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秦汉时期，北边的匈奴一直以“定时炸弹”的身份存在，时不时骚扰汉朝边境。在秦代，秦将蒙恬曾经让匈奴闻风丧胆，把他们给打怕了，一直逃往漠北，十多年不敢南下。秦朝覆亡后，匈奴趁楚汉相争、无暇北顾之机再度崛起。在骁勇善战的冒顿单于统率下，四面出击，重新控制了中国西北部、北部和东北部的广大地区。匈奴国的全盛时期从前209年至前128年，即冒顿、老上、军臣三单于时期，相当于中国从秦二世元年到汉武帝元朔元年。匈奴国以其“控弦之士”三十万，使“诸引弓之民，并为一家”。
自高祖刘邦登基后，一直以和亲方式取得安宁。但到了汉武帝时代，事情开始发生转机。公元前140年，汉武帝刘彻即位后，这时的汉帝国经过多年的休养生息，经济发生了很大的改变，国库日渐丰满，社会人口逐渐增加，这一切都给打击匈奴创造了有利的条件。
公元前129年，汉武帝发兵四路大军，分别由卫青、公孙敖、李广、公孙贺各自带领一万人马出兵攻打匈奴。应该说这不是一次大规模的战役，不然也不可能只有四万兵马，这应该是想给匈奴人一点颜色看看，警告他们不要太放肆。
匈奴的军臣单于探明了汉兵的情况，知道四名将军中最难对付的是李广，就把大部分兵力集中在雁门，沿路布置好埋伏，命令部下活捉李广。匈奴兵多势盛，经过一场激烈的战斗，李广的人马被打散，李广自己也受了伤，被匈奴兵俘虏。
匈奴兵看李广受了重伤，把他放在用绳子络成的吊床里，用两匹马驮着，送到单于的大营去。李广躺在那张吊床上动也不动，像死了似的。大约走了十几里地，他偷偷地瞅准旁边一个匈奴兵骑的一匹好马，使劲一挣扎，猛地跳上马，夺了弓箭，把那匈奴兵推下马去，调过马头拼命往南飞奔。
公孙贺白跑一趟，没遇见敌人，旅游过后，欣然回国，表示风景还行。公孙敖最惨，他被匈奴人击败，损失七千骑兵。
卫青是首次出征，他一路打到龙城（匈奴祭扫天地祖先的地方），斩首七百多人。
这一仗，注定让这个被视为走“姐姐关系”而发达的小舅子一战成名，以更亮眼的方式登上历史舞台。
卫青的母亲被称为卫媪（是否随夫姓存争议），与其夫生有一男三女，分别是儿子卫长君和女儿卫君孺、卫少儿、卫子夫。后卫媪与来平阳侯家中做事的县吏郑季私通，生了卫青。不过这时候的卫青是随父姓的，取名郑青，因生活艰苦，卫青被送到亲生父亲家里。在郑家卫青被当成奴仆畜生一样虐待。卫青稍大一点后，不愿再受郑家的奴役，便回到母亲身边，做了平阳公主的骑奴，改名为卫青，表明与郑家一刀两断。卫青很上进，当时社会稳定，平阳公主家里也没什么事需要做，他就在空下来的时间勤读书，练身体，一心一意研究兵法。卫青的发达与姐姐卫子夫得宠有一定关系，但这主要是因为他勤奋好学，本身能力突出。
这一次出击匈奴，四位执行任务的将军只有卫青一人杀敌立功，从那时起，武帝对这个小舅子彻底刮目相看，加封卫青为关内侯。在此之前，卫青给武帝的感觉不过是一个擅长骑射、稳重老实的孩子而已。而这一战后，汉武帝就把卫青当成大汉军队的第一战将，反击匈奴的大战皆交由卫青主打。
卫青初露锋芒的两年后，即公元前127年，匈奴又以在边界杀人抢劫的方式挑战汉武帝，进犯上谷（今河北怀来东南）、渔阳（今北京密云西南）等地。此时的武帝正想找机会收拾他们，决定避实就虚，实施反击，派遣青年将领卫青率大军进攻被匈奴所盘踞的河南地。
卫青率领四万骑从云中（今内蒙古托克托）出发，沿着河套（内蒙古境内）北岸一路狂飙突进，迅速席卷高阙（内蒙古杭锦后旗），接着迅即南下，飞奔两千余里，对河南地（今内蒙古鄂尔多斯市）的匈奴白羊王和楼烦王军团实施突然合围。
汉军的这次行动迅猛得可怕，匈奴军在惊慌失措中遭到汉军劲弩长戟战刀的狂扁，白羊王和楼烦王吓得魂飞魄散，他们冒死突围，好不容易才逃出包围圈。此战卫青歼敌五千多，夺取牛羊马一百多万头，汉军完全搞定了河套一带。武帝龙颜大悦，封卫青为长平侯。
汉武帝采纳主父偃的建议，在河南设置朔方、五原两郡，并筑朔方城，移内地民众十多万在朔方屯田戍边。此举形同抽掉了匈奴进犯中原的跳板，直接解除了其对长安的威胁，并为汉军建立了一个战略进攻的基地。
匈奴贵族不甘心失去河南这一战略要地，数次出兵袭扰朔方，企图夺回河南地区。汉武帝于是决定反击，发起了漠南之战。
公元前124年春，卫青任车骑将军，率军出朔方，进入漠南，反击匈奴右贤王；李息等人出兵右北平（今内蒙古宁城一带），牵制单于、左贤王，策应卫青主力军的行动。这次出击卫青依然使出他惯用的神速突袭战术，如神兵天降般杀到右贤王的营帐。而这位右贤王实在不知道说他什么好，挑衅了汉武帝之后他总觉得自己这儿天高皇帝远，一时半会儿汉朝的军队杀不过来，所以没有做任何对敌准备，而且还兴致勃勃喝酒吃肉。当卫青指挥汉军杀到匈奴军大帐时，右贤王从梦中惊醒，然后以迅雷不及掩耳之势逃跑了，卫青的军队竟然都没追上！
这次战争汉军俘敌一万多人，凯旋归师。这一仗的胜利，进一步巩固了朔方要地，彻底消除了匈奴对京师长安的直接威胁，并将匈奴左右两部切断，以便分而制之。汉军收复河南地，具有重要的战略意义。
捷报传至长安城，汉武帝龙颜大悦，拜卫青为大将军，汉朝所有将领都归大将军统领。
经过几次打击，匈奴依然猖獗，多次进入代地，攻雁门，劫掠定襄（今内蒙古和林格尔）、上郡（今陕西绥德县东南）。公元前123年，汉武帝又命卫青攻打匈奴，以公孙敖为中将军、公孙贺为左将军、赵信为前将军、苏建为右将军、李广为后将军、李沮为强弩将军，分领六路大军，统归大将军卫青指挥，浩浩荡荡，从定襄出发，北进数百里，歼灭匈奴军数千名。