第一部分
2010年9月25日/下午1 : 00—3 : 00/二教105

今天第一节课的前面20分钟，我为你们演示NetLogo程序，包括上星期提到的谢林程序。请看图3.1，初始设置参数，对黏着偏好而言，除了绘图参量和运算次数的参量之外没有可以让用户设置的参量。你只需要点击“setup”，右方的平面就只有两个节点和连接它们的一个纽带。然后点击“go”，新的节点就开始一个一个地被投入这一平面——由均匀分布的随机数决定节点的位置，并由黏着偏好决定这一新节点将要和哪一节点建立纽带关系。

左侧有两个绘图框，其中，位于上方的图：横轴表达“节点度数”，纵轴表示每一节点度数对应的节点数；位于下方的图：是上图的“对数—对数”表示，即横轴和纵轴刻度的对数表示，这样就很容易看到“幂律”。

黏着偏好的原理，我以前讲解过两次，现在重复：一个节点拥有的纽带数目越大，它能够获得的纽带数目就越大。因为每一个新的节点在选择建立纽带连接时的偏好，是“黏着”于那些已经拥有最多数量的纽带的节点。

在美国西北大学网站下载NetLogo 4或更新版，安装之后，打开“fiie”菜单，选择“modeis iibrary”里的“sampie modeis”并在这里找到“networhs”，里面有模型“Preferentiai attachment”，运行这一模型，在适当时机截图。在准备这套讲义的文字时，由于无法动态演示这些社会仿真过程，我会将截图贴在正文里并简要讲解它们的含义。

在绘图参量中，值得尝试的是“resize nodes”，运行了一段时间之后，点击这一参量可以让节点的尺寸正比于它们拥有的纽带数目。

图3.1显示如何从模型库里找到黏着偏好的仿真模型。

图3.2显示点击“初始设置”（setup）之后的情形。在左侧下图框架内，我用英文写着“这里将显示幂律”。粗箭头指示“初始设置”与最初的两个节点及其纽带的对应关系。第一行显示从美国西北大学下载的软件名称及模型名称。

图3.3显示在初始的两个节点之后新增了三个节点时的情形。

图3.4显示新增了317个节点时的情形，节点尺寸正比于该节点拥有的纽带数量，可见到若干中心的出现。左侧两图显示节点随节点度数的指数分布曲线和这一曲线在双对数刻度时呈现的幂律。

图3.5是图3.4的三维显示且节点尺寸与节点度数成正比的情形。可见，最大的中心位于右上角。其次，在图的中央部位有一个第二级中心。第三，在这两个最大的中心周围形成的是三个或四个第三级的中心。依此类推，直到最新投入的节点。这是节点重要性的空间排序。

图3.6的解释文字，我需要再解释，结合中国社会的现实。现在显示的，是新增节点数目大约667时的情形。根据我写在图内的那些假设，可以计算出来收入的分布状况：享有最高收入的最大中心的收入水平，大约是平均收入水平的25倍。但是这样的中心节点，这张图显示，只形成了一个，所以，它的收入即便达到平均收入的25倍甚或45倍，它也不可能占有社会网络剩余价值总量的绝大部分。正确的表述是：15个拥有纽带数目超过节点平均纽带数一倍的节点，占有社会剩余价值总量的绝大部分（约为80%）。显然，这样强烈的收入分配幂律，不很符合常见的情形，但相当准确地刻画了中国社会目前的情形。

图3.7和图3.8是更清晰的表达，它是新增节点达到701的时候，黏着效应作用下的社会网络的三维表达。最大的中心仍位于右上角，在它的左下方排列着两个第二级的中心……其余类似。在仿真的绘图框架里（如图示）指数分布和幂律与317个节点时并无显著差异。不过，第一级中心节点现在拥有477个纽带。这是因为，幂律是网络的整体性质，它不因特殊节点的空间分布和纽带数量的差异而不同。

现在讲解谢林模型，图3.9，谢林在1960年代设想这一程序时，是在一张小纸片上写的家庭作业。一维空间，即一条直线上，他用画圈和画叉表示两种不同类型的行为主体。然后他设想每一个行为主体都不喜欢被夹在两个不同类型的行为主体之间，于是就产生迁移。搬家的均衡，要求至少有一个邻居是相同类型的。这样，大量的微观主体，遵循最简单的追求幸福的行为模式，从它们的互动当中涌现出来的宏观秩序却是种族隔离的。谢林于是写了一篇文章，批评当时美国政府强制要求黑人和白人混杂居住的公共政策。因为，根据谢林模型，这一政策将是徒劳的（谢林文集《微观动机与宏观行为》，谢静等译，中国人民大学出版社，2005）。

谢林在以后的文章里写出了二维平面里与一维直线完全类似的从微观简单个体的大量互动涌现出宏观秩序的仿真过程。结论不变。

这张图是谢林模型的初始设置，总人口设为2000个，每一个占据一个节点，其中1000个肤色是红色，1000个肤色是绿色。行为主体的满意程度设置为66%——意思是，当一个节点处的行为主体的三分之二或更多的邻居与自己同一肤色时，这一主体不会移动，否则就移动一格（在四个可能方向上）。所以，左侧的两个绘图框架，上方的表示平均的邻居相似度，下方的表示感觉不幸福的人口占总人口的百分比。

点击“初始设置”生成上面的这张图，总人口的94%感觉不幸福，他们有移动的欲望。因为，邻居之间的平均相似度只是50%。注意，在初始设置时，个体的位置均匀随机分布，这是二维平面均质世界里最小量的随机因素。

图3.10和图3.11显示了移动达到均衡状态时的情况。这里，人口的平均不幸福感下降至0，平均相似度98%。这样的宏观均衡可以有许多不同形状，依赖于初始设置时的随机因素。例如，图3.10内面积最大的连通色块位于左下角，而图3.11内面积最大的连通色块位于左上角。这两次运算，参量的初始设置完全相同。

下面我们从杨格（Peyten Young）的更简单一维环状世界的仿真模型，可以清楚地看到为什么初始设置中的最小量的随机因素也可导致宏观均衡秩序的显著差异。杨格的仿真实验，含义之一是：社会演化有很强的路径依赖性，故而极小的偶然因素可以产生决定性的影响。

《经济心理学杂志》（Journal of Economic Psycology）2006年10月出版了一期专号，回顾行为经济学领域因受到谢林程序的激发而产生的进展。下面是这期专号的标题：

更晚近的一篇文章2007年发表于《公共经济学杂志》（Journal of Public Economics），标题是“重温谢林的空间参量种族隔离模型”（图3.13），第一作者是斯坦福大学经济学家。这两位作者认真地用现代方法重新计算谢林仿真模型并有新见解。在他们的新见解当中，我关注的是：他们引入了社会网络的术语“团块性”来刻画谢林模型的涌现秩序的种族隔离程度。在只有25个节点的二维平面内，他们分析得到了团块性的随机分布曲线，如图3.14所示，可见，有一些演化路径可以有很低的隔离程度（团块性）。

我们介绍过，团块性是社会网络最重要的一种整体性质，另一整体性质是平均距离。

谢林仿真程序显示的是这样一些结论：（1）涌现秩序是微观行为主体自发演化的结果，不可预期，这意味着计划经济必定失败；（2）涌现秩序的形状取决于初始设置包含的不确定性，路径依赖。

上述结论之一，我上星期我们讨论过，称为“哈耶克命题”。上述结论之二，就是下面要介绍的杨格命题，因为它的最简单表达，基于杨格的环状社会网络。杨格是霍普金斯大学的教授，他著名的定理是“策略学习的不可能性定理”，得到了这样一个结论：在二人博弈中，不论双方多么理性，哪怕是完备理性的，都会有一种情形使双方学习对方策略的理性过程不收敛。这就意味着，完备理性假设不适用于学习过程，因为它不导致均衡状态。杨格是数学博士，这篇文章是他和他的导师联合发表的，1995年。从那以后，杨格始终在行为经济学领域里从事研究，因为他已经证明了关于完备理性假设的一个不可能性定理。

下面这个模型实时计算财富分配的基尼系数。初始参量的设置和运算了1733次的时候财富在社会网络里的分布情况，分别显示在图3.15和图3.16里（见彩图）。

初始设置的意思是，在一个平面里土地肥力随机分布，每一节点的土地产出率可以由一个均匀分布的随机数发生器决定。人口（英文“turties”乌龟）总数250，这些小乌龟每次移动至多5格，在平面内找寻食物。其余的参量设定了代谢指数、期望寿命（上限和下限）、最佳土地占土地总面积的比例为10%，所以每一节点的食物迟早会消耗完，这时小乌龟到其他节点去觅食。最下面的两个参量决定谷物生长周期。由于土地肥力不同，有一个初始的财富分布，在右上角，可以看到，中产阶级人数最多，它的左边是穷人数目，右边是富人数目。

然后是图3.16，经过1733次运算之后的截图：基尼系数稳定在0.5这一水平上，当然，这是很高的基尼系数，但它恰好大约就是中国目前的情况，1%的人口占有90%的财富。这简直就是社会暴乱的临界点，不过中国公布的基尼系数是0.49（笑声）。是呀，只差一点点，不过，百姓温顺的程度也很重要。回到这张图，对应于基尼系数0.5，穷人数目高达231，占总人口250的92%，中产阶级的人数是16，富人数目则只是2，这是相当极端的财富和收入的不平等状况。注意，在简单的随机因素作用下，涌现秩序就可以有这样极端的财富分布不均，与公共政策完全无关。现实社会里，这些偶然因素还要与微观主体的动机和努力联合作用，结果可能更平等，可能更不平等，取决于公共政策是否明智。森（Amartya Sen，因收入分配的研究和福利经济学研究得到1988年的诺贝尔经济学奖）的贡献也是在这一领域。我在浙江大学主持的跨学科研究中心曾在这一仿真模型里引入“同情心”，大致的思路是：一切参量都不变，只是当一只小乌龟遇到另一只小乌龟的时候，若对方的财富水平很低，例如低于平均财富水平的三分之一（这是可调节的“同情心”参量），那么，不论对方是否可能背叛合作，我这只小乌龟采取的总是合作策略。引入这一参量之后，我们发现基尼系数可以大幅度下降，稳定在0.35的水平，符合常识世界里最正常的社会状况。

昨天我从凤凰卫视“三人谈”节目里听到报道中国内地新的富豪榜数据：最高收入家庭组平均而言，以美元计算，财产总值一亿美元以上，这一组家庭的平均收入，大约是中国平均家庭收入的多少倍呢？是65倍。你们不能根据个体经验来判断这一数据，一定要知道，平均的倍数通常不会很高。我始终认为中国最富一组的收入是平均收入的20倍至30倍，这已经很高了。在上面的两个相关的仿真实验里，我们看到，基于黏着偏好的幂律，导致财富或收入的不平等大约是平均相差25倍，与此相应的基尼系数大约是0.5。凤凰卫视的节目，数据未必可靠，但若是可靠呢？平均相差65倍，这意味着什么呢？

现在让我们从仿真演示返回到上星期课程结尾处，图3.17，我先提问。你们知道，任何两节点之间的纽带，是路径的一部分，一个社会网络通常有许多路径，那么，在每一条路径里流动的是什么东西呢？我们说，可以有三类“媒介”——情感、权力、货币。你们也知道，货币是最具有同质性的（homogeneity），这是货币的优势，因为它统一了价值标准，万物都以货币衡量，另一方面，这也是货币的劣势，因为它以单一标准衡量万物，使人不再是人，它导致了人的异化（aiienation）。其次是权力，它的同质性差了许多。但是权力尚可比较，因为权力是有科层的。根据曼（Michaei Mann）的见解（《社会权力的来源》第一卷，2003年中译本，1986年英文版），首先，人类社会至少有四种权力类型——军事的、政治的、经济的、文化的，其次，所谓“社会”，其实就是由这四种权力网络复合而成的，根本不存在没有任何权力网络的社会。文化权力是这四种权力当中最少同质性的。最困难的是，第三，情感，它几乎完全没有同质性，情感几乎只有异质性（heterogeneity）。我们今天和明天主要讨论情感问题。下面是我的问题：你们知道朋友圈子的社会网络形状，一个椭圆形，小毛刺儿。我现在问你们，为什么没有人研究“敌意”关系的社会网络？其实很容易调查，当然，如何测度“恨”或“敌意”，这是一个问题。为什么不能如格兰诺维特研究纽带那样研究敌意网络呢？这是“传递性”问题。你们想想，朋友的朋友，在小世界定理中，仍然是朋友。可是，敌人的敌人呢？大家明白了，是呀，就可能是朋友了。于是，你可以很容易地想像敌意社会网络的基本类型，只有一种，就是“星”形网络，它由一个人的全体敌人构成，并且很少可能通过敌人的敌人延伸出去——有反例，所以只能是星形网络，你们知道，这是社会网络的三类局部结构之一（另外两类是“三角”和“环状”）。这样的网络研究太平凡了，不能发表，所以学术刊物从不发表研究敌意网络结构的文章。

敌意网络，刚才这个问题彰显的是什么呢？我认为是“情感的微妙性”。这是一部专著的标题，以色列一位学者Aaron Ben-Ze'ev研究情感30年，写了这部专著——The Subtlety of Emotions（MIT Press，2000）。柏格森也研究过情感并发表了著名的见解：情感不服从边际递减规律。例如，两个人之间的情感，很可能越浓烈就越浓烈。这就违背了“边际情感”递减原则。柏格森还举例说，即便是同一种情感，在同一个人的感受中，也可能随时间而迅速变化。这就意味着不连续性（突变性）。柏格森指出的情感的这两种性质，使得微观经济分析的基本技巧根本无法应用。这位以色列情感专家的研究表明，两人之间的情感关系很容易变质，而且往往是偶然甚至微不足道的因素导致的情感变质。我相信，你们都有这方面的体验。

如果你们浏览关于人类情感的研究报告，从培根和洛克的时代直到例如2009年或今年发表的文献。那么，你们会得到我得到的印象：情感专家们总是将人类情感分为“Primary”（原初的）、“secondary”（派生的）、“tertiary”（再派生的）等级别。被列入原初情感的，我的阅读表明，只有四种情感：fear（惧怕），sad（悲伤），happiness（幸福），这三种最常见，所以我写在图3.17里。许多研究表明，还有第四种原初情感：anger（愤怒）。

往往由原初情感复合而生的派生情感，依照不同文化和语言的描述，大致有几十种之多。我比照了原初情感和派生情感的表达方式，我认为这两种情感的区分主要在于，原初情感是刚刚发生就被意识到的情感，与本能冲动类似。派生情感则拖延一段时间，例如5秒钟或半分钟，才被意识到，而且远比原初情感更微妙。例如，你可能原初地感到为某事高兴，紧接着派生地你意识到其实你有些嫉妒，这就说明派生情感更微妙。至于第三级的情感，就更具有微妙性。用中文表达，派生情感包括（如图3.17最下面一行文字所列）：希望、失望、妒忌、悔恨、悲喜交加、又爱又恨，以及更微妙的复合情感。所以，虽然无法严格定义原初与派生这两类情感，我们大致能够从延迟时段及微妙性（复杂性）来判断和分类我们的情感。

多数学者列出的四种原初情感，晚近发表的文献表明，第三种是有争议的。我读文献很多，为什么呢？因为学生读书的精神越来越差，尤其是2003年以来。1997年我初次回国讲课的时候，每一学期要求学生读至少200篇参考文献。第二年改为80篇，第三年改为18篇必读文献，第四年又改为20篇必读文献但同时我在课堂上必须讲授这些文献。到了2003年以后，我放弃了这些要求，因为我们的大学迅速地官僚化了，学生们必修课尚且忙不过来，哪里有心读选修课的参考文献？从那时起，我自己读书，在课堂上讲解给你们听。

今年有两篇文献，作者们怀疑是否有正面的原初情感，例如幸福感。因为，观察动物的情感脑，一切原初情感都是负面的。惧怕、悲伤、愤怒，都是负面的。在哺乳动物脑的演化序列中，没有尾巴的刺猬，位于这一演化的最初阶段，见图3.18，“无尾猬”（opossum）。我们研究刺猬的情感脑区占脑的比重，与人类比较的结果，以无尾猬情感脑占比为1，人类的情感脑比例是多少呢？很高，远远高于其他哺乳动物的这一比例。这就好像吸毒一样，人类似乎有意无意地追求情感刺激并因此导致情感脑占比的极大增长。我们知道一个著名实验，将实验鼠的幸福感脑区插上一根电极，鼠的幸福感当然很原初，就是性快感和美食这两件事情，所以，科学家很可能是将电极插在鼠的性快感脑区。这是一个著名实验，因为实验鼠（小白鼠）在一小时内可以按动带来性快感的电极7000次，简直是疯狂，最后它饿死了，因为追求快感。人类情感脑的超常占比，让我们想到这只实验鼠，因为人类情感脑的占比是7.6，是刺猬的7倍多。提供这些数据的，是芝加哥大学一位获得过诺贝尔奖的脑科学家，埃克尔斯（John Eccies，因脑科学研究得到1943年的诺贝尔医学和生理学奖）。他在1970年代与卡尔·波普合写了一部著作《自我及其脑》（Eccies and Popper, Self A nd Its Brain）。也就是说，埃克尔斯的研究工作与波普和哈耶克的研究工作在这一领域有很多的重合，可以通过对话产生新观念并激发更深刻的思考。就是这位脑科学家，他在晚年发表了一部著作，上海世纪出版集团有中译本，《脑的进化：自我意识的创生》。这本书是你们的参考读物，我们请这门课的助教扫描制作电子版，现在还没有完成。我在这本书里见到了上述的情感脑占比的数据，根据埃克尔斯的文献索引，那是在他和友人的一封私人信件里披露的数据。人类原始各民族早就有自己的吗啡植物，夏威夷土著很早就有这类植物，库克船长抵达夏威夷时，酋长们给他享用过这种吗啡植物。所以，埃克尔斯的推测有道理，人类追求幸福感的行为，诱致人类情感脑区的超常规扩张，而且幸福感（快感）的脑区特别巨大。上面提及今年发表的文献，这些作者怀疑，幸福感其实不是原初的，而是派生的。也就是说，哺乳动物的原初情感，其实都是负面的。在培根或洛克的时代，人们已经意识到，所谓“幸福”，就是“痛苦”的缓解。

派生情感的种类，依照文化和语言而有差异。以汉语为例，与例如韩文相比，情感表达语汇不够丰富，或许比日文稍好一些。另一方面，汉语的抽象程度远高于东亚其他民族（包括日本）。早期的汉字，远比隶书之后的汉字更具体。例如，甲骨文里有几十种字形的意思是“人”：坐着的人，站着的人，劳作的人，男人和女人，母亲和孩子，各种类型的野蛮人，以及鬼神的人形，俘虏和奴隶，臣子和天子，等等，都是具体的人。如果我们继续使用甲骨文，那么就肯定不会有今天这个抽象的“人”字。至今，少数民族的文字，例如东巴文字，仍有这样的“具象”性。

情感因文化和语言而有差异，例如，英文的“envy”和“jeaiousy”，你们如何翻译呢？在汉语里区分这两个词就比较困难。它们都有嫉妒的意思，但前一个是因为没有得到而嫉妒，故可译为“羡慕”，后一个是得到而害怕失去产生的嫉妒。具体而言，如果丈夫吃醋，在英文里面用“jeaiousy”描述。如果“白领”嫉妒“老板”，在英文里面用“envy”描述。另一个例子是“shame”和“guiity”，你们怎样翻译呢？确切一些说，前者是羞愧，后者是内疚，二者在中文里面区分不显著，但在英文区分很显著，因宗教传统的关系。内疚是负罪感，羞愧则未必与负罪感有关。一种行为或举止，令人羞愧，是因为当时有旁观者。一种行为或举止，当事人有负罪感，不论是否有他人在场。中国儒家称为“慎独”，这个独自的状态，最需要谨慎，也最可惧怕。在英语国家的孩子，如果连续多日不读书，她可能会给父母打电话，说“I feei guiity”，为什么呢？因为不读书，荒废了时间，没有谁在盯着她，但上帝在看着一切，现代儿童或许没有明确的上帝观念，可是西方持续了千年的宗教传统潜移默化，沉积在深层心理结构里了。中国的孩子很少有这样的负罪感，“富二代”是典型，中产阶级家庭也有这样的孩子。虽然，我们观察到的情况是，在浙江地区的“富二代”或中产阶级的后代，还是有大约25%是努力向上的。真正有希望的，是贫下中农的孩子（笑声），北大校园里你们看看，比例很高。我们科举制有这样的优越性，有利于社会的纵向流动性。前提是定价不要很高，如果教育的定价太高，穷人当然无法受教育，于是纵向流动性就很低。所以我们说，自由是整体的事情，不是一个人的事情。

人类情感，凡显著表达了的，就有名称。上面讨论的都是有名称的情感。还有许多情感是“无以名之”的，因为太细微，只有少数人的心灵可以感受到。语言是一个问题，首先，它要求每一个语词有足够多的人在使用它，否则这一语词就会消失。其次，任何两种情感之间的差异，必须有足够多的人能够区分，否则，人们就不会用两个不同的语词来涵盖这两种情感的感受，因为没有必要。所以，若一个民族的语言里，情感区分得很粗略，我们就可推测，这一民族的多数人，缺乏区分更细致情感的能力。许多更细致的情感可能需要有相应的社会情境才可凸显出来，例如，伤离别，这是比单纯的悲伤更细致的情感，但在很少有离别的社会里，人们无法区分它与悲伤之间的差异。

绝大部分情感是隐的，不是显的，无以名之。用弗洛伊德的术语就是在潜意识世界里，用荣格的术语就是在无意识世界里，或者在集体无意识的世界里。用今天脑科学家的术语描述，在远比大脑皮质演化阶段（最近的50万年）更早出现的人脑结构——哺乳动物脑（1亿年）和爬行动物脑（3亿年），保存在这两层脑结构里的情感，没有涌现到大脑皮质所以不能被意识到——无以名之。人脑有三层结构，可名的情感，是那些足够显著的情绪波动，从外缘系统（哺乳动物脑）涌现到扣带前回，再通过扣带前回映射到大脑皮层的相关脑区，然后在大脑左半球获得名称。

图3.19显示的，是被大脑皮层包裹着的哺乳动物脑，称为“外缘系统”（iimbic system）。它的演化历史，若从无尾猬开始计算，则大约是1亿年。图3.19，我从左下角顺时针向右下角标出外缘系统主要部分英文名称的中译名：内嗅脑，下丘脑，扣带回，上丘脑，齿状回，杏仁，海马。以后我会解释它们的功能。

现在我们总结前两讲的主要脉络，请看图3.20：

仿真实验告诉我们什么呢？社会网络是一个演化过程，这一演化的具体情形是怎样的？首先是“多主体”仿真，这里大约有2000个小乌龟。这些主体的行为是齐一的，由一个典型的主体行为代表。目前的仿真软件还很难模拟有许多不同行为模式的主体的社会网络，虽然，中科院的一位博士，正在改写NetLogo，她试图改写为可以模拟若干群体，每一群体内的主体有同一类行为，但不同群体的行为可以不同。我还没有见到她的仿真软件。

伏锋是北大在哈佛诺瓦克小组的那位博士后研究生，他在2010年7月份发表于《理论生物学》的那篇论文，也是关于这一类仿真实验的（图3.21）。我们通常假设这些小乌龟是“零智能”的。所以，常见的仿真其实是多主体零智能社会网络的仿真。我们从图3.20的左上角沿着社会网络在不同演化阶段上呈现的不同结构向着右下角延伸，可以见到一个“朋友圈子”的示意图。

如果我们增加一些个体演化的特征呢？例如，左下角所示，我们要考虑的是零智能主体但它们是有情感的，又例如，我们要考虑有情感并且不是零智能的多主体，这些行为主体的认知能力不是零。诸如此类，这样的研究，目前是社会仿真研究的主题。例如，仿真程序可能模拟“嫉妒”、“同情”、“利他”，等等情感。这会导致很不同的网络结构。图3.20最底下的一行文字，隐含在哈耶克命题里面。有个性的（而不是没有个性的）个体的演化与其他个体的演化交互作用，由此而涌现出来的宏观秩序，不可能预知。但是现在这一命题有了一些围观行为的含义，就是说，个体的行为也在演化，因为个体之间的互相影响，还因为宏观秩序对个体行为的反作用。

哈佛演化动力学小组有一些日本学生，已开始独立发表文章，现在又培养了中国学生，例如伏锋博士。所以，我鼓励数学学院或物理学院的同学们，你们可以申请到哈佛大学诺瓦克小组的研究项目里去工作。

现在我们介绍杨格的工作，请看图3.22并作笔记：

在诺贝尔奖的呼声当中，杨格有一席之地，他做学问很沉潜，与哈佛明星诺瓦克教授（每年都在诸如《科学》和《自然》这样的权威期刊发表多篇论文）或加州理工的凯莫罗相比，他长期以来保持低调，他发表的每一篇文章都很重要。例如，他关于学习博弈的研究。1995年他关于理性学习的不可能定理，是与他的数学博士导师福斯特（Dean Foster）联名发表的。许多人相信，这些成果正等待着获得诺贝尔奖。他证明存在这样的两人两策略博弈，当博弈双方以贝叶斯方式学习相互的策略时，这一学习过程永远不收敛。所以，1995年他和导师的那篇论文标题是“The Impossibiiity of Rationai Learning”，这篇文章的改写版，发表于2001年《美国科学院通讯》（PNAS），标题是“On the Impossibiiity of Predicting the Behavior of Rationai Agents”。另一方面，他和导师找到了至少一个基于“有限理性”假设的学习过程，可以使两人两策略的矩阵博弈收敛到纳什均衡，这篇文章发表于2003年的《博弈与经济行为》。这两项研究告诉我们，当决策环境含有不确定性时，完备理性可以不收敛而有限理性总是收敛到某种稳定状态。杨格更早些时候的工作表明，如谢林程序直观表现的那样，许多有限理性的行为主体相互作用，可以产生看起来完全符合理性的宏观秩序。所以，你们感觉到了吗？这样的结论，潜在地，与我们以前介绍的思路和以后将要介绍的海纳模型的思路是一致的。下星期我们会详细介绍海纳模型，他的模型，思路最简单，应成为行为经济学课程最先介绍的模型。

休息十分钟。

课间讨论

物理系一位同学：老师，刚才您讲的自由迁徙的模型，每一个小乌龟在平面上是怎样移动的？是否大家都会赶往最富裕的地区呢？

丁丁：不会的，因为他们是近视的，每一次只能移动一格，在四个可能方向上，前提是本地粮食消耗完了。这样就保持了随机性，也保持了“有限理性”假设。如果大家都是远视眼，那就相当于引入了“完备理性”假设。

程琛：汪老师，刚才您提到Peyton Young的那篇文章，是否就是这一篇？

丁丁：不是，最初的发表，应当是1995年，我记得是他的博士论文。你可以直接到他个人主页去下载，因为他不很喜欢版权保护。你可以找到最近一篇，2007年的。

程琛：是这篇？

丁丁：是的。他的观点最近几年受到重视，因为大家关注金融市场高阶预期问题。

程琛：马英举是研究高阶预期的。

丁丁：那么你可以读关于Epstein-Wang空间的论文（1998年发表）。第二作者是中国人，我不很清楚中文名字怎样写。昨天我见到Chen的一篇文章，证明他们两人的空间是关于高阶预期最普适的空间。

现在上课，我们讲解杨格的一维社会仿真模型，取自杨格的这本书《个人策略与社会结构》，有中译本，译者王勇，韦森在复旦大学指导过的学生，很优秀，他翻译了这本书之后就到芝加哥大学读博士，现在是贝克尔的助教。杨格这本书的标题，从微观行为（个人策略）到宏大叙事（社会结构），副标题是“制度的演化理论”，可谓雄心勃勃。

杨格的研究前提或问题意识是：如果人们都非常理性从而在社会交往的博弈中都要预期他人可能采取的各种理性策略，并据此制定自己的理性策略，那么，这样的社会过程，与纳什在提出纳什均衡时设想的服从最佳响应函数的行为主体构成的社会交往过程相比，是否更容易收敛到某一均衡状态？他得到的结论是否定的。

在图3.22里我写的解释和图3.23，对你们理解刚才我们在二维平面里的社会仿真游戏非常重要。因为它们帮助你懂得，我们讲过了哈耶克命题之后，介绍过的杨格命题：社会演化的路径是不可逆的。我们从杨格的实验知道微观行为互动涌现的宏观秩序敏感依赖于初始条件，而初始条件只需要有最低程度的不确定性，就会导致最终的秩序的显著差异。通过杨格的一维空间仿真，这一命题可以很直观地显示出来。也就是说，历史是“非决定论的”，它不能如历史唯物主义者相信的那样，有一套规律，线性地从低级到高级，从奴隶社会到共产主义社会，没有这样的历史。我们见到的，只是同时受了许多偶然因素的影响而决定性地改变着自己演化路径的历史。

杨格的一维空间是环状的，人口总数是20，黑色人种和白色人种各占50%，于是每一个人有两个邻居，这就很简单，不像平面网格那样每个人有四个邻居。假设每一个人仅当他被夹在两个异种人之间时才感到不幸福从而有移民冲动，那么，现在看图3.23的左侧的环状社会的右上方，从何处开始仿真，这是随机选择的，这样的随机性，通常只影响宏观秩序的具体形状而不影响宏观秩序是否会发生。从这里开始第一步仿真，请你们注意，这里有两个可能的开端。其一是有一位黑人首先移民出去，于是导致左侧的演化路径。如果因为他进入一个新的社区使那里的白人邻居感到不幸福从而引发他们的移民冲动，那么我们就有了更多的演化路径，此处没有绘制，因为如图3.23所示，他刚好移入两名黑人之间，这是一个微观行为的均衡位置。另一可能的开端是有一位白人首先移民出去，于是导致了右侧的演化路径。恰好这位白人的移入地也是一个微观行为的均衡状态，因为他与当地一位黑人互换了位置。这样的置换，是帕累托改善。可见，这两种随机的开端，随机性已经最低了，却仍可以使涌现（或演化）的宏观秩序有显著的差异，即图3.23左侧的两列环状社会的左下角和右下角表现的宏观秩序之间的差异。那一种最终实现？这是那些微观行为主体不可能预期到的。即便我们这些旁观者，能够看到环状社会的整体结构，由于开端处的随机性，我们也不能预期那一种宏观秩序必定涌现出来。

注意，图3.24，现在社会网络的局部结构（iocaiities）及其（从整体看来是偶然的）性质，通过上述的随机过程可以决定演化的宏观秩序。

杨格很关注生物学家的“演化均衡”研究，这一类均衡，由哈佛大学生物学家古尔德最早提出来，他称之为“间断均衡”（Punctuated equiiibria）。虽然每一时刻只出现极少的随机性，但时间增加便可以积累成为重要的不确定性，导致原有均衡被颠覆。所以，杨格的仿真，图3.25，呈现出来的均衡是间断的，例如金本位的货币，可能在不定期的一段时间里是本币，然后，经过一段时间的演化，它被银币颠覆为辅币。银币是本币的均衡，又经过一段不确定的时间之后，被金币颠覆为辅币。

这里出现的均衡，不再是纳什均衡那样的永久均衡，沿着时间维度绘图，就如同均衡的时段被“击破”成为一段一段的，而且没有周期性，因为不可预期。南京大学的一位本科生，戴大荣，岁数或许比你们更小些，因为他刚刚“保研”成为南京大学经济学院的研究生，他研究这一问题。我最近请他去大连为我在那里主持的实验教育讲解了他的随机过程数学模型。不过，戴大荣同学的这篇论文还应拓展，我写信给他建议了拓展的方向。就是我们将要介绍的诺瓦克的数学老师，西格蒙德的工作，我们有助教扫描的中译本《进化对策与种群动力学》（图3.26），第二作者，Cari Sigmund，是诺瓦克的老师，由于这一领域的数学研究，他被邀请在1998年世界数学家大会作一小时发言。

你们数学系的同学明白，一小时发言意味着什么。华人数学家，陈省身和丘成桐，得到过这样的荣誉。

西格蒙德的随机过程社会演化模型，最典型的模式是三种策略的轮流颠覆。图3.25显示的杨格金币和银币的轮流颠覆，只是两种策略的轮流颠覆，不典型。人类社会最典型的演化模式，或者说，复杂模式里最简单的，是三种策略的轮流颠覆。相平面可以用一个三角形来表示，每一个顶点代表一种策略发生频率是100%的状态。于是，我们可以想像“石头—剪子—布”这样的博弈过程，策略之间是轮流颠覆的，表现为演化路径沿着三角形的三条边旋转。这就是图3.27所示的情形。根据常识，社会必定要演化而不可能静止。根据纳什均衡，演化是不可能的。根据间断均衡，演化成为可能。三策略轮流颠覆的间断均衡，是一个可以持续演化的演化模式。两策略轮流颠覆的间断均衡，可能退化为演化停滞状态。

上述的杨格模型，是前面我们讨论过的谢林模型在一维空间里的情形，基于这一简化的空间，杨格用数学方法证明了谢林模型的结论。

图3.28截取自杨格的主页，他最新的文章（这节课稍后我会介绍），从这些标题可知他研究兴趣很广泛，但他的问题意识始终集中于社会秩序从理性或有限理性的微观行为的互动中涌现的不确定过程上。这些涌现出来的秩序，哈耶克认为，许多都不能稳定存在，还有一些可以稳定存在，于是沉积为社会成员的行为规范，变成了社会习俗。这是上图所列杨格最近一篇文章的主题“社会规范”。由于这些研究兴趣，杨格，于是已经成为我定义中的一位行为经济学家了。

图3.29显示杨格在他的数学导师福斯特指导下完成的定理：

这一定理的中文翻译，我写在最上端的两行文字里了。

图3.30内的英文，概述了杨格2003年那篇论文的工作，即基于有限理性假设的学习过程。一群非理性的行为主体的互动，是否可以产生有理性可言的宏观秩序呢？杨格的研究表明，这是可能发生的。

图3.31截取了杨格2008年研究工作的标题：“博弈工程学”，这一研究的焦点是大量互动主体的动力学系统。

这样，杨格的工作便引导我们回到了哈耶克的命题，我已经两次提及这一命题：没有人可能预知大量的微观行为互动中涌现的宏观秩序。现在出现的这些图，分别是图2.32、图2.33、图2.34、图2.35和图2.36。哈耶克将自己的命题以七个附录的形式发表于《致命的自负》这本小册子里，只是最近十年，由于演化社会理论的进展，这些附录，尤其是附录B，才引起学术界的广泛关注。

上述的全部思想路线，最初表述为“涌现哲学”或“发生哲学”，代表人物是柏格森和怀特海。这一思路的主要结论是哈耶克指出的：社会理论的真正任务是研究涌现秩序的条件和模式。他是“老欧洲”风格的贵族学者，他感觉自己想像的演化理论尚缺少严格的证明，所以就用附录的形式发表出来。今天我们很惊讶，因为我们现在研究的前沿题目，他早已设想过，并且提供了一套大致的描述。

图2.36，截取自冯克利的《哈耶克文选》中译本，“解释的程度”，我认为，应译作“解释的限度”。在这张截图里，我们看到，哈耶克批评了统计学方法，因为统计学家为要得到“显著性”的解释，通常必须忽略样本中的“野点”的影响。哈耶克认为，这是通过取消复杂性来解释或试图解释复杂现象，所以它一开始就注定了不能令人满意。

我常告诉学生，统计学是社会科学非常重要的方法或最重要的方法。只要你热爱科学，你就要热爱统计学。对于那些已经热爱了统计学的同学，哈耶克的批评就格外重要，因为这是一种解毒剂，它让你对统计学方法带给你的成本有所警惕。

目前，从思想史角度可以视为对哈耶克批评的回应，一位女性社会科学家——我曾试图写她的传记文章，她近年的研究工作试图找到可以容纳“黑天鹅事件”的决策模型。她的名字是Chichiinishy（齐齐尔尼斯基，哥伦比亚大学的经济学家，是社会选择理论的权威人物之一）。例如，她发表于《数学社会科学》（Mathematical Social Sciences）2010年3月号的一篇论文的标题，我译作“黑天鹅事件的统计学基础”。

你们应当读过《黑天鹅》这本2007年畅销书吧，我专为它写了一篇书评（《上海书评》2008年）。这本书介绍的，就是我们这节课讨论的哈耶克思想：历史不是连续的而是一系列间断均衡，历史不是被决定的而是由一系列突发事件创造出来的。如福柯曾相信并努力鼓吹过的那样，这本书的作者（Nassim Nichoias Taieb）声称：历史是一系列断层，也就是是一系列的黑天鹅事件。所谓“黑天鹅事件”，已经有了维基百科的词条。那里这样写着（中译文大致如此）：黑天鹅理论试图解释那些具有重大冲击性影响但无法预测的小概率事件——从概率论角度和心理学角度。

从概率角度，若要解释黑天鹅事件，我们就不应忽略那些“野点”（wiid Points）。在统计年鉴里，日本经济代表一个野点。中国经济目前是最大的野点，全世界都在关注。所以，对以往统计学方法的重要补充和批评，就是研究黑天鹅事件的统计基础。齐齐尔尼斯基有两个博士学位，其中一个是数学博士，所以，她有信心研究这一问题。

现在回到杨格最新文章目录，2009年第一篇文章的标题是“行为主体的适应性学习”。我们想像有一个社会网络，那里的行为主体，也就是小乌龟，每一个主体在制定策略时，先观察它的邻居，例如在平面网格里它有四个邻居，它可以只模仿那些最成功的邻居的策略，这样的行为相当于“学习”成功者。网络里有许多这样的局部，它们之间互动的结果是学习成为演化过程。这是适应性学习的大致含义。杨格列出的2009年第二篇文章的标题也很重要，iearning by design，通过设计来学习。现在的博弈论，杨格研究如何通过设计各种不同博弈过程来学习到更好的策略，所以也称为“博弈工程学”——研究怎样设计一个好的博弈从而人们在这一博弈中的学习过程不会发散。他列出的2009年第四篇文章的标题是“社会规范”，具体而言，是在社会网络的许多局部当中，每一个局部，例如几位邻居之间的学习过程，可能收敛从而形成一个局部的行为规范——例如“合作”或“不合作”。然后，许多这样的局部，带着许多不同规范，相互之间可以竞争或合作，在整体上可能涌现宏观秩序，一些规范可能成为社会整体的规范，另一些局部规范可能消失。这篇文章发表于PNAS，与他的导师联合发表。我们说，《科学》杂志，《自然》杂志，《美国科学院通讯》，这是三份主要的科学期刊。然后，他研究足够多的非理性主体，例如零智商的小乌龟，在两千多个小乌龟里，绝大多数都不理性，如陀思妥耶夫斯基那样，别人都要活，我非要死，对吧，《地下室手记》，这样的社会是否有秩序？杨格证明，恰好是这样的社会网络可能涌现宏观秩序，大量个体的局部学习过程，加上它们之间的互动过程，产生这样的宏观秩序或间断均衡。然后，社会科学家研究怎样涌现出更好的秩序。这是上述问题的反问题，很艰难，但具有根本重要性。规范研究都是这样的性质，即我们希望得到的秩序要求怎样的必要条件和充分条件。例如，杨格试图解答的是：如果给定一个理想的宏观秩序，那么，微观主体应具有怎样的行为模式才可能涌现出这样的秩序？

杨格的研究，我找到最近三年他发表的12篇论文，我惊讶地发现他的工作正在涵盖我自己关注的全部领域。这三大领域合起来，我称为“演化社会理论”，并且，我在大连的跨学科研究中心据此设置了三个研究方向，目前正在物色合适的学术领袖。这三个研究领域，我确定的名称是：（1）人类发展与演化哲学，（2）行为与社会演化动力学，（3）网络社会科学。

所以，我认为杨格是一位具有“根本问题”意识的行为经济学家。他的大学是霍普金斯大学，你们可以申请。

图3.33是斯坦福大学教授杰克逊（Matthew Jachson）2009年写的一部社会网络教科书，他可说是这一领域的权威了，他在GEB和其他权威期刊上发表的论文，主要是研究随机过程社会网络，尤其是纽带是内生时的情形。纽带内生，就是假设每一个节点都可以理性地决定与哪些节点建立纽带或不继续维持纽带关系。由此涌现的宏观秩序，他得到了一些结果，但至今还不能令人信服，还可以继续观察。

这本书我们有电子版，你们可以下载阅读。图3.34，这篇文章是今年1月发表的，标题可直译为“网络动力学的多主体模型随机过程引论”。相当于接着杰克逊2009年这本教科书，你们可以了解这一研究路线今年的状况。你们读这本书到某一章节，可以转过来读这篇论文。它们有完全一致的主体，只是介绍的文献，这篇文章最前沿。

图3.35，我要介绍的，就是伏锋和诺瓦克今年7月发表在《理论生物学》杂志上的那篇论文，标题直译为“在网格人口中，合作者的入侵与扩张：囚徒困境博弈与滚雪球博弈的比较研究”。这篇文章的第一作者是北大的伏锋，第二作者是哈佛的诺瓦克，第三作者目前在UBC数学系。我们知道，不列颠哥伦比亚大学也是非常优秀的一所大学。北大的学者以第一作者身份署名一篇权威期刊的论文，很不容易。

这篇文章，我只截取仿真结果的许多图中的两幅，图3.38和图3.39，它们显示了新的结论。我只关注新的结论，这里的小乌龟的数量是多少？足有一万只或更多。这样多的行为主体，编写仿真程序是一项很艰巨的工作。

图3.36显示的是作者们使用的囚徒困境博弈的支付矩阵，参数的数目比以往我们见过的囚徒困境博弈支付矩阵，少了两个，这就意味着简化和引入更强的假设。现在合作的成本是“c”，合作策略带给各方的收益是“b”。所以，不合作可以得到这一纯收益，合作而被出卖的损失为“c”。最后，双方一开始就不合作，各自得到“0”。

图3.37显示的，是作为对照的“滚雪球”博弈的支付矩阵。这一博弈也是来自日常生活：你和你的邻居共享一条出门的道路，现在你们被一场大雪困在家中。那么，你们各有两种策略，其一是合作铲雪，其二是单独铲雪。不论如何，你或你的邻居总是要出门的，所以，即使对方不合作，你的理性行为也是出门铲雪，当然，你单独铲雪等价于让你的邻居“免费搭车”。如图3.37示，双方都合作带来净收益“b-c/2”，双方都不合作仍产生“0”，出卖合作的收益仍是“b”，但合作而被出卖的损失成为“b-c”——所以若b足够高，那么，即使预期被出卖，理性选择仍是合作策略。

以上两种博弈，至少囚徒困境博弈，我希望你们都已经很熟悉了，因为你们的辅修是经济学。那么，图3.38的参数“u”的意思是什么呢？合作者为每一单位收益而支付的成本，也就是平均成本，或者称为“成本—收益”之比。

如图3.38所示，规模最大的合作群体（团块或聚类）的人数（小乌龟数目），至少纵坐标显示可以达到1万。随着合作的成本—收益之比逐渐增加，常识告诉我们，合作群体的平均规模应下降，直到合作消失。但是，这里，我们看到一些新的现象：合作群体的规模——最大时达到1万——确实随平均成本上升而缩小，但到某一程度以后，并不消失，而是长期维持一定的规模——维持在不足但接近100的规模上，而且有大约40—50个合作的群体。

即便u已经增加到0.16，如图3.38示，合作团块的数量和规模仍可维持相当的水平。作者们在摘要里解释：这是因为，虽然合作而遭到背叛的风险已经很高（风险可以折合为成本），但合作的团块遇到另一个合作的团块的概率仍足够高，故而形成合作团块与合作团块合作的局面，这就可能产生维持合作的规模经济效益。于是合作可以被稳定地维持着。合作群体之间的强纽带联系，可以使合作不消失。上面的仿真告诉我们：在一万人当中，可以有几十个规模不超过一百人的小群体，维持着合作。这是一个新的结果，我以前没有见到过。我们在浙江大学跨学科中心的仿真实验，没有得到过这样的结果。我们曾试图将规模收益递增性质赋予合作规模，这是合理的。不过，有规模收益之后，也会诱使许多人免费搭车，于是抵消了规模收益的好处，长期而言，无法维持合作。伏锋和诺瓦克这篇文章，得到了新的结果，真是很前沿的结果。

图3.39显示的是滚雪球博弈的扩展形式，公共品博弈。在这一博弈里，可以有许多人贡献自己的一部分资源给公共品，然后，每一个人都从公共品那里获得收益。这里，“v”是这一博弈的合作策略的平均成本。常识告诉我们，随着合作的平均成本的增加，人们对公共品的贡献占资源总量的比例就会越来越低，因为免费搭车的人数会迅速增加。仿真结果，符合常识。我们看到，如图3.39所示，当平均成本增加至0.8的时候，合作行为基本上消失了。这是滚雪球与囚徒困境仿真结果的重要差异。

除了支付矩阵的差异导致的上述差异之外，还有或更重要的差异是社会网络的局部结构导致的差异。这两位作者在2009年发表的文章里，列出了图3.40（见彩图）这些局部网络结构并有相应的仿真研究。这篇论文，我们以后详细解释。

今天，快要下课的时候，我为你们总结一下前面两星期课程的基本思路。请你们抄录图3.41，我去喝水。……所以，研究行为经济学，西方人怎样研究，我们不考虑。在西方大学里，这门学科被讲授成了“支离破碎”的样子。我们讲授的行为经济学，就是这块黑板上写的样子，它至少不是支离破碎的了。我们在社会网络视角下，研究带有情感的个体。所以，第一个层次，是将个体视为同时具有个体性和群体性的个体。然后，第二个层次，将大量这样的兼具个体性和群体性的个体，嵌入在一个社会网络里。

这就是图3.41中间文字的含义，这一文字的右侧，是第三个层次：即引入这些个体的心理差异。例如杨格和他的学生最近在一篇文章里引入了面孔表情的差异，微笑的——他相信任何人、忧郁的——他不相信任何人、冷酷的——相当于针锋相对策略的执行者。他们将这三种面孔挂在第二层次那些小乌龟身上，结果如何？我没有见到。总之，我们需要引入个体发育学（ontogenesis）的因素，即个体演化史。另一方面，沿着哈耶克的三重传统假说，我们还需要引入群体发育学（Phyiogenesis）的因素，这就是图示的物种演化史，与此相关的是族群惯性。去年这门课程，我详细介绍了人格心理学内容，相当于引入了个体发育学和群体发育学的因素。例如“大五”人格模型，有一些人格维度与群体发育密切相关，有一些人格维度与个体发育密切相关。关于人格与囚徒困境博弈合作策略的研究报告显示，C维度得分高的被试更倾向于合作，而N维度得分高的被试很容易不合作。因为N型的人过于紧张，例如，北大的学生有很多是这一类型的，因为是学习成绩非常好的，否则不会考入北大，所以很容易发展一种强迫症，就是交卷之前反复检查，或者与此平行地，社交恐惧症。这是好学生综合症的两种表现。所以，我知道，北大的心理医生负担最重（笑声），因为患者太多，医生太少。其次，群体惯性。也非常重要，我们讲解过了一些。然后，我们还需要引入环境的演变因素，其中最重要的是我们以后要讲解的，演化基本方程组。

明天再见，下课。（掌声）

课后讨论

孙腾：老师，工会组织是否能改进社会网络的性质？

丁丁：是的，我写了一些文章鼓吹自由工会和自由农会，我论证，这样的劳动者组织可以改善劳动定价，使它不太偏离均衡状态。目前的劳动报酬肯定是极端地被扭曲了的，因为存在资本与政府的勾结，却没有自由劳动组织抗衡这一势力，故而存在超经济剥削。当然，工会和农会一旦规模太大，也会出现科层化的倾向。我们在新政治经济学研究班的课堂里就讨论这类议题。

孙腾：也就是让每一个节点自由参与其他节点的链接决策。

丁丁：是的，内生纽带的网络，可能更符合理性原则。因为信息可以充分交流，于是劳动工资的均衡状态更容易实现。

物理系学生尹鹏：老师，我现在考GRE，可以稍后再整理您的讲义吗？

丁丁：没问题，我最不急着整理讲义了。因为，我的思路大概超前至少三年，也就是说，三年之内，你不整理都毫无问题。然后，可能别人会赶上来，但以前的经验是，即使拖三年也没有谁会赶上来。

孙腾：我的问题是，仿真模型是否结论稳定？

丁丁：未必，因为这样涌现的秩序如果敏感依赖于初值，则很可能不稳定，因为初值的微小波动可能引发秩序的显著变动。现在的仿真研究报告，往往要求绘制参数空间里的收敛或其他情形的分布图。这样就容易看到那些具有鲁棒性的参数取值的区域，从而回避在那些过于敏感的区域内设置模型参数。

第二部分
2010年9月26日/下午1 : 00—3 : 00/二教105

还有一分钟上课，我有一个故事。斯密数学很好，所以他在格拉斯哥大学第一年是逻辑学与修辞学教授。他的教室里有时候只有一名学生，不过他仍认真地写讲义，并对着一名学生甚至空教室讲授。这是当时的惯例，教师不必考虑是否有学生，他们的讲义一定要保存在图书馆里，许多年，然后可能有读者来查阅，并引用。所以，那时的教师，并不考虑学生数目，他们考虑的是讲义的水平，因为许多年以后可能被引用。每次我看到教室里人数很少时，我就会想到斯密的这个故事。现在上课。

今天的授课量很大，首先接着昨天的思路“个性与群性的共生演化”。我们先展开这一框架，然后我会大量地向这一框架内充入文献。所以，请你们记住行为经济学的基本方法：个性与群性的共生演化。

2005年JEP，美国经济学会主办的三份期刊当中主要为学生们阅读的期刊，只邀请文稿，不接受投稿。在这一期上，社会学家格兰诺维特向经济学的学生介绍社会网络的社会学研究方法，请看图3.42。标题的直译是“社会结构对经济结果的冲击”，这里的“冲击”也可以理解为是从经济系统外部施加的影响，未必有冲击那样的强力。

在这篇文章里，他介绍说，社会结构可能通过四种途径影响经济行为。第一，网络密度可强化行为规范。密度，可以测量，例如，全部已经实现了的纽带的数目与全部逻辑可能的纽带数目之比，当作网络的整体指标。这一密度如果很低，那么，你的行为其实无所谓规范。在内蒙大草原上，我们常开玩笑，说你扔手榴弹都炸不到除了你以外的任何人。所以没有规范的必要。如果密度很高，例如在大都市里开车，你完全无视交通规则，那一定要出事故的，所以，你的行为必须有所规范。这是第一项原理，密度决定行为规范的强度。

第二项原理或影响途径：弱纽带的强度，我们介绍过了。弱纽带有新信息，这很重要，对创新者和企业家而言，弱纽带可能更重要。所以，民营企业家最应警惕的是任用亲信，因为强纽带太多，新信息就太少，可能导致重大的决策错误。一家企业的倒闭，通常是因为一系列决策错误而不是因为一两次决策错误。

第三项原理，是企业家与结构洞的互补性，我们介绍过，这是社会学与经济学的交界之处。结构洞意味着利润，由此提供的激励，吸引着每一个人的企业家才能向这一结构洞集聚，直到利润率降低到某一水平。其实，至今我们也不知道结构洞与社会网络整体结构的关系。

第四项原理：格兰诺维特的术语是经济系统“嵌入”在社会系统之内，故而产生了经济行为和非经济行为相互之间的渗透。例如，在一个腐败成风的文化当中，经济创新活动可能要支付很高的成本，于是人们的创新力量便被诱致到非生产性的寻租活动的领域里，因为那里的创新成本更低，或者等价地，回报率更高。但是，寻租不是经济活动。所以，整体而言，社会经济损失很大。我介绍三个案例来支持这一原理，它们各出自精神生活维度、社会生活维度、物质生活维度。首先是韦伯研究过的新教伦理对资本主义发展的关键性影响，这可以代表精神生活对经济行为的影响。其次是诺斯强调的政治和法律规则对经济游戏的主导地位，他相信，你必须先有稳定的或可预期的政治和法律制度，尤其是产权安排，然后才可能有经济资源配置的各种活动，这可以代表社会生活对经济行为的影响。第三个案例，熊彼特是当代最重要的技术创新理论家，他以前的马克思和他，都看到了技术进步对经济活动的重要影响，这可以代表物质生活对经济行为的影响。来自这三方面的案例之外，或许我们还需要有经济行为对这三个维度发生影响的案例。不论如何，上述的第四项原理，大致可信。

下面这套幻灯片是徐轶青发给我的，图3.43，他是姚洋的硕士研究生，大约2007—2009期间，他是我的行为经济学助教，这两年的讲义手稿和录音，也由他主持整理。去年他考入MIT政治学系，但奖学金允许他在任何院系听课，所以，他也在经济系听课。今年秋季开学后，他发给我一份讲义，就是费尔在MIT的课程提纲。他名声或许早已超过了加州理工的凯莫罗，现在他是诺贝尔奖呼声最高的一位候选人。

费尔教授在MIT的课程，最早是柯荣住2006年听过，也给我发来了一份讲义。这份讲义的内容与现在徐轶青发给我的讲义的内容有了很大差异，2006年他的讲义主题是“同情心”。小柯是我们浙江大学培养的学生，后来到张维迎那里工作并在米尔利斯的推荐下，录取为MIT经济系博士生，现在已经毕业，在香港中文大学任教。徐轶青给我们的讲义提纲，图3.44，我希望介绍的一讲的标题是“服从社会规范的脑神经网络研究”。费尔在MIT秋季授课的名称是“实验与行为经济学”，前半部分介绍实验经济学，后半部分介绍行为经济学的脑科学实验。如这篇课程说明所言，一共有11讲，在几个星期之内讲完。我将要介绍给你们的这一讲，时间是2010年10月8日，很可能因为脑科学涉及的知识比较庞杂，费尔必须单独为学生们讲解一次，故时间安排在第3—4讲（9月15日）和第5—6讲（10月15日）之间。

我们知道，苏黎世学派有悠久的心理学历史。弗洛伊德和荣格最初创立的心理分析国际学会就在那里。你如果到那里去旅游，就可感觉到市民们为他们的心理学传统感到骄傲，他们会告诉你在哪里有心理学会的遗址，哪里有心理学研究所最早的办公地点，等等。

来自奥地利的费尔，1956年出生，现在主持瑞士苏黎世大学的经济学经验研究所，研究领域包括“合作”与“社会情感”、脑科学与经济学、实验经济学、行为经济学和行为金融学，他是2009年诺贝尔奖候选人之一，他是苏黎世学派目前的领袖人物。他早年研究劳动经济学，最初发表的研究报告是关于劳动力市场的实验报告，例如赠送礼品和发放奖金的比较研究。后来，大约1998年以后，他的研究转向脑科学实验，并且在大约2003年培养了一名优秀的俄裔女学生，Tania Singer。这位辛格后来在伦敦大学学院主持“同情心”和其他社会情感的脑科学研究，她的文章引起新闻机构的关注，2003年以后成为明星教授。现在她回到苏黎世大学，在“社会与神经系统研究实验室”（Laboratory for Sociai and Neurai Systems Research, University of Zurich）任教。2006年是她文章发表的高峰期，我在去年行为经济学课程里引用过几篇她的文章。费尔2006在MIT讲授的主要是同情心研究。我们看看今年他讲授的内容，第3—4讲最重要，因为我将要介绍的10月8日这一讲，就是插入在第3—4讲和第5—6讲之间了。第3—4讲提纲的标题是“合作与集体行动”，图3.45。因为是实验经济学，所以第一节讲解实验的基本设计。第二节讨论自愿合作的决定因素：首先当然是合作给个人带来的收益和边际收益。其次是规模收益问题，即群体规模对合作收益的影响。第三是群体内的信号交流问题，在实验设计中，这是一个关键问题，也是一项新的内容。

我们看到这一提纲与我们下午新政治经济学讨论重合之处，因为，合作是行为经济学的基本问题，集体行动及其定价问题是新政治经济学的基本问题。费尔提纲的基本问题是：为何人们合作？这反映了我们说的行为经济学家的问题意识“How is cooperation Possibie？”当代行为经济学文献，约80%是围绕这一基本问题展开的，约20%的文章仍然讨论行为经济学的古典问题——为“有限理性”建模。不过，我解释过，正是因为人类理性有限，才导致了人类合作。作为对比，我也介绍过，全部社会科学的基本问题是“How is society Possibie？”

所以，图3.46所示的这篇今年发表于《社会经济学杂志》（Journal of Socio-Economics）的文章“行为经济学有两颗灵魂：它们都偏离经济学理性吗？”值得你们课后浏览。

图3.47显示辛格教授2006年在《神经科学与生物行为学》“科学杂志”Review系列发表的综述文章，“他心阅读与同情心的个体发育学和脑神经基础：为未来研究提供的文献综述”。发表这篇文章时，她仍在伦敦大学学院任教。她任教的系，以研制脑科学数据处理软件著名。我留一些时间，请你们抄录她这篇文章的索引。我使用ipad教学，给你们和我整理讲义带来了一个严重问题。我随时要增加幻灯片，可是没有随时备份，于是我的幻灯片可能丢失，可能修改了之后仍使用旧的文件名于是以后整理时误导我自己。总之，这是很难解决的问题。你们最好是及时作课堂笔记，不要相信课后我让助教挂在网上的幻灯片文件，因为那是已经过时了的，而且，由于ipad不与MacBooh Pro同步，我不能随时备份课堂现场的幻灯片。

辛格最重要的脑实验研究报告，请看图3.48，2004年2月20日发表在《科学》杂志，标题很重要，直译是“涉及友情但不涉及痛苦的感官刺激的对痛苦的同情”，她2006年文章里也引用了那篇文章。辛格在2003年以后声名鹊起，因为她发现了“同情心”的脑神经网络。我在2005年以后的讲义里，也多次引用过她的研究报告。请你们做这篇文章“摘要”的笔记，同时，我介绍一下关于行为经济基本问题（合作为何可能？）的解答，自从金迪斯1990年代初期在桑塔费研究院发表文章探讨这一问题以来，行为经济学家们已经提出的三条思想路线：（1）脑科学的思路，强调在每一个人脑内有经过漫长演化而来的鸦片回报系统，足可诱使每一个人合作，辛格是这一思路的代表人物，下面我会详细介绍她的工作。（2）桑塔费学派的和实验经济学的思路，强调利他主义行为是合作的发生与维持的必要条件。源于这一信条，金迪斯提出“社会学基本定理”——如果没有某种程度的说服、强迫、或惩罚机制，合作不可能长期存在。费尔同时参与第一种和第二种思路的推进工作，我推测，他似乎并不很相信第一种思路，所以他发表的文章主要是关于利他惩罚的，也就是第二种思路的研究。史密斯的工作也可纳入这一思路，他强调：“启蒙了的自利”（eniightened seif-interest）足以诱使人们合作。史密斯的诺贝尔奖获奖演说可当作这一思路的综述文献，例如囚徒困境博弈中的正和负的“对等性”（互惠性）、“名声”与“信任”等等因素的研究。这篇文献2002年以后可以从诺贝尔委员会主页下载，大约90多页，概括了史密斯领导的亚利桑那学派实验经济学的研究成果。我很遗憾这学期你们没有机会听唐方方老师的实验经济学课程，他似乎因为身体原因不能开这门课了，他是德国的实验经济学学派培养的博士，德国学派与史密斯的学派有相当大的差别。（3）哈耶克的思路，基于“群体选择”假说的演化生物学和网络社会科学的思路。社会网络是我们这门课程开篇的主题。这一学期结尾的几节课，我们要介绍诺瓦克小组的工作，也是网络社会科学这一思路最前沿的一组文献。哈耶克的思想，尤其是他在《致命的自负》里的7个附录，为我们理解这一思想路线上的研究工作提供了最好的指导。虽然，生物学家不很接受威尔逊的“群体选择”假说。可是我们普遍见到对成功群体的模仿。例如，我们现在模仿西方人和生活方式。为什么呢？因为西方群体似乎成功了，而成功的生活方式永远对其他群体产生诱惑。另一方面，模仿成功群体并不是一种可以持续下去的行为模式。必须有独立探索。

现在介绍辛格2004年脑实验报告，我只希望解释她的实验结果。苏黎世学派的实验设计很精彩，既简单又可区分重要的不同假设。实验设计，这是一门艺术。在辛格2004年《科学》杂志文章提供的这张脑图里，被试（样本）数据在脑区的描点依亮度显示脑区激活程度。可见到两个重要的激活区域：

1）ACC，扣带前回，也就是我们常说的“自我意识”的脑区（图3.49，见彩图）

2）两侧岛叶前回（right insuia and ieft insuia，图3.50，见彩图）。

此处需要引用辛格等人2009年发表在《细胞》杂志上的一篇研究报告：“岛叶在情感、同情、不确定性感受过程中的共通作用”（图3.51）。这篇文章去年我讲过，今年我们没有时间详细讲解。其实从它的标题，你们已可推测：岛叶，由于它的特殊位置（以后我会给你们显示岛叶的这种特殊位置），在决策行为中承担着标题所列的三重职能——情感的认知，同情心的认知，以及不确定性的认知。这三重职能之间关系，尤其是不确定性与同情心之间的关系，从行为经济学角度，我认为，对理解人脑决策功能十分关键。不过，我还没有见到有最新发表的文献探讨这一问题。

现在介绍辛格2006年综述文章，请你们仔细读这篇文章（图3.51）的英文摘要并作笔记。

Abstract: Sociai neuro-science has recentiy started to investigate the neuronai mechanisms underiying our abiiity to understand the mentai and emotionai states of others. In this review, imaging research conducted on theory of mind（Tom or mentaiizing）and empathy is seiectiveiy reviewed. It is Proposed that even though these abiiities are often used as synonyms in the iiterature these capacities represent different abiiities that reiy on different neuronai circuitry. Tom refers to our abiiity to understand mentai states such as intentions, goais and beiiefs, and reiies on structures of the temporai iobe and the Pre-frontai cortex. In contrast, empathy refers to our abiiity to share the feeiings（emotions and sensations）of others and reiies on sensorimotor cortices as weii as iimbic and Para-iimbic structures. It is further argued that the concept of empathy as used in iay terms refers to a muiti-ievei construct extending from simpie forms of emotion contagion to compiex forms of cognitive Perspective tahing. Future research shouid investigate the reiative contribution of empathizing and mentaiizing abiiities in the understanding of other Peopie's states. Finaiiy, it is suggested that the abiiities to understand other Peopie's thoughts and to share their affects dispiay different ontogenetic trajectories refiecting the different deveiopmentai Paths of their underiying neurai structures. In Particuiar, empathy deveiops much eariier than mentaiizing abiiities, because the former reiys on iimbic structures which deveiop eariy in ontogeny, whereas the iatter reiy on iaterai temporai iobe and Pre-frontai structures which are among the iast to fuiiy mature.

首先，辛格的这些结论意味着：当我们见到朋友或亲人忍受着诸如火烧、刀割、针刺或令人作呕的气味等“物理性”（即刺激作用于感觉器官引致的）痛苦时，虽然我们只是目睹，我们脑区的激活范围和强度却让我们“感同身受”，这就是同情心的脑神经基础。这里揭示出来的，相当于陆九渊所言“人同此心，心同此理”的那个“理”，通过生物遗传过程，使一切人脑共享的神经元网络，只要遗传不异常，你脑内就有这套神经元网络，于是你就有同情共感的能力，你就可能体悟到陆九渊所言的“理”。

其次，你们会注意到这份摘要里出现的陌生术语：“Tom”（他心理论），尽管辛格在这里已经解释了这一心理学的经典术语。以后我讲解我们每一个人脑内的“社会脑”假说时，还要详细讲解他心理论。在以往的发展中，心理学家设计了多种实验来测度儿童的他心理论。虽然，这些实验颇有争议，毕竟得到了一些令人信服的结论。例如，人类儿童在3—5岁这一“时间窗口”，若不能激活脑内的他心理论，那么，以很高的概率，他们会成为“自闭症”儿童。事实上，自闭症是由于太不懂得如何合作而发生的心理障碍。他心理论功能缺失的儿童，不知道怎样探测他人的行为意向。他心理论可以通俗地解释为这样一个无限过程：“我想像你如何想像我如何想像你如何……”你们熟悉博弈论，或许会知道，博弈论理论家试图以与此类似的方式定义“common hnowiedge”。可见，缺失了共同知识的人，和缺失了他心理论的人，二者之间有某种尚未揭示的联系。

第三，因为我们每一个人脑内都有基于“ACC”的自我意识，又都有两侧脑岛用来估量风险损益和同情，我们才可能有更高级的社会交往行为，即“合作”行为。关于扣带回，我在介绍脑结构时，会有更深入的讨论。现在需要指出，有案例表明，扣带回受损或被切除的患者，可出现“人格分裂症”，临床表现就是“人格转换障碍”。或许最著名的案例，是铁路工人盖革（Phineas Gage，1823—1860，美国铁路工人，因爆炸时被一颗巨大道钉贯穿头颅却幸存而成为著名的脑科学案例研究对象）。维基百科提供了他事故之后的一幅照片，左眼失明，身体的其余部分看起来很正常。道钉穿过左侧的眶前额叶，经过扣带前回和前额叶中回，从额叶上方穿出，如图3.52所示。事故之后，他性情大变。

辛格与她在苏黎世大学“人类社会行为基础研究优先项目”小组指导的一名博士后研究员（Grit Hein，见图3.53）2008年联名发表在Neurobiology的文章，标题是“我感受到你感受的，但不总是如此：同情的脑及其规制”（图3.54）。图3.55取自辛格研究小组的“人类社会行为基础研究优先”项目主页。

辛格2008年文章的图1（图3.56，见彩图）显示人类同情心涉及的更多脑区：

你们现在应当记住的是TPJ（此处显示的是左侧颞叶与顶叶的交汇处）和MFC（前额叶中回）。以后我们讲了MIT萨克斯（Rebecca Saxe）小组的脑科学研究报告之后，你们会发现，辛格研究的这两处脑区，应与萨克斯小组发现的另一脑区RTPJ（右侧“颞—顶”回）的功能结合在一起，可以导出更符合演化社会理论的含义。图3.57截取自2008年5月14日的MIT校园主页，标题可直译为“思想激发者：MIT的萨克斯探索判断和确信的脑机制”。这位不到30岁的女性科学家现在是MIT的明星教授，大学主页有她24岁以后学术和生活的视频。她领导的研究小组在2006年及以后的研究中逐渐相信，TPJ尤其是RTPJ——右侧“颞叶—顶叶”交汇脑区，是人类独有的社会认知脑区，这一脑区的激活与否，决定了儿童是否能够获得他心理论能力，图3.58：

继续讲解辛格2008年文章的图1（图3.56），它显示的解读“他心”涉及的脑区TPJ（右下角）和MFC（左上角），与上述萨克斯小组的研究工作有潜在联系。辛格为这张图提供的注释，我贴在这里：

接下来，我们看辛格2008年文章的图2。这张图有三层（图3.60，图3.61，图3.62），我分别解释：

（a）是2004年辛格发表的结果，即脑区ACC与两侧岛叶前回被同情心激活。具体地，什么样的情境，激活了这两处脑区呢？于是有第二层图（b），它显示的是“疼痛表情”（左上）、“针刺”（右上）、“剪刀伤了拇指”（中左）、“在卡通片里的剪刀伤了拇指”（中右）、“右手被铁柜门夹住”（下左）、“在卡通片里右手被铁柜门夹住”（下右）。

在核磁共振功能呈像仪内部的被试在目睹这些照片的同时，他们脑区的激活情形被记录成为数据。然后分析数据，产生下面第三层的图（c），这里显示出女性（第一行）和男性（第二行）脑区激活情况的显著差异。在右侧的直方图横轴上，我们读到“公平的博弈者”和“不公平的博弈者”这两种类型。这表明被试（第三方）先目睹在第一方和第二方之间进行的若干次囚徒困境博弈，从而得到了公平和不公平的印象。当第三方被试随后目睹了公平的和不公平的第一方或第二方受到的痛苦（如（b）所示），如果第三方是女性，则（c）第一行的直方图显示，她们对公平和不公平的人都有足够的同情心，只是她们对公平的人有更强烈（大约相差一倍）的同情心。如果第三方是男性，那么，他们显著地只对公平的人产生同情而对不公平的人不仅没有同情感而且有负值的同情（幸灾乐祸）。通过其他的研究报告我们知道，这时男性被试的同情心完全被正义感抑制住了。

同情心的研究，在辛格发表科学杂志文章以前已有了很多年的历史。根据那一时期的研究报告，我们知道，我们同情心的脑区，不仅与我们承受物理痛苦的脑区重合，而且当我们目睹一个人被迫远离他所依赖的社会群体时，我们被激活的脑区，与同情心的脑区重合。

被迫远离你所依赖的群体，最单纯的例子是儿童被他的伙伴们疏远。不过，最著名的例子是斯宾诺莎被逐出教门。据记载，逐出教门的场景是这样的：在教堂里点燃许多蜡烛，你的亲戚和教友，手里都执着蜡烛，然后，这些蜡烛一根一根地熄灭，直到整座教堂沉入黑暗，那时，你独自走出大门，永远不能回来，而且教堂里的任何人也永远不得与你联系。当时，这是超过死刑的惩罚。

我们知道，笛卡尔、斯宾诺莎和莱布尼茨是17世纪理性主义承前启后的三位思想者，后两位追随的是第一位。在后两位里面，莱布尼茨社会地位显著优于斯宾诺莎。因为斯宾诺莎被逐出教门之后，在荷兰靠打磨镜片维持生活并继续写作。当时伽利略望远镜刚发明不久，打磨镜片需要笛卡尔创立的几何学知识和光学知识，斯宾诺莎懂得几何光学。莱布尼茨任德国教育总监，多次往荷兰拜访斯宾诺莎，希望请他受聘于德国，但遭到拒绝，不过，莱布尼茨后来最引为自豪的事情就是在两三个月里与斯宾诺莎的这些长谈。斯宾诺莎坚持经济独立身份，他认为只有这样才可保持思想的独立性。据一些史家考证，他死于粉尘污染。

这样，我们同情感的脑区，在上述三重情境内都可被激活。请你们记住：与我们有情感联系的他人或我们自己承受的物理性痛苦，与我们被迫离开我们依赖的社会群体，这三种情境激活的脑区，是重合的。

以上介绍的，是行为经济学家提出来解释合作为何可能的三种思路的第一种，脑科学思路。这一思路的优越性在于，与实验经济学数据或经济学的统计数据相比不必考虑样本数量。由于人同此心，心同此理，所以，哪怕只有一个样本，只要是人类样本，我们仍可观察它的脑区激活状况并比较放心地据此推测其他人在相似情境内的脑区激活状况。可是，我们作为经济学家，不很喜欢这一思路。因为沿着这一思路，经济学家似乎可以由脑科学家代替了（其实不然）。所以，多数经济学家更喜欢经济学解释。

现在讨论第二种思路，这是基于“成本—效益”权衡的经济学解释。依靠每一个人的自利性，或许可以解释合作的发生和延续。这一思路的核心概念是“惩罚”，必须有足够的惩罚强度，否则在囚徒困境博弈中，背叛合作永远比合作更符合个体理性。如果是无穷多次的囚徒困境博弈，那么只要双方都采取“针锋相对”策略（即我合作直到被背叛然后便永远不合作），并且只要未来收益的折现率足够低，就不会有谁愿意背叛合作。因为由一次背叛而触发未来无穷多次合作收益的折现值，无论如何要大于背叛合作而有的一次性的超额收益。这就是所谓“无名氏定理”（又可译为“凡人皆知的定理”或“基于常识的定理”），经济学家很早已经知道这一原理。它应用到生物界，就是“亲缘利他”原则——根据血缘关系的远近亲疏，动物个体可以有不同程度的利他行为。当囚徒困境博弈不是无穷多次重复的时候，上述推理仍有效，如果折现率足够低，那么，总存在一个足够大的整数N，当博弈重复次数大于N时，无名氏定理仍然成立。

比较困难的，是解释诸如“加莱义民”（参阅第一讲）这样的囚徒困境单次博弈时为何会有合作策略。在这一情境中，我们需要“互惠”、“信任”、“名誉”或“利他惩罚”这样的概念。

利他行为的定义是：降低自己的适存度（fitness），为了增加其他个体的适存度。或许你们要求解释的，是演化生物学的概念——“适存度”，我以后会详细解释。以前解释过一次，适存度可以用你的后代的数目测度，如果你以小于1的概率获得一个后代，那么你的适存度被你降低了。如果你以恰好是1的概率获得一个后代，那么你的适存度没有改变。当然，生物竞争，就是希望以足够高的概率获得尽可能多的后代。

利他惩罚的定义是：以降低自己适存度的代价，惩罚一名背叛了另一个体的合作行为的背叛者。注意，这里的曲折，你惩罚一个人，并不是因为他背叛了你而是因为他背叛了另一个人。或许你们怀疑：你怎样确切知道另一个人是被背叛了呢？这里当然有很复杂的信息问题。不过，在经济学实验室里，这类信息问题通常可以容易地解决。

费尔的经济学实验表明，利他惩罚，显著地增加了合作策略发生的频率。下面这个实验，取自费尔与他在苏黎世大学合作多年的费施巴赫（Urs Fischbacher）2004年联名发表于《认知科学前沿》（Trends in Cognitive Sciences）上的一篇论文，“社会规范与人类合作”（图3.63）。他们研究了利他惩罚对公共品实验中的合作行为的激励。图3.64是这一实验的结果：在前10次实验中，没有第三方对公共品博弈的参与者施加利他惩罚的可能性，于是这些被试对公共品的贡献率逐渐降低。第一次平均贡献率是个人资源禀赋的45%，第十次则下降为平均只有15%的水平。在稍后的10次实验中，被试被告知利他惩罚行为是可能的，于是，他们对公共品的贡献水平从50%攀升至90%或更高。

史密斯提出的概念是“对等性”（reciprocity），有正的——如果你合作那么我就合作，有负的——如果你背叛我我就惩罚你。这是人类最原始的正义感——复仇，有仇必报。这样的心理结构是深层次的，所以很重要。

第三是“信号”传播方式及噪声问题，特例是“reputation”——合作的名声，或不合作的名声（bad reputation），在不同结构的社会网络里，合作名声的传播，可以有不同方式和效果。你们可以借助第一讲学习到的那些原理，自己探讨“名声”的各种可能传播方式与效果。例如，在中国社会，很值得探讨的，是“谣言”及其社会功能。亨利希（Joseph Henrich）等人的田野调查以及最近他发表的文章，与名声在各种社会中的传播方式有关，具体而言，就是“间接互惠”（indirect reciprocity）问题。

关于名声在社会网络里传播方式及效果的研究，引导我们到2006年12月6日那期《科学》杂志的著名文章“合作演化的五规则”（图3.65）。

这一思路的第三位领袖人物是阿克劳夫（George Aheriof，加州大学伯克利校区的经济学家，因信息经济学研究而与斯蒂格利茨和斯彭斯一起分享了2001年的诺贝尔经济学奖），他的风格更像是社会学家的，他最著名的文章是“柠檬原则”——当信息不对称性足够强烈时，二手车市场可能崩溃。这一原则获得了广泛的应用，也引发了许多后续的学术研究。

此外，经济史学领域的格雷夫（Avner Greif，斯坦福大学经济学家，他是1989年毕业于美国西北大学的经济学博士）。他2010年发表于《比较经济杂志》（Journal of Comparative Economics）的文章，标题是“关于道德顽固性的一种理论：基于隐秘信仰的道德与政治合法性”（参见下图）。在这篇最新发表的文章里，作者们试图解释为什么在主流社会里有一些少数族裔群体（团块或局部社会网络）可以顽强地维持自己的道德信仰，以及为什么统治者在寻求政治合法性时往往不能够利用这些基于隐秘信仰的道德。他们的“代际道德投资”模型可以应用于解释核心价值观在人口中延续、扩散或消失的过程。

休息十分钟。图3.67，我写在黑板上的，是钱穆老先生的见解，典型中国式的学问。休息之后，我们可以讨论。

课间讨论

程琛：第一思路和第二思路的区分究竟在何处？

丁丁：脑科学的思路就是要找到脑内的利他惩罚回报源，这样就不必有外在的维持惩罚的社会机制了。我自己也不很相信鸦片回报系统对合作行为的解释。可是，我也不愿意相信金迪斯的有马克思主义倾向的“社会学基本定理”。

许彬彬：为什么假设不合作是必然的而合作是偶然的？我认为在人类社会里，由于传统，合作是必然的，不合作是偶然的。

丁丁：为什么？根据个体理性，囚徒困境博弈，我们是不合作的。如果你诉诸传统，那么你应解释传统本身是怎样形成的，这是一个问题。

人民大学农业经济系一位学生：老师，可否介绍放松“零智能”假设的多主体仿真？

丁丁：我们在浙江大学跨学科中心研究仿真的时候，我提出一种方案引入同情心，课上介绍过了。我们改写NetLogo，在新的程序里，当一只小乌龟遇见另一只的时候，如果对方的粮食只是自己的三分之一，那么它就产生同情心，无论如何也要合作，哪怕被出卖。结果非常诱人，以致我已经要给《科学》杂志投稿了，但写了一半时，发现一个浅显的错误，完全不可接受。所以，我就放弃了那篇文章。

继续讲解RTPJ，在我们右耳向内一段距离的位置。萨克斯小组观察黑猩猩的脑，没有发现RTPJ。他们又观察自闭症儿童的脑，发现RTPJ没有被激活。他心理论是解读他人心理活动的神经元网络，如果不激活，儿童就无法懂得其他人的意图，包括合作或不合作的意图。

那么，你们会问，右侧颞顶交有这样的功能，左侧颞顶交呢？是的，左侧的颞顶交已经被我们的语言中枢占据了。我们语言的脑区包括了颞叶和顶叶的交汇处，颞叶和前额叶交界的某一段，以及颞叶和眶前额叶交界的某一段，这三个脑区都在大脑左半球。

经济学家常说：天下没有免费午餐。人类的语言能力和社会交往能力当然也不会是免费的，这两项能力占用的脑区，就是一种代价。

请看图3.67，钱穆的概括：人性原本就包含了个性与群性。这是典型的中国式学问，就是“以全概偏”——我故意要表达出与西方学问的“以偏概全”相反的倾向。对一位中国学问家来说，已经是“全”，就不必再追究各种“偏”。于是，中国学问家通常有冯友兰借用孟子所说的“挟泰山以超北海”的气魄，不屑于偏向任何一个专业或专题，后者只不过是“雕虫小技”，“壮夫不为也”。若是人人如此，整个社会的知识便无从细致化。于是，我们就如古代儒家那样从感悟人生开始，以人生的感悟为终结。这是中国式的学问，目前仍是如此。

西方学问的风格，是以理解“世界”为开始，以对世界的理解为终结。如梁漱溟先生指出的，西方人始终是向外求索而不知有内，逐物而不返。中西结合的学问，还是以“跨学科”的最好。就着钱穆的这一见解，我增加了一些文字。猫科，群性很弱。我在夏威夷的时候，家附近的海边有一群猫，每一只占据一块大石头，与其他的猫不往来。开车从远处看就比较壮观：海边一群巨石，每一块顶上站一只猫。

那么，犬类呢？那时候，就是狼，群性很强。除非是孤狼，也就是患有自闭症的狼（笑声）——我以后会介绍肉食社会性哺乳动物的合作习惯是怎样培养起来的，有一位芝加哥大学动物学家作了很好的研究，大致与人类一样，需要在幼儿时期学会合作，否则就成为孤狼——即不会合作的狼。狼的群性强，很可能导致个性不发展，至今，我们观察狗的行为，仍是如此，只不过因为狗已融入了人类社会，它们的群性就是依恋着主人及其家人和朋友。

为什么狼有群性，却无法成为地球的主人？王小波写过一段文字，想像我们人类被其他物种统治了，于是有“红烧人”（笑声）。你们知道小波吧？读他的书吗？

猫科，大型的，老虎，为什么无法统治地球？个性很强，却终归不能有人类靠了群性而拥有的力量。我们人类或许很偶然地，恰好将我们的个性与群性结合得非常好，不至于一方面压制了另一方面，这样就发展起来，成了地球的统治者。不过，以后人类的发展会怎样？我们无法推测，可能很糟糕。

现在请看最重要的，图3.68，我写在黑板上的，就是上星期我预报的，行为经济学三元体。情—境—理，其实，行为经济学文献，在我看来，是这三位新儒家代表人物的思想脚注。所以我将他们的名字写在中央，梁—熊—马。对于这三位儒家而言，情（emotions and feeiings），就是人心。境（situation），就是人生。理（rationaiity），就是世界。情结合着客观的理，就是行为学。将完全的理限制于特定的境，情与境结合，就是情境，理依赖于情境，也就是有限理性。郭店楚简出土，我们知道有“道始于情，情出于性”。我们还知道“性自命出，命自天降”。这两方面结合起来，我们知道行为经济学与中国古代思想传统，完全可以连通。

西方人想像的人性，相当于中国古人论述的由教育改变的人性。古代教育者普遍地相信后天的人性通过教育是可变的，所谓“性相近，习相远”和“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。

图3.69这篇文章的第一作者Rayo，我查了一下，他是1998年从墨西哥理工大学本科和硕士毕业，进入斯坦福大学，2002年获得博士学位，2002—2006年是芝加哥大学经济系助教，2006年升任教授。他和贝克尔在JPE，芝加哥大学经济系的机关刊物，发表了这篇文章，从演化论的角度解释人类偏好的一些重要性质。例如，最重要的性质是“边际效用递减律”。我们知道，如果没有这一性质，经济学的均衡概念就会失效。标题页下面的那段文字概述了他们这篇文章的动机。图3.70的黑板上，我试图提供Becher and Rayo 2007的直观图：

在这篇文章里，他们将考察享乐主义的效用怎样驱动着选择行为。界定术语的时候，他们视享乐主义的效用与“幸福”等价，在这一基础上，享乐行为表现出下述的四项特征：（1）当突然降临的享乐延续并成为可持续的享乐时，它的效果随时间递减并成为习惯了的生活方式，这一特征称为“习惯形成”；（2）一个人从经济的成功所能感受的幸福依赖于他可以参照的同伴们的成功程度，这一特征称为“相邻比较”；（3）幸福感依赖于以往的经验和由这些经验形成的幸福预期，这一特征可称为“历史依赖”；（4）虽然幸福感时起时落，但它倾向于回归到一个长期且稳定的水平，这一特征不妨称为“长期均值”。

图3.71所示的这段文字概述了他们这篇文章的贡献：为上列四项行为特征提供一种演化生物学解释，也就是说，具有上列四项性状的个体行为，有利于决定了这些性状的基因的繁衍。

他们这篇文章的标题是“演化效率与幸福”，用了两个大词，“演化”和“幸福”。而且，“演化效率”是一个在经济学教科书里尚未定义过的术语。本科生读这篇文章，可能有些艰难，那么就应参照我提供的直观图示：首先，上帝或大自然，设定一个目标，就是让人类最大限度地获得幸福感，这等价于基因的繁衍，因为，在狩猎与根块采集的时代，作者们假设，每一阶段带回家的食物数量x与依赖于生存环境且基于以往关于x的经验的预期可带回家的食物数量y之间的近似程度就是幸福感的某种近似值，同时也是适存度的某种近似值：

此处必须注意：预期是关于幸福感V的，它依赖于个体选择x和以往的历史，并且个体感受到的幸福感与这一预期的值等价。通过预期或计算均值，我们平滑了环境不确定因素，故这一预期不再依赖于s；第二，上帝采取的方法是演化论的方法，而不是试图依靠一次完美的设计就实现这一目标；第三，上帝根据映射算子ψ随机地赋予每一个人某种形式的幸福感受函数V，让这个人在不确定的生存环境中最大化自己的幸福感，不过，上帝可以随机地同时设定许许多多不同类型的V，每一个人承载一个类型；关于个体的幸福感预期值，为了证明他们的主要结论，作者们需要两个符合常识的假设：（1）有限的幸福预期，即没有人可能体验到无穷大的预期幸福；（2）关于幸福预期的有限认知能力，即存在某一感受阈值，当幸福预期值1和幸福预期值2的差异小于这一阈值的时候，个体不能辨识二者的差异，于是视为无差异。每一时期的预期幸福感，随时间而成为长期的均值：

第四，V依赖于情境s和由个人理性算子Φ决定的选择x；每一个人有一个适存度y，上帝则可计算全体人类的平均适存度Ey。这样，我们有了一个“委托—代理”关系，上帝或大自然是“委托方”，每一个人是“代理方”。上帝不断寻找更好的函数形式V试图最大化预期适存度E，同时，人类个体不断最大化上帝赋予了V之后的个人幸福从而适存度y。这两位作者证明，在这样一个“委托—代理”模型里，存在着一个阶梯函数或它的连续形式“S”形的函数V，使预期的E达到最大并且是演化稳定的。

为什么作者们使用了V，因为他们引用了卡尼曼的工作——前景理论。所以，这里的V其实就是行为经济学家所说的价值函数。他们在摘要里写着：演化使人类的幸福函数是基于相对比较的幸福感。这当然是前景理论的见解，不过，他们试图解释“相邻比较”而不是以这一特征为推理的前提。此外，贝克尔和拉尤还解释了“习惯形成”和“长期回归”这两项特征。如果自然演化最终选择了S形的幸福函数，那么，显然，我们也可以解释享乐突然出现时的迅速增加的幸福感（对应于S曲线的迅速上升阶段）。

这篇2007年的文章，我认为，标志着贝克尔的第三次转型。第二次是1995年，他发表知识论的文章，第一次转型，众所周知，是家庭经济学和犯罪经济学，使他获得了诺贝尔经济学奖。多年前，我写过一篇文章，标题是“永远的贝克尔”，因为他的学术生命似乎永远年轻。

一般均衡，你们知道这是有定义的，那么，演化效率呢？以后我们讲到演化基本方程组的时候，可以严格定义。贝克尔这篇文章，引入了演化效率这一概念，定义为使人类族群适存度最大化的那些幸福函数的形式，其中，作者们找到了一个，就是“S”形的，可能还有其他形式的，我们不知道。所以，贝克尔的S函数是演化效率的一个充分条件，不是必要条件。这样，经济学的出发点被贝克尔和拉尤向前推移了一步，从偏好和效率，推移到足以解释偏好性质的更弱假设和演化效率。

对于行为经济学家而言，贝克尔和拉尤这篇文章相当于将前景理论融入了新古典经济学分析框架，至少，部分地是这样的。卡尼曼的前景理论三要素，我讲过一次了。首先是损益的相对性，其次是有一个参照点，第三是相对的损比相对的益显著地更敏感，相差约3倍。

那么，我们怎样定义种群的适存度呢？回到威尔逊的著作，下面的图3.74和图3.75，取自他2000年版的《社会生物学：新的综合》。我们观察物种并为它们分类，基本方法是观察它们的性状，因为其余都不可观测。根据性状来界定物种，例如我们要界定“人类”，总会遇到一些边缘情况，例如，尾骨显著比普通人更长一些的，是否可以称为“人”？或者身材显著比正常水平矮的，是否可称为“人”？诸如此类的现象很多，我们用正态分布来描述那些偏离正常水平的现象。峰值，就是均值对应的，是大部分人的性状，如果偏离峰值3个σ或更多，我们很可能不愿意称之为人类了。根据正态分布，这样的样本很少。经验表明，大多数生物现象都服从正态分布。

现在看图3.74的B：“简单昆虫社会”，在x轴上表示的是样本的尺寸，y轴表示样本的年龄，z轴表示坐标（x, y）的样本频率。简单昆虫社会的样本，沿着尺寸维度有一个单峰高斯（正态）分布，在尺寸与年龄呈现为单调递减关系，即越是规模大的简单昆虫社会，它延续的时间就越长。

这样的图，我们称为“ecoiogicai iandscape”（生态景观）。这是莱布尼茨最初建议的方法，通过“种差”来界定概念。也就是说，我们只能借助于物种之间的差异来界定全部物种。如果两个物种之间差异太小，我们就视为等价或无差异。

现在看图3.75的C：“复杂昆虫社会”，显然，这里呈现的是一个双峰分布。这就意味着，有一些大规模的复杂昆虫社会C1，与另一些小规模的复杂昆虫社会C2，二者之间的差异很显著以致不能视为无差异，于是就出现了两个峰值。这两个峰值之间，有一些样本处于两个种群的边缘，相当于“规模”性状的无差异，因为我们无法确切地指出具有这些规模的复杂昆虫社会究竟是C1还是C2。这时，我们需要观察其他性状，以便将这些种群区分开来。

最后，我们返回图3.74讨论它的A图：“脊椎动物社会”，十分复杂。首先，脊椎动物社会的样本似乎没有单峰分布，当规模大于某一阈值时，越大规模的社会，出现频率越低。其次，沿着社会规模和延续时间线性反比变动的每一条直线，样本呈现出一个单峰分布。这就意味着，大多数脊椎动物社会，既不是规模最大（从而延续时间最短）的也不是延续时间最长（从而规模最大）的，而是这二者的恰当组合。

在生态景观上定义的物种，不会有经济学定义的静态的均衡。

所以我们定义的，是演化均衡，如图3.76所示：在图3.76的上方，我们看到横轴“表现型”的分布，纵轴标示着物种的适存度。物种Ⅰ已经演化到了最高适存度，在山顶上。显然，山顶不是一个稳定的状态，稍有扰动就会向下滑落，向着其他物种演化。物种Ⅱ正在向更高适存度攀升，如物种Ⅰ一样，演化不是静止的。这一景观称为“适存度景观”，以后我们讲解诺瓦克和西格蒙德的论文时，还要使用这样的景观。图3.76的左下角的小图，显示性状对适存度的贡献方式：一个性状可能改善物种适存度（原初效应），也可能降低物种适存度（次级效应）。当物种适存度因这两类效应的作用相互抵消甚而有所降低时，只要不低于某一容忍水平，物种仍可保持这一性状。人类有许多性状不适合物种生存，却仍延续着。例如，自闭症儿童不能适应自然选择压力，倾向于被淘汰。但是，许多自闭症儿童表现出超常的数学直觉。这相当于某一性状的“次级效应”。因此，引出图3.76右下角的小图，个体性状的分布，峰值表示物种生存允许的“最适合个体生存”的性状数值。只要物种仍能生存，这一分布就会延续下去。

上述的现象，从威尔逊的阐述中，我们意识到：那些倾向于降低物种适存度的性状，应属于“族群惯性”——它是抵抗自然选择压力的。由于这样的性质，我们可能有一些天才人物，可能有一些傻瓜人物，他们都对人类有所贡献。

可见，族群适存度，需要从三个方面界定。（1）个体的，（2）群体的，（3）群体之间的。

下面这篇文章，请看图3.78，2010年7月发表于GEB（《博弈与经济行为》），论证“相邻比较”的合理性。思路是：人们只能根据相对财富的比较，才得知他们自己是否足够成功，从而引出幸福感。邻居的财富和生活水平，或许是人们最常用的参照系。不如此，幸福感无从发生。

大公司的雇员之间，互相不能询问奖金数额。这就是“密薪制”，这是不能公开的信息。否则就如何呢？克鲁格曼曾记录美国大公司总裁的薪水增长和增长失控的过程。最初，国会要求在报纸上定期公布华尔街大公司总裁们的薪水，例如，GE总裁1990年几百万美元，等等。可是，这样公布了信息之后，大公司总裁们的薪水开始以数倍于以往的速率增长，十年以后，GE总裁的薪水不再以百万美元计算，而是以亿计算了。这就是“攀比”的结果，它是为了获得更多幸福感而必须有的“相邻比较”的结果。你不给我高于他在另一家大公司的薪水，我就感受不到幸福足够的增加。克鲁格曼讲的故事，对我们的公共政策制定者，真是富于寓意。现在北京的金融街就形成了这样的攀比机制，那些金融业经理，并不比其他行业的经理聪明或能干多少倍，但薪水却高了几倍甚至几十倍。

与此相关的一个著名悖论，是所谓“伊斯特林悖论”（Richard Easteriin，美国的两院院士，南加州大学“大学教授”，曾任美国人口学会主席和经济史学会主席，是“幸福经济学”的领袖人物）。这一悖论发表于1974年，大致是说，当基本需求被满足之后，一国的人均财富增长不再导致幸福感的上升。伊斯特林的悖论引发了许多后续研究，今天，收入与幸福之间关系的研究，形成了一个称为“幸福经济学”的分支。伊斯特林悖论是基于国民经济宏观统计数据得到的，2000年以后，他自己后来主持的微观调查数据显示，个人幸福感随年龄的增加而呈现先低后高再低这样一条“彩虹”曲线，40岁的中年人，在伊斯特林问卷调查中，表现出最高的幸福感。这与我们中国人的感觉不同，我们这里有“人到中年”的不幸感，这时最不幸福了。

下面这篇1996年发表于GEB的文章，见图3.79，它的两位作者是以色列学派的经济学家（Giiboa and Schmeidier），他们长期研究理性行为的认知基础问题，包括“非贝叶斯预期”等等高难度问题。这篇文章的标题——“基于案例的最优化”，显然是接着他们1995年发表于QJE（哈佛）的那篇文章的，接着下图的那张图显示了这篇文章的标题。

他们1995年QJE文章的标题是“基于案例的决策理论”，摘要如图3.80所示。

这两位作者2010年9月在最重要的理论刊物JET（《经济理论杂志》）发表的这篇文章，请看图3.81，标题是“简单性与似然性：一种公理化研究路向”。可见，多年以来，他们的主要努力始终不变，围绕基于案例的决策理论，不断深入，现在似乎确立了这一理论的概率论基础。我希望助教为你们介绍的，是他们1995年QJE的文章。图3.82是我为帮助你们理解助教的讲解而写在黑板上的直观理解：

注意，基于以往的案例，而不是基于新古典经济学通常假设的完备理性预期。所以，决策者的理性，不是完备的，依赖于他的记忆力和对幸福的想像与认知水平，他对幸福的想像与认知，又依赖于他所处的情境。

首先，面对一个新的情境X（t），决策者从记忆中搜索全部与X或多或少相似的历史情境X（z），z＜t，并计算每一历史情境与X的相似系数，然后，他回忆在每一历史情境内的决策及其后果y（X（z））。第三，他对这些后果加权求和，权系数由历史情境与X之间的相似系数决定。作者们在1995年论文的题头写了休谟的名言：我们全部经验能够带给我们的经验原则，就是“从相似的结果推测相似的原因”。最后，决策者在如上得到的各加权求和的可选方案中，选择具有最大值的方案。

与完备理性模型相比，我们看到，基于案例的最优决策模型，不要求决策者完备地想像世界的全部逻辑可能状态，它只要求决策者尽可能回忆以往发生的各种案例，找出相似系数，从0至1，然后将各历史案例的决策后果（效用值）计算加权求和，找到最大值的对应案例，再推出这一案例对应的决策（可能也是加权求和的形式）。

你们学习经济学，几年之后，脑子里多了许多模型。那么，哪些模型最好用呢？这是一个假问题，因为基于案例的决策，没有一个模型是永远最优的。你必须看你面对的经济学问题，然后搜索你记忆中的许多模型，估计每一个模型适用的经济学问题与你目前求解的经济学问题之间的相似系数，然后……你们自己可以推演了吧？上述文章的两位作者，在2010年9月这篇文章里试图阐述的，就是怎样基于以往的案例来选择模型。

上述的经济学思维过程，不再是西蒙批评过的新古典经济学“建构理性的”，而是史密斯称之为“生态理性的”过程，或哈耶克鼓吹的“演化理性的”过程。

下课了，那么，下星期由两位助教给你们讲解上面这两位以色列经济学家1995年QJE的文章。 u+yV1YDIaLH+OvuO9Qk5hYS0LmwYsRm96Vl/kRnav/qMQt41+lHjkO6bVRZZV7bP