应的操作。从上面的分析看，期货价格预测的内容细分为运动方向、目标价位和运行路径三个内容。接下来我们开始分析从认识论上看，人们对预测的这三个内容能够做到什么程度，是可以较好地预测，还是不好预测或是根本就不能预测。
（二）人类对期货市场预测所能达到的程度
下面分三部分对期货市场预测的三个内容分别进行分析与论述，分析与论述主要是通过运用主流的基本技术分析方法来进行的。
1．人类对期货价格运动方向预测所能达到的程度
前面讲期货价格的运动在大多数时候具有随机性，少数时候具有趋势性，做交易的人都有一种感觉，就是钱好赚的行情一般是趋势行情，这段时期期货价格被内在的一种力量控制，以趋势前进的形式运行；而在行情处于盘整时期，期货价格时上时下，摇摆不定，盘整期的操作也是频频出错，相应的赚钱就相当困难。如果将期货价格在某段时间既不创近期新高又不创新低的行情定义为盘整区间，统计显示趋势行情与盘整行情持续的时间比为4∶6，或者说期货市场40％的时间在做趋势运动，60％的时间是无方向的水平盘整。盘整行情主要体现的是期货价格的随机性，任何技术在盘整区间的预测能力都非常低，或者说不能预测。那么在趋势行情中是否所有时间都能较好地预测未来期货价格的运动方向呢？从所有走完的趋势行情来看，我们很容易找到这波趋势行情的最低起点和最高趋势卖点，但在实际操作中，最低点和最高点当时是无法确认的，只有等到后来较久了以后才知道。因此，一段趋势行情的起步段和结束段有相当一部分是抓不住的，抓不住的原因主要是趋势的起始段和结束段往往处于某种盘整段或相反的运动趋势中。在没有最终突破盘整段之前或大幅度反转前最好的分析就认为它们正在盘整段或是前面的大趋势中，这时一般不采取买卖行动。等正式突破或明确信号出来之后，交易好手才会动手买卖，真正能抓住的只能是中间一段，而中间一段趋势行情一般在整段趋势行情中占的时间不到三分之一。为什么交易好手要等待这一段时间进行交易呢？因为这一段属于预测方向比较准的时候，应用的原理就是大家熟知的“趋势在没有破坏之前，就假定趋势将继续运行”。
从上面的分析可以知道，我们大约是在趋势行情时间的中间的三分之一段时间或者说总时间的12％左右的时间，通过辨认已经从盘整区域突破的趋势，应用“趋势在没有破坏之前，就假定趋势将继续运行”的原理来进行预测，在有丰富经验的情况下是可以做到60％左右的预测准确率的。
基本分析对期货价格运动方向的预测性主要体现在长期方面，但运用基本面信息预测期货价格未来运动方向的时候会遇到如下问题：
（1）有些基本因素很难准确量度。例如，我们知道信心乐观有利于期货价格上涨，信心悲观有利于期货价格下跌，但如何衡量信心是悲观还是乐观、程度是大是小就比较困难和主观了。
（2）对于商品未来供求预测很难准确。商品供求双方是由许多分散的个体构成，很难准确化。
基本面分析对中短期的行情走势帮助不大，除了一些确定性较高的基本面信息可以在开盘前做出较好的方向判断外，大多数的基本面信息对中短期的行情走势预测没有多大的帮助。这是由于同样的基本面冲击信息处于不同的市场环境、不同的主流心理、不同的宏观环境中，行情的反应都不一样。例如，中央银行提高银行准备金率在不同的心理预期下可能导致涨或跌，人们可以理解为市场流动性收紧，预期变差而预测价格下跌，人们也可以理解为央行是为了对市面上充沛的流动性进行调节所产生的暂时之举，甚至可以理解为“另外一只鞋”落地或者提高幅度低于预期，从而理解为利好消息而预测价格上涨。
技术面的预测技术可长可短，因此技术分析就没有分析长短的天然限制，但是技术分析是基于历史统计规律的外推来进行的分析和预测，其缺陷在于以下几个方面：
（1）技术分析由于根源于统计规律，没有从理性逻辑进行推演，所以没有必然性。
（2）不同的技术分析的角度不一样，所得到的分析往往只代表一个角度，很难做到客观、全面，除非使用不同角度的技术分析后再综合分析。
（3）技术分析都有自己的适合分析的环境和不适合分析的环境。例如，趋势追踪技术如果在盘整区域使用往往会是灾难，同样摆动技术指标在趋势行情中往往会钝化或不起作用，甚至起反作用。
对上述人类对期货市场价格涨跌方向的预测能力的结论性判断综合概括如下：
（1）人类只有在趋势行情中的中间段容易根据趋势将继续而较好地应用惯性原理来对期货市场价格未来涨跌方向得出较好的预测结果。一个训练有素的交易者在这段时期的准确率可以达到60％左右。而在其他时间段进行的预测准确度较低。
（2）从行情运行的时间占比上看，上述适合进行期货市场行情方向预测的时间占总运行时间的比例一般在12％左右。
2．人类对期货价格目标价位预测所能达到的程度
买在最低点、卖在最高点是波段操作的最高境界，但这个境界是人类可以做到的吗？要回答这个问题先让我们看看最高点和最低点是如何形成的。所谓的最高点和最低点是相对于某一个波段而言的。最低点是波段底部区域的局部最小值，是行情走到了后来才知道的最低点。最低点的右侧当时还没有走出，我们来讨论是否可以预测出这个点就是最低点。前面谈到期货价格最大的特征就是随机性，特别是对于短时间来讲，由于行情的空间是由期货价格的跳跃性来完成的，在趋势行情的其他大部分时间期货价格的涨跌也几乎是50％的概率。因此，不精确地说，期货价格在下一个时刻完全是随机的，总体而言，预测最低点是不可能的事情。同样的推理应用于最高点，结论依然是最高点是不可预测的。最高点和最低点总是事后才会知道的，而当时是不可知的。
3．人类对期货价格运行路径预测所能达到的程度
如果说人类在预测期货价格的运动方向在12％的特殊时间可以较好地进行预测，人类预测最高点和最低点是完全不可能的事情，那么人类是否可能预测未来时间段期货价格的具体走势，这个具体走势就是路径问题。我们经常说的高开低走、震荡上行、三段式上涨、巨幅波动等专业术语就是路径术语。我们前面论证当期货价格运行到当下，未来的短时间期货价格呈随机状态，我们也只有在趋势行情的中间段可以依据“趋势将继续”原理在大约12％的时间对方向性问题做出预测。要准确预测期货价格在全段或某个特殊段的精确期货价格走势，我们必须知道精确的行为方程，时间为自变量，价格为因变量。但遗憾的是，交易者的交易行为极其主观化，很多交易者的交易冲动非常不一样而且不具有稳定性，因此无法科学地找到交易者的行为方程，最终无法预测路径问题。
交易目的是指投资者进入期货市场实际或预期达到的目标，依据定位的不一样我们将投资者进入期货市场的目的分为暴富目的、稳定获利目的、娱乐目的。有了前面对市场和人类认识能力的分析后，我们可以较好地分析交易目的问题了。
交易是人类的一种特殊活动，而且是区别于本能活动的有意识的社会经济活动，这种交易活动有其深刻的交易目的。从维系市场稳定的角度出发，我们将交易者的交易目的分为三种，分别是不切实际的暴富目的、理性的稳定获利目的、代价昂贵的娱乐目的。
（一）三种交易目的
1．暴富目的
许多人进入期货市场的最初原因都是受到了期货市场可以暴富的引诱。因为暴富是符合人的本性的，而期货市场有许多或真或假的暴富事例被媒体或亲朋好友不断地发掘和加工，以一种不可抗拒的诱惑力吸引着一批又一批的新“期民”加入期货市场。这些新“期民”大多怀揣着暴富目的开始进场交易。这种交易目的有如下的特点：
（1）持有这种交易目的的人多数是不明真相的新“期民”、初级“期民”。
（2）这些人没有对期货市场的正确认识，主要是被红火的市场氛围和各种各样暴富的实例所吸引而来。
（3）暴富交易目的的人交易时喜欢全仓或重仓买卖，甚至借贷买卖。
（4）暴富心理目的的人喜欢热门期货品种，在操作上喜欢“追涨杀跌”。
2．稳定获利目的
稳定获利是要求在较长时间都能获利，而且获利要稳定持续。期货市场如战场，赚钱困难、亏钱容易。在经过了艰苦地探索后一些成功的交易者最后明白持续稳定获利是理性的交易目的。这种交易目的包含了许多理性成分，并且具有如下特征：
（1）期货市场运行分为趋势行情和盘整行情，持续稳定获利要求趋势行情大赚，盘整行情小赚或小亏，总体获利。
（2）市场的长期资金回报率大约为8％，持续稳定目标的理想回报水平是做到年平均10％以上。
（3）持续稳定获利目的将风险控制视为生命，风险控制始终放在第一位，采取的方式主要是止损止赢和仓位管理。
（4）持有此交易目的的人多是经过期货市场摸爬滚打后成功的职业或业余交易高手，他们是高级交易者。
（5）要完成持续获利的关键是要有一套适合自己的交易模型。
3．娱乐目的
娱乐目的的产生通常是交易了一段时间后，发现通过期货市场暴富是一件非常困难的事，但又心有不甘或仅仅将期货交易当成是一项大众游戏，既不报有较大期望，但也不全然放弃，处于漫不经心交易的这一种状态。我们将之定义为娱乐目的，持有这种交易目的的人就像是在游乐园花钱坐过山车，图的是刺激娱乐。持有这种交易目的的人的特征如下：
（1）持有娱乐目的的交易者多半经历了暴富预期目的破灭阶段，最后认识到暴富是极小可能的。他们多半有几年的交易经验，但还没有找到持续获利的方法和手段。
（2）持有娱乐目的的交易者总体上是有赚有亏，总体亏损但额度不大，仍然有继续玩下去的资本和信心。
（3）持有娱乐目的的交易者的主流心态是投入一些不多的钱玩玩，赚了高兴一下，亏了也淡然处之，还可以与同事、同学聊聊期货话题，增加一些交际谈资。
（二）交易目的的评价
暴富交易目的往往是新手进入期货市场所持有的一种合符人性的交易目的。在经过了期市的严酷的洗礼之后，新手认识到期货市场赚钱不容易、亏钱相当容易的真相后，有些人改变交易目的为娱乐目的，只有那些有坚强意志又通过艰苦摸索的人逐步认识到期货市场的本质和规律后，在严格的交易纪律和交易模型的保证下才开始将交易目的转变为理性的持续稳定获利。下面从不同角度对交易目的进行评价。
1．从交易目的持有者的身份评价
持有暴富目的和娱乐目的的交易者往往是业余投资者。持有暴富目的的交易者表现为不切实际想追求高利润；持有娱乐目的的交易者表现为对自己金钱的不负责任的态度和美好愿望与严酷现实的无奈选择。持有稳定获利目的的交易者是投资水平较高的职业投资人和少部分业余投资者，他们正确认识了市场和自己，开发出了一套适合自己的交易模型，持续稳定地获得利润，他们是期货市场的“常胜将军”，是期货市场上的收获者。
2．从交易目的的交易水平评价
不同的交易目的对应着不同的交易水平，期货市场的长期收益状况是“九输一赢”。持有暴富心理和娱乐目的的人往往是那“九输”之人，他们有不切实际的愿望，但没有充分的准备和过硬的技术。在他们的眼中，机会处处在、好运时时有，因此他们追涨杀跌，买来卖去，一年下来才发现交易不仅没有赚到钱反而还亏损不少。而持有稳定获利目的的人基本上就是那“一赢”之人。他们在持续稳定获利的目标指导下，不断加强对期货市场规律的认识和交易系统的不断建设，最后或多或少实现了持续稳定获利的目标，这部分人的存在是必需的，因为只有真实地赚了大钱的实例存在才会吸引无数怀有自己也可以像“成功赚大钱”的人一样成为期货市场大赢家的人如飞蛾扑火一样进入期货市场，不出意外绝大多数人最终都成了“炮灰”，为那些拥有持续稳定获利目的的人做了嫁衣。
3．从交易目的的客观性评价
交易的本质就是对概率下注，概率判断的最高原则是主观概率和客观概率高度一致。实际上就是要求我们的操作和判断要客观理性。暴富的交易目的是不切实际的，因为暴富的机会是有的，但暴富发生的频率是较低的，而且要暴富还需要重仓抓住暴富机会，这对交易者来说要求非常高，甚至是可遇而不可求的。因为暴富机会在一开始也并不一定会和一般机会有多少不同，这就是暴富机会总是在事后才清晰的原因，而对一般机会下重仓又是大忌。所以用重仓抓暴富机会大多数时候是困难的。最后一个困难是持有。有很多交易者都有这样的感叹，一波趋势上涨的好行情下来，自己也买了最后看涨2倍的行情，但遗憾的是自己卖得太早，实际上只赚了30％。发生这样的事的原因是买入又上涨了之后，生怕赚到手的钱因为回调行情变少了，甚至最后变亏了，所以忙不迭地卖掉了。因此说暴富机会是可遇而不可求的，而且从科学操作的角度看一心去抓暴富机会是不客观的。持有娱乐目的的交易者首先交易目的就不够严肃和认真。交易是一件极费精力和需要深思熟虑的事情，漫不经心交易本身就不够严谨，交易需要收集各方面的信息再综合判断，娱乐目的追求的随性和快乐是科学交易的大敌。有句期货市场上的谚语说：“一般来说让你感到舒服的操作基本上都是错误的。”持续和稳定获利的交易目的就是客观的，但前提是必须有实现持续和稳定获利的方法。因为期货市场的运行规律是牛熊更替，作为一个好的交易者，特别是职业交易者，持续和稳定获利就显得更为重要了，而且对于职业交易者而言，交易就是工作，工作目的就是获利，所以持续和稳定获利就是职业投资者自然而然的追求。
交易目的确定后，接下来投资者要选择合适的交易方法来实现自己的目的。交易方法是投资者在概率判断的基础上建立的在某种条件满足的情况下进行买卖两次操作的可以重复的交易行为。
交易方法依据交易频率可以分为短线交易方法、中线交易方法、长线交易方法；交易方法依据是否连续参与行情可以分为连续参与交易方法和择机交易方法；交易方法依据分析方法的不同可以分为基本分析交易方法、技术分析交易方法和基本技术混合分析交易方法；交易方法依据主观判断的多少可以分为机械交易方法和判断交易方法。
（一）交易方法依据交易频率分类及其评价
1．交易方法依据交易频率可以分为短线交易方法、中线交易方法、长线交易方法
交易频率是指在单位时间内交易次数的多少。不同的交易方法的交易频率是不一样的。一般而言，持有期平均在几天之内的交易称为短线交易方法；持有期在几个星期到几个月时间的称为中线交易方法；持有期在一年以上的称为长线交易方法。
2．短线、中线、长线交易方法的评价
短线交易方法是一种买卖信号发出较为灵敏的方法。短线交易方法要做得好需要有较高的正确率，因为短线交易一般的止损设得较短，不大的不利波动就很容易造成止损，所以正确率是短线交易方法的灵魂。短线交易的好处是亏损较少、交易结果很快会见分晓，如果正确率较高可以享受不断快速赚钱的快感和积少成多的累积效应。短线交易的不利之处是要求时刻看盘，有较好的盘感，操作耗费较多精力，短线交易付出的交易费用较多。
中线交易方法也叫波段操作方法，其交易目的是抓住中期波段。中线交易方法的持有期和交易目的处于短期交易方法和长期交易方法的中间。波段交易的好处是利润较大，操作不频繁，压力不是很大，在大段波动行情中的表现明显优于长期持有。中线交易不需要时时看盘。中线交易方法的不利之处是在趋势行情中容易操作失误，失掉很多利润。
长期交易方法的基本特征就是选好期货品种，长期持有。长期交易方法的好处是省心，选好期货，开仓后就基本不管了。长期交易方法的不足之处是如果基本方向判断失误就会面临较大风险。
（二）交易方法依据是否连续参与行情分类及其评价
1．交易方法依据是否连续参与行情可以分为连续参与交易方法和择机交易方法
连续参与方法是指在交易的任何时间段都持有期货的一个头寸。择机交易方法是交易的某些时间段并不持有期货头寸，只有当符合自己的买卖条件后才进场交易。
2．对连续参与方法和择机交易方法的评价
连续参与方法的好处是一般来说可以抓住所有的主要行情，而且是针对机械交易系统而言的。连续参与方法的不好之处是其中无效的虚假交易太多，交易的正确率不高。择机交易方法的好处是可以自主决定何时入场，这就可以选择在强信号出现时入场，提高交易的正确性和交易质量。择机交易的不好之处是可能漏掉一些大的交易机会，毕竟任何人都不可能100％地事前准确判断大机会何时开始。
（三）交易方法依据分析方法的不同分类及其评价
1．交易方法必然涉及分析方法，而分析方法主要分为基本分析方法、技术分析方法以及技术和基本结合的分析方法三种
基本分析方法是一种因果分析方法，其原理是从影响期货价格变动的主要因素出发，通过理性逻辑推导出未来期货价格的变动方向和力度大小。技术分析方法是通过总结统计规律，由技术分析的三大假设认定该统计规律将继续有效，从而对未来操作提供指导。技术与基本分析的综合则是采取中庸之道，从这两个角度分别分析然后再综合得出结论。
2．对交易方法三种分析技术的评价
基本分析方法基本上是机构所倚重的方法，进行基本分析需要进行规模庞大的数据分析、实地调研，建立估价模型等，使用基本分析方法比较讲究功底。基本分析方法的好处就是逻辑严密，因果关系清晰。基本分析方法的不好之处就是期货价格和众多的影响因素之间并没有十分清晰的方程式关系，需要使用者较多的主观判断。基本分析方法基本只适合中长期分析，而技术分析方法由于简单易学，许多散户喜欢使用。技术分析方法的好处就是简单明了，技术分析方法的优势就是直观，许多技术分析方法都有这样的特性，比如形态分析的W底，只要一见到图形就一眼可以分辨清楚。技术分析方法另外的好处就是可以适合各种交易尺度。技术分析方法的劣势是每种分析方法基本就是只从一个角度分析，缺乏全面性。技术分析的简单直观特性注定其使用效果时好时坏，令人无法适应。基本与技术的结合分析方法就是取长补短，较好地综合了两种分析方法的好处和抑制了两种分析方法的缺点，是我们提倡使用的分析方法。
（四）交易方法依据主观判断的多少分类及其评价
1．交易方法依据是否有主观判断可以分为程序化交易方法（机械交易方法）和主观交易方法（判断交易方法）
程序化交易方法就是将执行、持仓、平仓等交易策略按照事前编好的程序让计算机全自动完成交易，整个交易过程不需要交易者任何主观判断，因此称之为程序化交易方法。主观交易方法是指每次交易的买卖都需要交易者根据当时的具体情况做出是否交易的判断，然后人工执行交易过程。
2．对程序化交易和主观交易方法的评价
程序化交易方法的好处是客观理性，因为交易规则是事前理好的并由计算机执行，交易过程中就不会受人的情绪影响。程序化交易方法的不好之处就是不能针对每个具体不同的交易机会做出具体的分析，这样就没有充分的利用信息而提高正确率。而主观交易方法的优点恰好弥补了程序化交易方法的缺点。主观交易方法针对每个具体不同的交易机会做出具体的分析，这样就充分利用信息而提高正确率。主观交易方法的不好之处是很容易受到情绪的影响而导致交易质量低下。
决定交易结果的好坏还和交易者自身的性格有着非常重要的关系。交易者的性格与交易成败的关系是性格决定行为、行为决定习惯、习惯决定成败。人的性格分为不同种类，不同性格的人面临同样的外在刺激时的心理感受不一样，反应模式不一样，最终的交易行为也不一样。不同性格的人对外界的认知方式不一样，良好的学习认知能力会很好地将好的交易行动逐步转变为好的习惯，而好的交易习惯就决定了交易者的长期交易成败。为了更好地认识到性格的重要性，我们采用迈尔斯-布里格斯性格分类法将交易者的性格大致分为四个大类，每个大类先介绍一般含义，然后再从交易角度做进一步的分析。
迈尔斯-布里格斯性格分类法（Myers-Briggs Type Indicator，MBTI）是性格分类的一种，其基本理论来源于瑞士心理分析家荣格于1921年出版的书籍《心理类型》（Psychological Types）。迈尔斯-布里格斯性格分类法最先的开发者是美国的心理学家布里格斯（Katherine Cook Briggs）和他的女儿迈尔斯（Isabel Briggs Myers），他们经过长期观察和研究而完成这一理论。这种性格分类通过人们对四个问题的不同回答，可以将人们的性格具体分为16种。这四个问题是：心理能力的走向，你是“外向”还是“内向”？认识外在世界的方法，你是“感觉”还是“直觉”？倚赖什么方式做决定，你是“理性”还是“感性”？生活方式和处事态度，你是“判断”还是“理解”？
（一）内向和外向
性格是内向还是外向是通过区分人们发泄和获得心灵能量的方向来进行的。外向型性格偏向专注于外在的人和事，倾向将能量往外释放。内向型性格则专注于自己的思想、想法及印象，倾向将能量流往内部。
外向型性格的交易者喜欢和别人进行交流，很热衷于寻找内部消息，买卖期货很容易受外界的事情或其他人的影响，交易失败后通常将原因归结于外界，交易频率较高，交易较为冲动。外向型性格的人天生就比较贪婪。内向型性格的交易者喜欢自己研究期货，较少关注外界的消息和别人的看法，着重从自己的交易经验中总结规律，交易失败后通常将原因归结于自己，交易频率较低，交易较为谨慎。内向型性格的人天生就比较容易恐惧。
（二）直觉和感觉
直觉和感觉是人们认识世界的非理性方法，即外界知觉，是人们如何处理接收到的资料。感觉型的人喜欢着眼于当前事物，惯于先使用五官来感受世界。直觉型的人则着眼未来，着重可能性和预感，从潜意识及事物间的关联来理解世界。
交易中感觉型性格的交易者喜欢较为直观和简单的技术分析方法，他们的心理承受能力较差，对眼前的盈利或亏损看得较重。直觉型性格的交易者喜欢较有逻辑的基本分析方法，他们的心理承受能力较强，对眼前的输赢看得不重，而将重心放在未来。
（三）情感和思考
情感和思考是下决定时内心斗争所侧重的方向，并配合以上的能量走向。情感型的人偏好使用价值观和自我中心的主观评价来做出决定。可以说，思考型的人使用头脑来做决定，而情感型的人则用内心来做决定。思考型的人偏好用“是非”和“如果……就”的逻辑来进行分析结果和影响，或者做决定。
在交易中，情感型的交易者做交易决定主要依赖内心感受，这种内心感受主要是依据通用的交易常识所形成的主观评价来产生的。由于情感会在期货市场中放大，所以情感型交易者的交易比较情绪化，很容易追涨杀跌，总体说来交易质量不高。思考型交易者做决定主要依赖于客观的逻辑分析，交易过程中具有较高的理性，所以交易质量较情绪型交易者高。
（四）判断和理解
判断型的人倾向于井然有序和有组织的生活，而且喜欢安顿一切事物。理解型的人则倾向于自然发生和弹性的生活，对任何意见都抱开放态度。要注意的是，判断并不等同于决断（包含主观和冲动的意思），而理解亦不理解为感知（指对感觉做出反应的程度）。
在交易中，判断型性格的交易者倾向追求期货市场变动的规律性，喜欢控制。理解型性格的交易者容易接受现状，具有包容精神。