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司马迁十岁前后的几年里，大汉帝国开始朝着一个崭新的方向前进。窦太后死了，再也没有人能够制止汉武帝大刀阔斧的改革。而最令汉武帝不能忍受的，是汉朝开国以来，一直在北方耀武扬威、盛气凌人的匈奴。以“建元”对抗“始皇”的汉武帝尤其没法忍受高祖开国以来的版图比秦始皇时代小了许多。
元光二年，即公元前133年，司马迁13岁，朝中大臣因为对匈奴是战是和发生激烈的争辩，最后主战派获胜。他们分析了双方的优劣：匈军马匹好、骑术好；汉军则兵器好、行阵严整、善于步战。基于此，主战派决定第一仗采取诱敌深入然后加以歼灭的战术。诱敌聚歼的战场选在了马邑（今山西朔县西北），主战派正在进行积极的部署。
司马迁在《史记·匈奴列传》中描写了这场战役，汉军先派遣一个人假装投降匈奴，引诱匈奴单于领兵来抢夺马邑的财物，30万汉军就埋伏在附近的山谷里。结果，单于率领10万骑兵还没到马邑时，发现一群牲口在郊野上无人看管，遂起疑心，并迅速退回，汉军的计谋就这样落空了。
自此以后，汉、匈的正常关系彻底断绝。匈奴对汉朝有了较高的警觉，于是，汉武帝决定采取主动出击的策略，汉、匈之间交战数十年，各有胜负。司马迁13岁以后就耳闻目睹了一场又一场战争的接连发生。司马迁在《史记》中描写战争的手法及遣词用句十分精彩，可以说两千多年来，难有出其右者，或许跟他身处那种环境，听多了也有一点关系吧。
这个时期，汉朝出了不少名将，而且很显然，这些人与高祖时代有很大不同。汉初那些跟随高祖兴起的军人集团，到这时候早已凋零殆尽，目前这些关东军人的后裔大多不会打仗，汉武帝只好倚重素来善战的关西人，即秦人后裔，来推行他的计划。不过，汉武帝仍然秉承高祖以来压抑关西军人的传统，虽然倚重他们执行任务，但掌握军队指挥权的将军一律由外戚担任。
元光六年，即公元前129年，司马迁17岁时，匈奴入侵上谷、渔阳（今北京西北附近），被汉军击退，汉朝获得对匈奴作战的第一次胜利。这次战役的指挥官就是鼎鼎大名的卫青将军。他是不折不扣的外戚，而且以后世的眼光来看还是很不光彩的外戚。有人说，司马迁似乎一直喜欢揭汉朝君臣的伤疤，尤其是对一些扬扬得意的人，更是不客气。像高祖的流氓作风，以及我们后面要提到的一些宫闱隐私等，司马迁都毫不留情地加以记录，隐约之间，似乎有一种讽刺：“这样的人也能统治天下？！”尤其后来，他遭受了汉武帝施加在他身上的惨无人道的刑罚，不少读者都怀疑他是在报复。人有理性，但同时也有情绪，受情绪的影响说几句偏离事实的话也是正常的，所以这种说法也不能说是无稽之谈。不过，目前还没有人能指出司马迁为了报复而做一些纯属捏造的记录的证据，从这个情形来看，他仍是个绝对具有良知的史学家。他揭的疮疤既然都是事实，那也就无所谓报复不报复了。
像这位卫青将军，他发达的时候，司马迁已经是青年人，有关他的种种传说，司马迁必定听了不少，而且一定有办法分辨真伪。
《史记·卫将军骠骑列传》一开头就写到他的出身：
大将军卫青者，平阳（今山西临汾，属关东）人是也。其父郑季，为吏，给事平阳侯家，与侯妾卫媪通，生青。
原来，卫青是他父亲郑季与平阳侯家中一个姓卫的仆妾私通而生的私生子。他的母亲姓卫，这究竟是她的本姓，还是她丈夫的姓，司马迁没有说明，只说这个卫媪一共生了五个孩子，有的姓卫，有的姓郑。后来五个孩子里出了一个皇后卫子夫，其他的孩子也就都说自己姓卫了，这其中当然包括卫青。卫子夫的姐姐卫孺后来也与一位姓霍的管事私通，他们的儿子就是霍去病。所以算起来，霍去病是卫青的外甥，而且两人都是私生子。霍去病有个同父异母的兄弟，那也是个大富大贵之人，他就是汉武帝驾崩后，遗诏辅佐汉昭帝的大将军霍光。
这一家人两代私通，却出了一批贵人，影响汉朝军政六七十年之久。他们富贵的关键是什么呢？有能力，有才华吗？这固然是一个方面，但这一家人富贵的契机却是卫子夫当上皇后这件事。当时有歌谣曰：“生男无喜，生女无怒，独不见卫子夫霸天下。”关于这件事的来龙去脉，司马迁也有详细的叙述。
卫子夫被立为皇后，是因为得到了一位贵人的相助，那就是汉武帝的姐姐平阳公主。而平阳公主之所以和卫子夫牵扯在一起，又要提到汉武帝的姑妈馆陶公主刘嫖和她的女儿——汉武帝的第一任皇后陈阿娇，讲到馆陶公主刘嫖则又牵连到汉武帝当年成为太子的经过。我们先来看汉武帝是如何成为太子的。这一段宫闱隐私，司马迁调查的结果是怎样的呢？有没有故意要让汉武帝和卫、霍二将军难堪呢？
汉武帝的母亲叫王娡，她共有兄弟姐妹五人，其中一个兄弟和一个妹妹和她一样姓王，另外两个弟弟是她母亲改嫁后所生，分别叫田蚡和田胜。王娡在入宫之前，曾嫁到金姓人家，并生有一女。后来算命先生告诉王娡母亲，她这个女儿将来贵不可言。王娡母亲便不顾金家的反对，将女儿接了回来，然后送入宫中。这个毁过婚、生过小孩的女人竟然果真如算命先生所言，获得了景帝的宠爱，生下三女一男，这个男孩叫刘彘，后来改名刘彻，就是汉武帝。不过这时他还不是太子，景帝共有13个儿子，他排行第九，王娡也不是皇后。命运似乎并没有那么眷顾这对母子，不过命运给了他们一个机会。这个机会就是汉武帝的姑妈，即景帝的姐姐，馆陶公主刘嫖。景帝非常听他这位姐姐的话，而刘嫖最会为景帝介绍美女，并且每每都能合景帝心意。
当时的太子叫刘荣，其母是栗姬。她对馆陶公主老是给景帝介绍美女感到很不满。馆陶公主是个很会打算的女人，她不但巴结景帝，还想把自己的女儿嫁给太子，栗姬当然不肯。馆陶公主就把目光转向受宠的王娡，王娡一口答应，于是还是刘彘的汉武帝就和馆陶公主的女儿陈阿娇定了亲，这期间还有大家耳熟能详的“金屋藏娇”的故事。从此，馆陶公主使出浑身解数，一有机会就在景帝面前说栗姬的坏话，尽量赞扬自己的女婿刘彘，结果很有效地使景帝讨厌栗姬和太子刘荣，最后刘荣被废为临江王，刘彘改名为刘彻，立为太子。等到刘彻即位成为汉武帝时，馆陶公主就称心如意的做了皇帝的丈母娘。
可惜，馆陶公主的女儿陈皇后的肚子不争气，一直没有怀孕的消息。这个时候，汉武帝的姐姐平阳公主如同馆陶公主当年做的那样，不断给弟弟介绍美女。她在府中养了十数名美女，每当汉武帝到她家时，就让那些养“兵”千日，用在一朝的美女出来侍奉汉武帝。结果汉武帝看上了一个并不十分出众的歌女，并在平阳公主府临幸了她。于是，平阳公主把这位歌女送进了宫，临走时，还抚着她的背说：“即贵，毋相忘。”这位歌女就是卫青的同母姐姐卫子夫。
后来，卫子夫得到汉武帝的宠爱，陈皇后十分生气。善妒、无子，陈皇后终于在一次触怒汉武帝后被幽禁长门宫，千金难买的相如赋也没有能够帮助她挽回汉武帝的心。汉武帝元朔元年，即公元前128年，卫子夫生刘据，被立为皇后。同年，卫青率三万骑出雁门，击匈奴，斩匈奴数千人。
司马迁在《史记》中记录这些汉武帝和卫、霍二位将军有关的事情，似乎是有点故意揭疮疤的意思。可是，就算是故意揭疮疤，也得当事人认为那是疮疤才行。
先说汉武帝，他如果对自己母亲和外祖母的出身耿耿于怀的话，大可以在登基之后把促成这件事和与这件事有关的人都处置了。但事实上，他不但没有掩藏这些人，反而对他们一个个封侯封君。这件事的总导演、汉武帝的外祖母被封为平原君；王娡同父同母的兄弟王信被封为盖侯；她的同母异父弟弟田蚡被封为武安侯，并在建元六年（前135年）当上了丞相；另外一个同母异父弟弟田胜也被封为周阳侯；最不可思议的是，据说，汉武帝还把他母亲与第一任丈夫所生的金姓女儿接到宫里团圆，并封她为修武君。
这一连串的封赏应该很明白地告诉我们，汉武帝并不在乎这些。那么卫青和霍去病呢？卫青的故事还没有结束，卫青长大成人后，就在卫子夫原来的主人——平阳侯家里当骑兵。他服侍的不是别人，正是卫子夫的大恩人平阳公主，后来平阳侯死了，在汉武帝的主持、左右的提议下，平阳公主索性就嫁给了已经是大将军的卫青。本来卫子夫嫁给汉武帝，按照辈分，卫青应该叫汉武帝为姐夫。结果，汉武帝的姐姐反过来嫁给卫青，卫青倒成了汉武帝的姐夫了。这些关系绝对不能深究，否则再明白的人恐怕也会被绕晕的。
由此可见，当时的社会风尚与后世有所不同，女子改嫁或者悔婚并不是什么了不得的事，私生子也没什么见不得人的。一个歌女可以飞上枝头做凤凰，成为皇后，堂堂公主也可以下嫁给家仆的私生子。不论同母异父，还是同父异母，在地位上没什么差别。同为私生子的霍去病后来在战场得意之后，得知自己的父亲是谁，也赶快接来奉养，并且还把同父异母的弟弟霍光带到长安加以栽培，这也是一例。
这么说来，司马迁故意揭疮疤，使汉武帝、卫、霍诸人难堪的说法，就站不住脚了。当事人根本不认为那是疮疤，记录下来只不过是司马迁身为史家的本分。
元朔二年，即公元前127年，司马迁19岁。匈奴冒顿单于率军南下，烧杀抢掠，汉武帝命卫青率军予以反击，卫青斩匈奴数千，收复了河南地。所谓河南地，指的是河套地区。这个地方一直是汉匈之间的必争之地，同时也是两者实力强弱的测量计，得此地者则强，失此地者则弱。河南地的收复标志着六七十年来汉弱匈奴强的形势已经得到了扭转。
19岁的司马迁感受到了国家兴盛而生气勃勃的气氛。他的学习生涯在这一年前后也有所提升。有史料研究称，司马迁19岁以前一直在家乡读书，20岁开始游历各地。这一时期，司马迁结识了著名的游侠郭解，并搬到了都城长安居住。长安的学术风气对司马迁有很大影响，因为父亲司马谈的关系，他还结识了当世的大儒孔安国和董仲舒。孔安国是孔子的嫡系子孙，是个古文经学家，他家中藏有一些古文经书，据说是孔家祖上传下来的。与孔安国的交往对于司马迁儒学思想的发展无疑起到了十分关键的作用。董仲舒与孔安国相对，是一位今文经学家，尤其精于《春秋》等史学典籍。据司马迁自己说，他创作《史记》的精神和义法就是获得了董仲舒的启示。《史记·太史公自序》“余闻董生曰”中的董生，就是董仲舒。司马迁以后辈自居，对他相当尊敬。