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魏一鳌，字莲陆，别号海翁，由于好饮，自号酒道人。魏一鳌在山西平定州居官时，生活节俭，“每晨进水菜，惟豆腐、白菜、豆芽三种，尝自称三白居士”。
又因其在河南夏峰从孙奇逢问学时曾扫雪亭以居，人又称其雪亭先生。
魏一鳌的祖上本居住在直隶滨州，自七世祖魏得春时，由滨州迁保定。曾祖魏陞时迁新安（即今河北安新县）。魏一鳌的祖父魏朝官是魏陞第三子，父亲魏梁栋为朝官次子，魏一鳌则为梁栋次子。
关于魏一鳌的生年，由于目前《雪亭先生年谱》尚下落不明，
而无法确知，仅能根据已有的材料来进行一些推测。魏一鳌二十岁中秀才，崇祯壬午（1642）成举人。他与容城李氏三兄弟为友。仲名承光，字恺蕃，崇祯丙子（1636）举人，生于万历庚戌（1610），卒于顺治丙子（1646）。魏一鳌与叔季“幼同砚席”，年纪应相近。
由此可知，魏一鳌的二十岁必在壬午以前，他出生应在庚戌以后，因此，他的生年当在万历辛亥（1611）与天启壬戌（1622）这十二年中。魏一鳌的老师孙奇逢在所撰的《广居轩说》一文中说：“魏子莲陆方强仕之年即以病乞归，名其读书之室曰倦飞，取彭泽知还之意，奉母课子而外无他嗜也。”
“强仕之年”即四十岁的代称，魏一鳌是在1657年辞去忻州太守返回保定的，如果那时他已经四十岁的话，他应该生于1616年左右。
魏一鳌“总角时即端方向学，出入悫谨，不知有嬉戏之事。为文冠其侪，塾师甚重之。童子试，太守李公录取第一，大加称赏。弱冠游泮，壬午举于乡”。
乡试通过后，魏一鳌入京拜谢房师。大宦官王德化差人传话给魏一鳌，若魏能约同榜举人往贺，可得重金。但遭到魏一鳌的严词拒绝。
次年，参加会试，由于策论中有批评时政的文字而落第：
癸未会试，初场已入。至三场五策，有刑赏一题。是日正值思宗平台视鞫吴昌时一案，面加夹责。公感激形于册内云：“平台非行法之地，天子岂问刑之人。”又语多讥刺中官。试官惧，不敢呈，以此下第。
这些都说明，魏一鳌自年轻时起，就极有正义感。
魏一鳌的祖上以武功显，父魏梁栋则“生而朴直，不喜读，而竭力田作”。
魏梁栋虽以田作为业，但与乡贤、容城著名的理学家孙奇逢为好友，并共结耆逸社以广交游。
由于这层关系，魏一鳌在顺治二年乙酉（1645）就成为孙奇逢的入室弟子。