经济学是一门显学。在当今的世界上,各种社会科学中从事经济学这一行当的人可能是最多的,他们分布在大学、研究机构、政府部门、商业机构等多种组织。国外的银行和大的跨国公司都有自己的经济学家。对好多非经济学专业的人讲,他们的第一个感觉可能是经济学只研究经济问题,这样一个认识可能使好多其他学科本能地对经济学有点反感,特别是当经济学家把他们的经济学方法运用到其他领域时,好多其他学科都持批评态度,称为“经济学帝国主义”。由于这个原因,经济学的名声也不是特别好,社会上流传许多讽刺经济学和经济学家的笑话。尤其在日常生活中,人们认为实际上我们面临的许多问题是属于社会的、文化的问题,因而可能会批评经济学家把什么问题都归为经济问题,是过分简单化了。但是这种认识可能是一种误解。第一个需要纠正的概念是,经济学仅仅是有关经济问题的科学的说法并不准确。经济学是一种思维方式(way of thinking),或者更准确地讲,经济学是关于理性选择的科学(science of rational choices)(Myerson,1999)。这个定义实际上告诉我们经济学这种方法不限于研究某一领域,它是我们认识人们理性选择行为的一种方法。这个概念决定了我们后面为什么说经济学的许多方法、理论可运用到其他领域。当然,经济学的理性带有特定的含义,需要注意的是经济学分析问题的基本方法。
(一)经济学的基本分析方法
第一点,经济学分析总是从个人出发,换句话说,“经济学总是个人主义的”。经济学的确是这样的,经济学对任何问题的分析包括组织行为的分析都是建立在个人行为的分析的基础上,即由个人到组织。这一点与社会学形成鲜明的对比,社会学一般是从组织到个人,即在组织规则下研究社会个人行为。第二点,经济学研究人们的行为时,假定每个人都是追求效用最大化的,至于最大化结果是什么要根据他的偏好和约束而定。个人偏好不一定是利己主义的,也可能是利他主义的,例如你高兴我就高兴,最大化你的偏好就是最大化我的偏好(有东西宁可让你吃而不是我自己吃。母亲都有这样的特点,即孩子的幸福就是母亲的幸福)。现在经济学家正在探讨为什么人们会理性地选择利他主义的偏好(Casadesus Masanell,1999;Rotemberg,1994)。另一方面,任何偏好最大化都是要满足一定条件的。这种约束条件可能是技术决定的,例如在某种情况下,你一天的饭量总是有限的,工作时间也是有限的;也可能是制度决定的,如不能无偿地用别人的财产满足自己的需要。我们后面将更多地谈到这种制度的约束。第三点,均衡分析是重要的经济学分析方法。经济学分析某个人的行为时,最后要落实到某种稳定的状态,这种状态可能是某个个人所无法改变的或不愿意改变的,我们称之为均衡。
上述的这些基本方法在一般的经济学教本里得到充分的体现。例如微观经济学的教科书一般是从“消费”开始。但消费理论的简单性在于只考虑面临约束条件下的一个人的偏好最大化问题,也即“单人决策问题”。现实中却不是这样,人们的许多决策之间是相互依赖的,你的最优决策依赖于别人的决策,别人的最优决策依赖于你的决策。你的决策还依赖于别人认为你怎么决策,你怎么认为别人认为你将怎么决策,如此等等。例如考博士生,导师仅招2人,却有4人报考,你能否被录取,不仅依赖于你考得怎样还依赖于别人考得怎样,这被称为“互动”。研究这种互动环境下的理性选择理论叫博弈论(game theory,或theory of rational choices under interactions),它代表过去半个多世纪里经济学的最重要的发展,三位博弈论专家在1994年获得了诺贝尔经济学奖。现在,博弈论已经成了一种研究社会科学的基本方法(Aumann and Hart,1992;Elster,1982),甚至是一种超越社会科学的研究方法,例如研究生物、生物的进化也需要博弈论。牛津大学著名的动物学家Richard Darkins教授写了一本畅销书——《自私的基因》(The Selfish Gene),就是从基因开始分析人们的行为,分析基因怎样进行博弈,从而得到一些有意思的结论。基于博弈论的广泛应用,有人甚至说,如果说未来社会科学中还有纯理论的话,这种理论就是博弈论。
下面我介绍一下博弈论的概念和基本方法。(关于博弈论的详细讨论,参阅张维迎《博弈论与信息经济学》,上海人民出版社和上海三联书店,1996年版。)
(二)博弈论的重要概念
1.纳什均衡(Nash equilibrium)
纳什均衡概念是纳什首先提出并证明的(纳什是一位数学家,获1994年诺贝尔经济学奖)。所谓纳什均衡,指的是所有参与人最优选择的一种组合,在这种组合下,给定其他人的选择,没有任何人有积极性做出新的选择。好比大家都坐在这里,给定一个人在这边不动,你的最佳选择是坐在这里不动,如果你站了起来,你就会感到累;如果你想不坐这里,你却发现没有座位,因而改变现在的状况不是最佳选择。为了理解这个概念,我举一个简单的博弈——“两个胖子进门”。假定一个窄的门仅能让一个人进入,现在有两个胖子,A和B,都想进门,每个人都有两个选择,先走或后走,两个人共有2×2=4种组合。如果两个人都抢着进去,那么两个人会撞到,每个人得到1;如果A先进,B后进,A得2,B得1;反之A得1,B得2;如果两个人都不进的话,他们得到的都是1。在这个博弈中你该先走还是后走依赖于别人的选择,如果他先走,那么你的最优选择是后走(你得到1,若也选择先走则得到1),同时,给定你后走,他的最优选择是先走;如果他后走,你最优选择是先走(得到2,比选择你后走得到1合算),同时,给定你先走,后走是他的最优选择。所以这个博弈有两个纳什均衡,(先,后)和(后,先),即A先B后或B先A后。如果A预期B会先进,B也预期A预期B会先进,那么B就真的会先进,A只好后进,这就是预期的自我实现:如果所有人都预期它出现,它就真的会出现。它是纳什均衡的一个重要特征。这个结论对于分析一些制度来说很有用,如果一种制度不满足这种均衡,则A、B都有积极性偏离这个结果,它就不能自我实施。
纳什均衡也可以从另一个角度来理解。假设博弈中的所有参与人事先达成一项协议,规定出每个人的行为规则。那么,我们要问的一个问题是,在没有外在的强制力约束时,当事人是否会自觉地遵守这个协议?或者说,这个协议是否可以自动实施(self enforcing)?说当事人会自觉遵守这个协议,等于说这个协议构成一个纳什均衡:给定别人遵守协议的情况下,没有人有积极性偏离协议规定的自己的行为规则。换句话说,如果一个协议不构成纳什均衡,它就不可能自动实施,因为至少有一个参与人会违背这个协议,不满足纳什均衡要求的协议是没有意义的。这就是纳什均衡的哲学思想。
2.承诺(Pre commitment)
在前面的博弈中有两个纳什均衡,但不同均衡中个人的所得不同。显然,每个人都希望自己先进,如果这时候有个人有办法先进,另一个人只好让步。这个“先下手为强”的行动就叫承诺。此时,这个博弈就变成一个动态博弈,A决定先行或后行,B在A决定后再决定,如果给定A先行,那么B最优选择是后行。这种情况下只有一个“合理的”纳什均衡:A先进B后进。
承诺的基本特征是当当事人作出承诺后,原先在没有承诺情况下的一些最优选择在事后变得不再是最优。例如你走了一步后又退了回来,那就更麻烦了。这样就使当事人自己在事后的选择余地减少,剔除掉事先最优的某些选择;借此也迫使对手重新考虑你的策略,从而使作出承诺的一方得到利益。当然,事先作出的承诺必须是可置信的,如果它是不可置信的,那么承诺将失去意义。比如说,A喊一声“你别走,我要先走”,但并没有行动,B是不会相信的。一个广为人知的承诺例子是“破釜沉舟”的故事,破釜沉舟就相当于一个承诺行动,它使自己和对方都明白决一死战是自己的最优策略。人们习惯讲“选择越多越好”,博弈中可能不是这样。承诺的意义是,给自己少留后路可能是一件好事。
3.信息
信息对均衡有重要的意义。信息在参与人之间的分布或者说信息结构会直接影响均衡及其结果,这种影响有时甚至是很微妙的。比如考虑两个瞎子进门,因为看不见到对方的行为,那博弈的结果就会不同;如果一个瞎子和一个正常的人同时进门,结果也会不一样,一般的情况下瞎子会先进,因为他不知道对方的行动,所以如果他选择“不管对方先进或后进,我进”的策略是可以置信的,而正常人选择这样策略的威胁却是不可信的。所以有时候,你看不到,你就向前走,别人就让着你。这与“难得糊涂”的道理相同。在单人决策场合,可能是信息越多越好,而在博弈的情况下,有时无知比知道得多可能更有好处。
下面就以这些概念为基础来分析文化和法律等问题。
经济学家并不对文化和法律的界限作过细的区分,经济学家在概念划分中可能有点任意。但是这并不妨碍经济学帮助我们理解这些概念。我们知道,文化是人行为的一种规则。从博弈论的角度看,简单地说,文化是一种人群行为的稳定预期(expectation)和共同信念(common belief)。当你预期别人干什么,别人预期你会干什么时,倘若这种预期成为一种共同信念,我们就归结为一种文化。
(一)三类行为规范
一般地,经济学家把文化或社会规范归结三种类型(KaushikBasu,1998)。
1.理性限定规范(rationality limiting norms)
理性限定规范是指阻止人们选择某种特定行动的规范,不论这种行动带给当事人的效用为多少。比如说,你看到别人的钱包掉在地上,那么对你而言,“理性”意味着把钱包拿走。但我们一般人都觉得这样做不好,不要拿别人的钱包,所以这可理解为限制你的理性选择的规范。这种理性限定规范的作用是改变当事人面临的可行选择集,缩小了当事人的选择空间。为什么这种规范会流行?博弈论从进化稳定均衡(evolutionary stable equilibrium)的角度提供了解释。从社会进化的角度来讲,如果大家都去偷人家的东西,那么这个社会肯定不会长期存在下去,所以大家会赞成说,偷人家的东西是不能为的,即使没有法律的惩罚。实际上我们在好多场合可以抓到机会占别人的便宜,但人们通常不这样行为,这种“自律”可从社会进化的角度解释。如果一个社会建立不起这种规范,那么这个社会就可能要灭亡。
2.偏好变异规范(Preference changing norms)
偏好变异规范是指改变人们的偏好的规范,这种规范随着时间的推移变成人们偏好的一部分。比如当你刚开始信奉伊斯兰教时可能觉得理性限定规范制约你不能吃猪肉,尽管你本来是喜欢吃猪肉的。但不吃猪肉时间长了以后,你就真的可能不想吃猪肉了,你就真的形成这样一种偏好,不再喜欢猪肉了。这样,规范变成了偏好本身。
3.均衡筛选规范(equilibrium selection norms)
均衡筛选规范是我们在这里要特别强调的一种规范,它是协调人们在众多的纳什均衡中选择某个特定的纳什均衡的规范,但是策略与行动的选择完全是当事人的自身利益所在,所以说这种规范不改变博弈本身,但改变博弈的均衡结果。这种规范的作用就是使人们能够从多个纳什均衡中筛选出一个。例如在前面的进门博弈中,假如你现在碰见了你的老师跟你一块赶到门口(老师是A,你是B),那么,均衡(A先,B后)最可能出现。这就是“尊师”文化在起作用。这里,“尊师”是一种理性行为。在西方社会,人们形成了“女士优先”的习惯,也是一种均衡筛选规范。如果一个瞎子和不瞎的人碰在一块,通常是瞎子先走,也是一种规范。这种规范和我们刚才讲的前两种规范的最大的不一样在于,前面的规范要求或者你不能选择,或者你的偏好改变,而均衡筛选规范既不改变选择空间,也不改变个人偏好,只是协调人们的选择,使得某个特定的纳什均衡出现。这意味着,对每个人来讲,给定别人的选择,自己的选择一定是最优的(理性的)。例如“尊重老师”的文化使得“老师先走,学生后走”的均衡更可能出现,尽管“学生先走,老师后走”也是一个纳什均衡。
有些习惯并不好,但仍然有助于选出均衡。如果我们把两个胖子进门博弈稍微做一点改动,假如是两辆车过交通路口,一辆是武警的车,另一辆是普通老百姓的车,假如武警是A,普通老百姓是B,那么,(A先,B后)这个均衡最可能会出现。这也是因为有一种意识的支持,在中国,人们认为武警先走是肯定的,武警也知道你应该让他先走,所以他就呼地过去了。当然这个规范可能不好,但是由于它已经形成一种规范,而且这绝对是一个纳什均衡——你见了武警的车,给定武警先行,你的最优选择是后行;给定你后行,武警的最优选择是先行——这样就有了自我实施的基础。
我们现在来做一个实验。我手里有100元钱,让两个人来分这100元钱,规则是:每个人都用一纸条写上自己要的数额,如果两个人的数字加起来刚好等于或小于100元的话,你要多少我就给你多少;但如果两人所要之和大于100元的话,谁也得不到什么,钱再装回我的口袋。我现在找两位同学来写一下——实验的结果是各写50。这个博弈有多少个纳什均衡?无穷多个!给定对方写X,另一方的最优选择是100X,X从0到100都是纳什均衡。那么,为什么在这个实验中两人都选了50?是因为这两个参与者选择的背后有“公平”这样一种平均主义文化观念。这个观念不是中国人独有,其他社会的人在面临类似情况时也都有一种fairness 的意识。fairness是一种文化,一种规范。它使得尽管这个博弈中有无穷多个纳什均衡,但经过一次实验就成功地选出了对半分这个特定的纳什均衡。这个结果可以运用到实际中,例如和对手谈判时可能会面临着这样一个问题:如果你太贪婪,留给对方的很少,那么,生意就很难做成。这不是因为交易中没有净剩余可分,剩余可能很大,但是因为你太贪婪了,超出了对手的预期,均衡反倒不会出现。
更一般地说,参与人怎么行动,依赖于社会的规范,当你的预期变成信念时,它就是一种文化,其他人可以从这种文化预见你的行动。比如对极权制度的忠诚。如果大家都反抗一个极权制度,则可以推翻它,但实际上没人起来反抗,这说明它是一个纳什均衡。该均衡之所以能维持,是因为你认为服从权威是一个均衡;你服从该权威,不是因为个人心理或生理上害怕那个君主,许多君主长得很矮(如拿破仑),从生理上你能轻易打倒他。你害怕他完全是因为你认为别人害怕他,在给定别人服从他的情况下,你的任何反抗将导致别人对你的抵制,因此你的最好选择是服从他。如果每个人都这样认为,并且,每个人都认为别人也这么认为,极权制度就是一个均衡。这一点对当领导也很重要。当领导的一个诀窍是使手下每个人都认为别人尊敬你,服从你,于是每个人都会尊重你,服从你,你就是领导。这种改变别人的预期的例子非常常见。例如提干的时候,有五个局长,你想从科长提到副处长,你就对张局长说,李局长、赵局长、王局长、黄局长都同意提我了。你再依次找每个局长。其实每个人都不一定同意提拔你,但如果他们相信了你的话,都认为别人同意了,自己反对也无济于事,结果你真的提成了副处长。为什么有时开正式会议前要开一个预备会,原因也是为了使参加会议的人都认为别人已同意了,因此对每个人而言最好的选择是同意。值得指出的是,这种均衡筛选规范不光人类社会中存在,动物界也如此。一个著名的例子是关于孔雀尾巴的故事。雄性孔雀尾巴越大则雌孔雀就越喜欢。为什么?可能有好多原因,其中一个可能的原因是,如果每一个雌孔雀都认为其他的雌孔雀都喜欢尾巴大的雄孔雀,那么对雌孔雀而言,最好的选择是选个尾巴大的,即使尾巴大本身没用,甚至还要消耗额外的精力。一只雌孔雀如果找个尾巴短的雄孔雀,它的后代很可能也尾巴短,于是就很难找到对象,基因延续就有困难。人们找对象时对身高的选择的道理也一样。“时髦”是一种文化,原因就在于此。
这样,规范会影响人们的预期从而筛选出均衡,不同的文化背景可能会筛选出不同的均衡,但是他们都是一种纳什均衡,都有自我实施的基础。这个被筛选出来的均衡,博弈论里有一个专门的概念,叫做“聚点”(focal point)。例如,让两个人在1、3、5、7、9、10六个数字中,各写下一个数字,如果双方写的数字一样,每人各得10元,否则各得零。在这个博弈中,每人的选择背后也有文化支撑,如果认为单数不吉利,则10最可能是一个“聚点”。
现在我们专门看一下信任问题,它是被经济学和其他学科特别是文化学、社会学共同关注的重要问题。
(二)关于信任的经济学分析(economics of trust)
信任当然很重要,市场经济不能没有信任,离开了它,社会很难运转。问题是如何解释信任。有两种解释:一种是传统的解释,认为是纯文化因素起作用,有些国家信任程度高,有些国家则低(Fukuyama,1995)。如北欧人之间的信任度高于意大利人之间的信任度。或者,我信赖你可能因为你有宗教信仰,怕上帝惩罚你,所以有宗教信仰的国家信任就高。如在美国,教会的人信任高,因为他们认为若不诚实,将来会进地狱。这种解释中,信任是外界强加于你的,使你不违约。而我主要想给出的是第二种解释,即经济学是如何解释信任的。
简单地说,经济学认为信任是在重复博弈中,当事人谋求长期利益最大化的手段(Kreps,1986;Gibbons,Robert,2000)。在某种制度下,若博弈会重复发生,则人们会更倾向于相互信任。
为了说明这一点,我们用一个简单的博弈模型。有A、B两个参与人,A销产品,B付货款,或A借给B钱,B是否还钱。A一开始有两种选择:信任B或不信任B;B也有两种选择:守信或不守信。如果博弈只进行一次,对B而言,一旦借到钱最佳选择是不还。A当然知道B会这样做,因而A的最佳选择是不信任。结果是,A不信任B,B不守信。这个结果很糟,若双方信任本可分别得10,现在分别得0,是低效率的均衡。若人们之间都这样地进行一次性博弈,信任就建立不起来。
现在来看怎样建立信任。先回过头来看前面的三种规范。纯粹的文化可能改变支付向量,有助于建立相互信任。假如B害怕上帝,不守信带来感情上的不安,实际收入为5,而不是15,则B就会守信。基于此,A的选择为信任B,因此每人得10。我们看到,宗教可能起这样的作用:它使你守信并且因为你守信,别人就信任你,双方得好处。但现在排除这种可能性。考虑刚才的博弈,假定博弈有足够的概率δ(δ也可以解释为耐心或贴现因子)进行下去,即能进行多次。设想A选择这样一种策略:我先信任你,只要你没有欺骗我,我将永远信赖你;但一旦你欺骗了我,我将不再信任你。这时B有两种选择,如果守信,得到的利益是长远的,根据公式总和为H=10/(1δ);如果不守信,得到利益只能是一次性的,总和为L=15+0+…=15。因此,如果H大于L,即δ大于1/3,守信是自己的利益所在,那么“A信任B,B守信”是一个纳什均衡。这种均衡的出现是因为B谋求长远利益而牺牲眼前的利益。通俗地讲,一个人有积极性考虑长远利益时,就会建立一个信誉。这样的话,博弈的结果为(10,10)。
但是上述博弈的问题是:(1)可能存在多个均衡,例如B对A说“如果你信任我,我每三次守信两次,不守信一次;但如果你有任何一次不信任我,我将永远不守信”,那么A的最优选择仍然是信任;(2)人总是有生命极限的,博弈不会是无限的,如果博弈次数是有限的,根据逆向归纳法,人们会在最后一次欺骗,于是最后第二次也会欺骗……依此类推,信任仍然不会出现。解决问题的一个办法是引入不同类型的B,例如可以假定有一些人天生是守信的,尽管另外的人天生不守信,此时,即使天生不守信的人也可能会守信,原因在于,如果博弈的次数足够长的话,为了获得长期利益,天生不守信的人也有积极性建立一个守信的声誉;(3)如果A不能观察到B的行为,从而A不能根据B过去的行为而选择相应的行动,信任也将难以出现。这就是信息的重要性。
尽管如此,在现实生活中,上述模型仍然有很大的解释力。一种情形是在一个小社会中,如果B经常是向多个不同的A借钱,而每个A都根据B过去的行为记录而选择是否信任他,并且关于B的信息能在A之间很快地传递,那B将有积极性建立一个守信的声誉,信任就可能出现。另外一种情形是即使B是短命的,仍然可以通过某种机制使得他有积极性建立声誉,例如可以把B的一生分成两个阶段,一个阶段工作,另外一个阶段退休,假定B建立一个“企业”,退休时可以将企业出售给另外一个人。显然,只有在这个“企业”有良好的声誉时,人们才愿意购买它。那么,B在合伙期间也即工作阶段就有积极性守信,因为否则的话,他在退休后将难以生存。这样,信任仍然可能出现。当然,为了使B有积极性守信,他的工作时间要短于生命。这种观点还可以解释企业或其他组织的功能,它使得博弈不会因为参与者的自然死亡而停止,起了一个长期参与者的作用(Kreps,1986)。
最后要强调的是市场经济和道德之间的关系。通过前面对信誉机制的分析,可以很清楚地看到,把市场与道德对立起来的观点是错误的。市场经济与道德和信任的关系很密切,因为交易离不开信任;同时交易又推进信任的建设,因为在商业社会里,要得到别人的信任,就要讲信誉。这已经不是新观点了,亚当•斯密早在200多年前就讲过:最商业化的社会,也是最讲究道德的社会。16世纪时荷兰人就比英国人值得信赖,原因就是因为当时荷兰的商业比英国发达(Klein,1992)。